Из Кракова Сталин отправился в Вену, где познакомился с Л.Д. Троцким и Н.И. Бухариным. Здесь Коба работал над статьей «Марксизм и национальный вопрос». Малиновскому он по этому поводу писал: «Пока сижу в Вене и… пишу всякую ерунду… Передайте Ветрову (редактору журнала «Просвещение». – Б. С.), чтобы он не печатал «Национальный вопрос», а переслал его сюда». По этому поводу Ленин писал Горькому: «Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посурьезнее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы». Поскольку немецкий Коба знал очень слабо, переводить австрийские материалы ему помогал Бухарин. Тогда завязалась их дружба, в одночасье оборвавшаяся в 1928 году.
Работа над статьей заняла почти три недели. В Петербург Коба вернулся только 16 февраля 1913 года. Гулять на свободе ему оставалось неделю. К тому времени на страницах меньшевистской газеты «Луч» появилась статья, в которой Малиновский обвинялся в провокаторстве. Большевики заподозрили, что ее автором был Ф.И. Дан (Гурвич), и направили только что вернувшегося из-за границы Джугашвили разобраться с ним. Как вспоминала жена Дана Л.О. Дан (Цедербаум), «к нам на квартиру пришел, добиваясь прекращения порочащих Малиновского слухов, большевик Васильев (среди меньшевиков его называли Иоська Корявый). Это был не кто иной, как Сталин Джугашвили». Между тем, Малиновский, которого Сталин защищал, уже к 20 февраля известил о его возвращении Департамент полиции. А 23 февраля во время благотворительного бала-маскарада на Калашниковской бирже Коба был арестован в последний раз в своей жизни. Наводку полиции дал все тот же Малиновский, знавший, что Сталин будет на маскараде. Назвать себя при аресте Джугашвили отказался. Но в этом не было нужды, ибо на этот раз полицейские брали именно Джугашвили.
Первый допрос состоялся только 13 марта. А уже 7 июня министр внутренних дел Н.А. Маклаков утвердил постановление Особого совещания о высылке Джугашвили на 4 года в Туруханский край. Оттуда, из Заполярья, не сбежишь, решили в МВД.
1 июля 1913 года Сталин отправился по этапу в далекий северный край. 11 июля он прибыл в Красноярск. Оттуда по Енисею он двинулся к месту ссылки. 20 июля, когда Сталин еще находился в пути, Ленин направил ему перевод в 120 франков (60 рублей). А 27 июля на совещании руководства партии в Поронине было решено организовать побег Сталину и Свердлову, также угодившему в Туруханск, о чем Малиновский по возвращении в Россию сразу же проинформировал Департамент полиции. И уже 25 августа о возможности побега проинформировали Енисейское главное жандармское управление, хотя в реальность такого побега вряд ли верили и в Петербурге, и в Красноярске. Беглецу пришлось бы долго плыть на пароходе по Енисею, а телеграфная связь с многочисленными пристанями позволяла оперативно перехватить беглецов.
После недолгого пребывания в селе Мироедиха Джугашвили был переведен в село Костино. Но еще прибыв в административный центр Туруханского края село Монастырское, он писал в Краков Зиновьеву: «Я болен. Надо поправляться. Пришлите денег. Если моя помощь нужна, напишите, приеду». Но бежать не удалось.
Неподалеку, в селе Селивановка, в 15 верстах от Монастырского, отбывал ссылку Свердлов. Костино было в 138 верстах от Монастырского, но периодически Сталину приходилось бывать в административном центре, и в одну из поездок, 20 сентября 1913 года, он нанес визит Свердлову. Неделю спустя Яков Михайлович писал Малиновскому: «Только простился с Васькой («Василий» – партийный псевдоним Сталина. – Б. С.), он гостил у меня неделю… Завтра он уже уезжает из Монастыря домой. Теперь сюда придвинулся телеграф. Через месяц, вероятно, все будет уже закончено. Если будут деньги, мы пошлем вам в Питер телеграмму. Теперь вот наша просьба. Если у тебя будут деньги для меня или Васьки (могут прислать), то посылай по следующему адресу: Туруханск, Енисейской губернии, с. Монастырское, Карлу Александровичу Лукашевиц. И больше ничего, никаких пометок для кого и тому подобное не надо. Одновременно пошли или мне, или Ваське открытку с сообщением об отправке и пометь при этом цифру. Вот и все». Естественно, провокатор Малиновский никакого содействия побегу оказывать не стал.