В шахматной теории применяются понятия стратегии и тактики шахматной борьбы.
Стратегией являются: пешечное расположение, центр, развитие сил, защищенность короля, открытые линии, активность и взаимодействие фигур и т. д.
Элементами тактики являются: размены, захват центра, блокада, связывание, ограничение подвижности, игра на фланге, лавирование, создание проходной и др.
Хочу обратить внимание тех, кто не слишком знаком с этой великой игрой, на взаимосвязь элементов стратегии и тактики: центр и захват центра, активность фигур и, соответственно, борьба с этой активностью – размены, связывание и т. д.
Если пользоваться такой же терминологией, можно базовые условия рынка (модель рынка) назвать стратегией, а сигналы входа – триггеры – тактикой ведения боевых действий на рынке.
Стратегия охватывает вопросы теории, планирования и ведения биржевой игры, исследует закономерности. Модель рынка не служит для входа в рынок, ее задача – очертить контуры будущих сделок, определить вероятное направление движения рынка и возможные сценарии будущих событий.
Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач.
Тактика является инструментом стратегии и подчинена основной цели стратегии. Тактика – это выбор линии поведения.
Если интуитивный трейдинг подобен шахматам, то так называемая системная, а по существу – механическая торговля подобна покеру!
В покере игрок оценивает вероятность возникновения определенных комбинаций и таким образом оценивает свои шансы. На каждой стадии игры игрок играет определенные руки (комбинации карт). Опытный игрок в покер знает, какие примерно шансы у него есть в каждый момент игры при каждой позиции за столом. Это ровно половина того, что его интересует. Вторая половина – это игроки, которые сидят с ним за одним столом, их психологические характеристики. В покере преобладает статистический компонент игры.
Точно так же системный трейдер опирается на статистические закономерности аналогичных по условиям сделок, совершенных в прошлом. Базовые условия рынка интересуют его в значительно меньшей степени. Лишь иногда он рассматривает некоторые из базовых условий рынка, используя их как фильтры в стратегиях входа.
Системный трейдинг стремится рассматривать рынок как одномерный, его задача – упростить систему восприятия рынка. Интуитивный трейдинг не пытается сделать рынок проще; если он и ставит цель что-то упростить, то это метод принятия решения.
В интуитивном трейдинге, как и в шахматах, преобладает не статистический, а аналитический компонент игры.
Системный трейдинг с большим количеством фильтров и активным участием человека в принятии решения фактически превращается в интуитивный трейдинг.
Как правильнее рассматривать биржевую игру: как покер или как шахматы?
Я думаю, что это дело вкуса! И в том и в другом случае биржевая игра – это, прежде всего, поиск и использование закономерностей.
Среди триггеров – элементов тактики биржевой игры – наиболее важными я считаю: фактор времени, базисные точки, взрыв волатильности, День тренда, рыночные числа, свечные модели, ценовые прорывы, экстремальные объемы, поведение цены относительно цены открытия, а также принцип отрицания – важнейший элемент тактики рыночной борьбы.
Как в шахматах, где существует взаимосвязь элементов стратегии и тактики (например, центр и захват центра), в трейдинге взаимосвязаны элементы модели рынка и триггеры рынка. Например: объем торгов и экстремальные объемы, уровни поддержки/сопротивления (они являются техническими факторами и элементами модели рынка) и их прорывы (триггеры), другие технические факторы и поведение цен вблизи них.