Скіфська мова відома сучасним дослідникам значно краще за кіммерійську або таврську. Збереглося багато десятків власних імен, ідентифікованих як скіфські. Важливу інформацію про звукові особливості скіфської мови («акцент», із яким скіфи вимовляли давньогрецькі слова) отримано з п’єси давньогрецького комедіографа Арістофана «Жінки на святі Тесмофорій». Давньогрецький історик Геродот дав пояснення окремих скіфських слів — ці пояснення з погляду сучасної науки виявилися доволі правильними! На основі ретельного аналізу передусім імен мовознавцями укладений короткий (близько 200 слів) словник скіфської мови.
Один із написів VII ст. до н. е., виконаний анатолійськими ієрогліфами (вживаними в ІІ–І тис. до н. е. на території сучасної Туреччини), фіксує, згідно із сучасним дешифруванням, скіфську мову. Припускають, що напис на срібній посудині, знайденій у скіфському кургані на території Казахстану, також відображає скіфську мову. Знаки цього напису, зазвичай, порівнюють із пізнішими тюркськими рунами. Порівняння цього напису з пакистанською писемністю кхароштхі дало можливість мовознавцям запропонувати такий (доволі гіпотетичний) переклад: «Ця посудина має містити виноградне вино...». Можливо, майбутні відкриття піддадуть сумнівові загальноприйняту думку про те, що скіфи не мали власної писемності.
Традиційно вважають, що скіфи (або, за іншою правописною традицією, скити) — грецька назва етносу, яка давньогрецькою мовою спочатку звучала як скютхай, а згодом як скіфе. Ця сама назва (однак у дещо видозміненій формі) фігурує й у Старому Завіті Біблії: це один із нащадків Ноя, Ішкуз, ім’я якого пізніше було неправильно прочитане як Ашкеназ. В інших давніх близькосхідних джерелах скіфів називають ашкуза або ішкуза.
Неодноразово починаючи з XVIII ст. й до недавнього часу пропонували пояснення назви скіфи (скити) на основі різних слов’янських слів, однак такі інтерпретації перебувають поза межами точної науки.
Самоназвою скіфів (автоетнонімом) уважають форму сколоти. Однак ця назва насправді має спільне походження з попередніми: від первісної форми скуда походить назва сколотів (одна з найбільш примітних особливостей скіфської мови — перехід звука д у звук л). Припускають, що ця назва означає «лучники». Більше того, збереглося давньогрецьке повідомлення про саме таке значення імені скіфів! Цікаво, що в новітній європейській науці першим, хто визначив скіфів як «лучників», був знаменитий філософ, математик і мовознавець Г. В. Лейбніц, який далеко випередив свій час відкриттями в багатьох науках, зокрема й у мовознавстві.
Незважаючи на, здавалося б, повну ясність цього питання, запропоновані й інші інтерпретації назви скіфів. Це «ті, що носять гострі шапки», або «ті, що відділилися».
Загальновизнаною є нині думка про належність скіфської мови до іранської групи індоєвропейських мов. Це означає, що її близькими родичами є авестійська, тобто мова «Авести» — зібрання священних текстів давньоіранської релігії сонцепоклонників (зороастризму — послідовників пророка Заратуштри, якого греки називали Зороастром). Інша родичка скіфської — давньоперська, тобто мова клинописних написів перших іранських царів (Кіра, Дарія та ін.). Авестійська і давньоперська мови існували приблизно в той самий час, що й скіфська. Найближчою до скіфської сучасні дослідники вважають бактрійську мову, яка колись була поширена на сусідніх територіях Таджикистану, Узбекистану та Афганістану. Із сучасних мов найближчою до скіфської вважають мову пуштунських племен Афганістану (пашто). Поширена раніше думка про найтісніші зв’язки скіфської мови із сучасною осетинською мовою Кавказу нині піддана критиці (див. нижче).
Водночас із наявністю окремої самоназви, скіфи, як свідчать збережені давніми греками їхні імена Аріапіф, Аріант, відносили себе до ширшого кола арійських народів — так називали себе давні індоіранці (звідси назви предків осетинів алани і держави Іран).
Поряд із тим були висловлені припущення про зв’язок мови скіфів із тюркськими або кавказькими мовами. Ці гіпотези не є загальновизнаними. Принаймні, наявність у складі скіфського етносу носіїв не тільки іранських, а й кавказьких, тюркських (і навіть монгольських) і, що найважливіше для правильного розуміння історії України, слов’янських мов не можна виключати. Відомий український археолог Віктор Петров припускав, що скіфи говорили окремою (не іранською, однак належною до індоєвропейської родини) мовою, але ця думка також не дістала підтримки в сучасній науці. Навпаки, становить значний інтерес припущення про можливість впливу на скіфську мову з боку індійських (індоарійських) мов, у давнину поширених на узбережжі Азовського моря (синди і споріднені з ними племена).