Религия скифов неизвестна. Конечно, они не были маздеистами, иранские кочевники всегда противились принятию маздеизма, но они контактировали с ним. Богов, упоминаемых Геродотом под греческими именами, идентифицировать трудно. Похоже, единственная великая богиня, которую такая судьба миновала, — Табити, «Жгущая», богиня огня, присутствие которой подчёркивает, что у этих немаздеистских народов существовал культ огня, занимавший центральное положение в маздеизме. Под именем Ойтосира можно обнаружить Митру. Из анализа Амударьинского клада, о котором мы уже говорили, как будто следует, что почти повсеместным в иранском мире был культ Ардвисуры Анахиты. Греческий историк ясно говорит, что «у скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам» — следует понимать: храмы, хоть чуть-чуть напоминающие греческие. На одном ковре из Пазырыка изображены царицы, приносящие жертву перед пиреем.
Существование скифского шаманизма более чем подозрительно. Отнюдь нельзя сказать, что это исключено, ведь скифы пришли с востока, а для народов Сибири и Восточной Азии характерен шаманизм, потому что их колдуны были знахарями, какими бывают шаманы. Зато сегодня не считаются шаманскими практиками гадание на ивовых прутьях (Геродот, IV, 67), известное и у других степных культур, и достижение экстаза под действием наркотика, в данном случае конопли, но это не значит, что они не были шаманскими в прошлом, две с половиной тысячи лет назад. Что касается энареев, мужчин-женщин, и их странных опухолей, о которых говорит Геродот (IV, 75) и на которых несомненно намекает Аристотель («Никомахова этика», VII, 7, 6), они могли быть женщинами-шаманками или скорей феминизированными мужчинами-шаманами, которые, как скажут гораздо позже, «рожали», как женщины.
Вся религия скифов как будто обращена лицом к смерти, то есть к загробному миру. Что от них остаётся? Могилы. Их богатство? Они зарывают его в землю вместе с мёртвыми. Их единственное отечество? Место, где покоятся их предки. Свою землю они могут оставить без боя. Они не рискнут жизнью ради неё. Они станут сражаться только ради защиты могил пращуров. Достаточно выслушать, что ответил один из их вождей Иданфирс Дарию, когда тот пришёл их покорить и когда они, неуловимые, не принимая боя, бесконечно ускользали от противника и тревожили его, применяя тактику, которая останется неизменной тысячелетиями: «Я и прежде никогда не бежал из страха перед кем-либо [...]. И сейчас я поступаю так же, как обычно в мирное время. [...] у нас ведь нет ни городов, ни обработанной земли. Мы не боимся их разорения и опустошения и поэтому не вступили в бой с вами немедленно. [...] у нас есть отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда узнаете, станем ли мы сражаться за эти могилы или нет» (Геродот, IV, 127). Этой тактике скифы и следовали. Намёк на могилы, похоже, придуман, ведь найти эти могилы было нетрудно, настолько хорошо они заметны. Тут следует отметить, что при всём почтении к могилам их то и дело оскверняли, несомненно с древних времён. Лишь немногие из них сохранились нетронутыми. Вероятно, именно из-за таких осквернений кочевники изменили свои погребальные обычаи, во всяком случае, ко второму тысячелетию нашей эры. В XIII в. отмечалось, что погребение происходит втайне, ничто не указывает на место, где находится могила, а могильщиков сразу после похорон убивают. Характерный пример — похороны Чингис-хана.
Рассказ о похоронах, который приводит Геродот, довольно правдоподобен. Здесь опять-таки описаны культурные реалии, общие для иранцев и тюрко-монголов: похоронная процессия, везущая покойника от племени к племени; путешествие, которое он совершает до выбранного для погребения места, часто очень удалённого от места смерти; нанесение людьми себе в знак траура ритуальных увечий, которые, конечно, со временем будут варьироваться, но характерные черты которых мы уже можем отметить. Скифы «везут [тело] на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело [...] отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами» (IV, 71). Всё это встречалось во многих местах. Обстригание волос? Во II и III Пазырыкских курганах найдены косы, как и в Ноин-Ула, где было семнадцать кос, завёрнутых в шёлк. Ранение ушей? Один тюркский текст, рассказывающий о похоронах хана, сообщает: «Все люди [пришедшие на погребение] отрезали себе волосы и надрезали уши». Ранения на лице? Китайцы пишут: «Они [тюрки] надрезают себе лицо ножами так, чтобы вместе со слезами текла кровь», а Иордан говорит о «глубоких ранах», которыми «обезображивали лица» на похоронах Аттилы.