Пока в Германии происходили все эти события, учение Лютера проникло и в соседнюю Скандинавию. Но если в Германии Реформация и вызванные ею столкновения способствовали разделению страны и укреплению положения аристократии в противовес монархии, в Скандинавии наблюдались прямо противоположные последствия. Там монархи приняли реформаторские идеи и считали их победу своей собственной заслугой.
Теоретически Дания, Норвегия и Швеция составляли единое королевство. Но фактически король правил только в Дании, где располагались его коронные земли. В Норвегии же его власть была весьма ограниченной, а в Швеции, где в качестве регентов правило могущественное семейство Стуре, он вообще не обладал никакой властью. Даже в Дании его возможности сводились к влиянию аристократии и церковных иерархов, упорно отстаивавших старые привилегии и сопротивлявшихся любому посягательству на них со стороны короля. Королевская власть была выборной, поэтому при каждых очередных выборах мирские и церковные магнаты вырывали у претендентов новые уступки. Народ под гнетом светских и церковных сеньоров был вынужден платить все более высокие налоги и подчиняться законам, направленным на защиту интересов властей.
Когда в Германии началась Реформация, скандинавский престол занимал Кристиан II, женатый на сестре Карла V Изабелле. Поскольку шведы отказывались предоставить ему реальную власть в стране, он обратился к своему шурину и другим князьям и с большим иностранным войском вторгся в Швецию, а затем в Стокгольме организовал собственную коронацию. Несмотря на данную им клятву сохранить жизнь своим противникам в Швеции, на следующий день после коронации он устроил "стокгольмскую кровавую баню", в которой погибли ведущие представители церкви и аристократии.
"Кровавая баня" вызвала большое негодование не только в Швеции, но также в Норвегии и даже в Дании – феодальные сеньоры на территориях Кристиана опасались, что, расправившись со шведской аристократией, король примется за них. Христиан утверждал, что хотел освободить народ Швеции от произвола аристократии. Но вероломные методы расправы с врагами и мощное противодействие церкви привели к тому, что вскоре он утерял остатки популярности.
Тогда для достижения своих целей Кристиан попытался использовать Реформацию. Незадолго до этих событий в Дании появились первые лютеранские проповедники, и народ как будто бы внимательно прислушивался к ним. Но эта политика провалилась, еще усугубив враждебность прелатов к королю, а большинство протестантов предпочли держаться на расстоянии от организатора стокгольмской резни. В конце концов вспыхнуло восстание, и Кристиан был вынужден бежать. Он вернулся восемь лет спустя при поддержке нескольких католических правителей из других частей Европы. Высадившись в Норвегии, он объявил себя поборником католичества. Но дядя и преемник Кристиана Фредерик I разгромил его и бросил в тюрьму, где он оставался все последние двадцать семь лет своей жизни.
Фредерик I был протестантом, и к тому времени многие среди народа и знати придерживались таких же убеждений. Но при избрании новый король обещал, что не будет бороться с католичеством или использовать свою власть в интересах протестантизма. Он понимал, что лучше быть реальным королем небольшого королевства, чем номинальным правителем большого, и отказался от притязаний на шведскую корону, а Норвегии разрешил избрать собственного короля. Норвежцы избрали его самого, поэтому Фредерик мог в определенной мере поддерживать прежнее единство Скандинавии, не прибегая к силе, как его племянник. Кроме того, получив возможность сосредоточиться на датских и норвежских делах, он принял меры для усиления в этих королевствах власти короны. В религиозных вопросах он соблюдал клятву, данную при избрании. Протестантизм между тем, в условиях предоставленной ему свободы, быстро набирал силу. В 1527 году он стал официально признанным вероисповеданием, а ко времени смерти Фредерика в 1533 году большинство его подданных были протестантами.
Тогда была предпринята попытка с помощью иностранного вторжения посадить на престол католического короля. Но войска претендента потерпели поражение, и новым королем стал Кристиан III, убежденный лютеранин, присутствовавший на Вормсском рейхстаге и восхищавшийся учением Лютера и его мужеством. Он быстро принял меры по упрочению протестантизма и ограничению власти епископов. Для помощи в проведении реформ Лютер, к которому он обратился, выделил проповедников. В конце концов вся датская церковь подписалась под Аугсбургским исповеданием.