Изрядное количество варваров, очевидно в основном вестготов, дезертировали из римской армии накануне кампании 388 г. и занялись грабежами. Почти четыре года они терроризировали Македонию: грабили крестьянские хозяйства, блокировали дороги, быстро вылетая из своих укрытий в лесах и болотах и так же быстро исчезая – „как привидения“. После войны в Италии в их ряды влились новые дезертиры, и отдельные отряды разбойников превратились в крупную и хорошо организованную армию, как варги и скамары полувеком позже. Летом 391 г. ситуация стала отчаянной, и Феодосий дал право мирным жителям использовать оружие против бандитов. Это была, прямо скажем, рискованная мера, если учесть, с какой легкостью рабочие с рудников и прочий пролетариат могли присоединиться к бандитам, как они присоединялись к готам в 378 г.
Осенью император сам отправился на поле боя. Уже первые столкновения показали, что местных сил совершенно недостаточно; после тяжелого поражения, в котором он лишь чудом не лишился жизни, Феодосий потребовал подкрепления у армии во Фракии. В результате крупные орды трансдунайских варваров прорвались через пограничный вал и вторглись на равнину севернее Балкан. И то, что до сих пор было карательной экспедицией, хотя и довольно-таки масштабной, превратилось в страшную войну. Иероним не был уверен, что в конце концов готы не победят. Письмо Иоанна Златоуста молодой вдове дает представление о масштабах катастрофы, разразившейся во Фракии. Он успокоил ее, указав, что многие женщины находятся в еще более ужасном положении, в том числе императрица. Супруга Феодосия, по его словам, „готова умереть от страха и проводит свои дни еще ужаснее, чем осужденные на смерть преступники, потому что ее муж, с тех пор как принял корону и до настоящего времени, постоянно воюет… То, чего никогда не было, теперь произошло; варвары, покинув свои земли, захватили большие части нашей территории. Сжигая все на своем пути и захватывая наши города, они теперь не собираются возвращаться домой. Как люди, которые хорошо проводят время, а вовсе не воюют, они презрительно смеются над нами. Говорят, один из их царей объявил, что он изумлен наглостью наших солдат, которые, хотя их убить легче, чем овец, все же ожидают победы и не желают оставлять свою территорию. Он сказал, что уже пресытился разрубанием их на куски“.
Феодосий вернулся в Константинополь в 391 г., „настолько угнетенный тем, что ему и его армии пришлось выстрадать от варваров, что решил отказаться от войны и сражений, передав эти дела Промоту“. Опытный генерал был не более удачлив. Был ли враг действительно так силен, как указывал Клавдиан, неизвестно. В своих поэмах он не указывал цифр. Вместо этого он громоздил друг на друга имена и названия. В обличительной речи против Руфина Клавдиан перечисляет гетов, сарматов, даков, массагетов, аланов и гелонов, а в „Панегирике Стилихону“, написанном тремя годами позже, у него присутствуют визы, бастарны, аланы, гунны, гелоны, геты и сарматы. Промот был убит в стычке с бастарнами. Утверждают, что Стилихон, его преемник, разогнал вестготов и сверг бастарнов. Он бы уничтожил орды варваров, загнанные в небольшую долину, если бы предатель [Руфин] не шептал на ухо императору коварные слова. Он удержал руку Стилихона, заставил его вложить меч в ножны, снять осаду и заключить договоры с пленными.
Руфин действовал так же, как сам Стилихон тремя годами позже и еще раз в 402 г., когда он заключил сделку с вестготским царем Аларихом и позволил ему уйти. То, что сказал Клавдиан во славу Стилихона, он мог бы повторить о Руфине: „Забота о тебе, о Рим, заставила нас предложить путь к отступлению осажденному врагу. Иначе, оказавшись перед лицом смерти, их ярость стала бы такой сильной, что ее уже не сдержать“. „Пленными“, с которыми Руфин, определенно с согласия Феодосия, если не по его прямому приказу, заключил договоры, явились готы и гунны. Какими были условия foedera, Клавдиан не говорит. Но многие гунны не вернулись обратно за Дунай в свои палатки. Они остались, как мы увидим, во Фракии.
Летом 394 г. Феодосий снова возглавил армию против узурпатора на Западе – Евгения. Она была не слабее, чем в 388 г. Судьба Рима оказалась в опасности. Это была не, как шестью годами ранее, война между законным правителем и узурпатором, а война между Христом и Юпитером, авгурами Фиваиды и Этрурии, возлюбившим Бога Востоком и поклоняющимся идолам Западом. Евгений боролся за богов, и боги сражались за него. Его солдаты шли под штандартами с изображением Hercules Invictus (Геркулес Непобедимый). А на вершине Юлианских Альп стояли золотые статуи Юпитера, готового метать молнии в галилеян, если они осмелятся вступить на священную землю Италии. В Риме Никомах Флавиан, лидер довольно-таки буйного возрождения язычества, читал о грядущей победе Евгения по внутренностям жертвенных быков, в Константинополе Феодосий с нетерпением ждал ответа от отшельника-пророка Иоанна из Ликополиса относительно исхода войны. Он молился и постился: „Он был готов к войне не так с помощью оружия и снарядов, как постами и молитвами“ (Praeparatus ad bellum non tamen armorum talorumque quam ieiuniorum orationumque subsidiis), – сказал Руфин. И все христианские авторы согласились, что именно Господь даровал Феодосию славную победу над язычниками. Амвросий сравнивал его с Моисеем, Иисусом Навином, Самуилом и Давидом. Однако, когда император отправился на войну, он не нес пращу, а шел во главе огромной армии.