К этому времени конфуцианцы сильно перестроили свое учение, которое приобрело черты религиозной системы. Их видный представитель Дун Чжуншу, считающийся основоположником трансформированного ханьского конфуцианства, в своем сочинении «Трактат о божественной сущности императорской власти» настаивал на признании конфуцианства официальной господствующей идеологией и запрещении всех остальных учений. Освящение конфуцианской религией власти государя, проповедь наряду с культом предков беспрекословной сыновней почтительности, совершенной покорности правителю вполне отвечали задачам императорской власти ханьской державы. На основе догм ханьского конфуцианства и благодаря введению так называемой «экзаменационной системы» в ханьской империи постепенно сложилась особая модель государственной администрации, построенной по типу церковной иерархии, что, по сути дела, приблизило государственный строй древнекитайской империи Хань к теократическому.
При династии Хань большую роль стали играть степные кочевники сюнну, в конце III в. до н.э. образовавшие на огромной территории за северными границами империи мощный племенной союз. Эта «кочевая империя» представляла страшную угрозу Ханьскому Китаю.
Императорам приходилось откупаться от их вторжения данью, посылать их верховным вождям шанъюям в жены своих принцесс. Однако сюнну не только продолжали совершать набеги на Китай, угрожая даже Чаиани — столице империи, но и захватили обширную область на северо-западе страны, преодолев Великую китайскую стену. Для борьбы с кочевниками У-ди пришлось перестроить армию.
Были значительно увеличены пастбища для конских табунов; основную силу китайского войска теперь составляла тяжеловооруженная конница, закованная в пластинчатую броню и вооруженная пиками, мечами и луками. Существовала также легкая кавалерия и прекрасная пехота, вооруженная самострелами. В армии имелись метательные орудия, стрелявшие каменными ядрами почти на полкилометра. К 123 г. сюнну были оттеснены с ханьской территории и отогнаны от северных границ империи.
Между тем в 126—125 гг. в Чапань возвратился китайский путешественник и разведчик Чжан Цянь- которого У-ди ещё в 138 г. послал в Среднюю Азию для заключения союза против сюнну с племенами юэчжи (тохаров) или кушан. Десять лет Чжан Цянь провел в плену, потом долго разыскивал племя юэчжи, переместившееся к югу. Во время поисков он объехал большую территорию и впервые узнал о существовании многих государств Индии и Средней Азии, об их богатствах и о южных торговых путях. После экспедиции Чжан Цяня У-ди поставил себе задачу захватить торговые пути из Китая на Запад. Поэтому дальнейшие походы против сюнну были нацелены прежде всего на северо-запад. В этом направлении в 121 —119 гг. до н.э. была завоевана и колонизована территория современной провинции Ганьсу вплоть до г. Дуньхуана на пороге восточно-туркестанских пустынь, где была немедленно возведена мощная линия укреплений. Ганьсу стала плацдармом для дальнейших войн Уди на севере и северо-западе.
Сюнну уже не угрожали сердцу Ханьского Китая, но упорно сопротивлялись продвижению китайцев в Восточный Туркестан (бассейн р. Тарим), где проходили торговые пути, ведущие в Бактрию, Парфию, Индию и далее на запад. Города-государства Восточного Туркестана (китайцы называли его Западным краем) находились под властью сюнну, и, чтобы вытеснить их, У-ди предстояло вести дальнейшие ожесточенные войны. Готовясь к ним, император задумал новую военную реформу конного войска. Чтобы осуществить ее, требовались рослые боевые кони («небесные кони»), которых не разводили поблизости, и У-ди запланировал поход на Фергану.
Первый поход полководца Ли Гуанли через пустыни в горы (104 г. до н.э.) окончился неудачей, но в 102 г. до н. э. он дошел до Ферганы и получил с нее дань «небесными конями».
В конце II в. до н.э. империя подчинила ряд городов-государств Западного края и установила контакты со Средней Азией. Начал функционировать Великий шелковый путь, ведший из ханьской столицы Чанани через Ганьсу в Среднюю и далее в Переднюю Азию — на римский Восток. «Шелковым» он назывался по одному из предметов китайского экспорта; этим путем империя кроме шелка вывозила также железо, никель, драгоценные металлы и предметы ремесла. Ввозили с запада рабов, стекло, драгоценные камни, пряности, благовония. В результате связей со Средней Азией в Китае были введены новые культуры — люцерна, фасоль, виноград, шафран, гранат, орех.