В ходе войны с Северным Китаем Чингисхан понял, что выгоднее не уничтожать города, попадающиеся на пути монгольских войск, а сохранять их и облагать данью. С этого времени войны, которые вел Чингисхан, приобрели новый характер. Во Внутренней Монголии началось строительство городов, самым крупным из которых стал Каракорум — столица Великой Монгольской империи (современный Хархорин, город в 380 км юго-западнее Улан-Батора). Сюда свозились награбленное во время завоевательных походов добро и захваченные в плен ремесленники и рабы. Здесь создавались чугунолитейные заводы и изготовлялось оружие, которым сражались воины Чингисхана и его наследников. В городе также располагался огромный чиновничий аппарат, который вел учет и распределял полученные богатства. Тысячи купцов свозили во Внутреннюю Монголию золото, серебро, продовольствие и предметы роскоши из покоренных стран. Монгольские города стали той базой, на которую опирались в завоевательных походах Чингизиды.
Именно здесь, в Каракоруме, уже после смерти Чингисхана было принято решение об организации грандиозного всемонгольского похода на запад. Возглавил поход внук Чингисхана хан Бату (Батый в древнерусских летописях). Командующим объединенным монгольским войском был назначен самый выдающийся военачальник Чингиса Субедей-багатур. В 1236 г. монголы разгромили Волжскую Булгарию, в 1237–1238 гг. захватили Северо-Восточную Русь, а в 1239–1240 гг. — Юго-Западную Русь. Оттуда монгольские отряды двинулись в Центральную Европу. Не потерпев ни одного поражения, войска Батыя прошли территории Полыни, Чехии, Венгрии и весной 1242 г. вышли к Адриатическому побережью. При этом они наголову разбили объединенные польско-немецко-моравские войска в сражении у Легницы и 60-тысячную венгерскую армию в битве на реке Шайо. Дальнейшее продвижение монгольских войск было остановлено известием о кончине великого хана Монгольской империи Угедея (1229–1241).
Все Чингизиды отправились во Внутреннюю Монголию на выборы нового великого хана. Лишь Батый, сославшись на нездоровье, отказался от этого путешествия. Он знал, что новым кааном (ханом ханов) будет избран его двоюродный брат Гуюк, с которым он поссорился во время венгерского похода. Поэтому Батый предпочел откочевать в низовья Волги, где на реке Ахтуба основал Сарай Бату — столицу Улуса Джучи, государства, которое в литературе чаще называют Золотой Ордой. Русские земли вошли в него в качестве Улуса Рус.
Золотая Орда занимала громадную территорию: от Иртыша и западных предгорий Алтая до низовьев Дуная, от Булгара на севере до кавказского Дербентского ущелья на юге. Она делилась на две части: основная, западная часть, собственно Золотая Орда, называлась Ак (Белая) Орда, а восточная, куда входили западные территории современных Казахстана и государств Средней Азии, — Кок (Синяя) Орда.
На вершине социальной лестницы Золотой Орды находились потомки Чингисхана. Далее следовали главы монгольских родов и потомки ближайших сподвижников Чингисхана — нойоны. Обычно раз в год, в июне, проходил съезд верхушки всех племен, на котором в течение месяца обсуждались наиболее важные проблемы и принимались решения. В эту же привилегированную группу входила личная гвардия хана и нойонов — нукеры.
Этническую основу Золотой Орды составили тюркоязычные племена Восточной Европы, Западной Сибири и Арало-Каспийского региона: кипчаки, огузы, волжские булгары, маджары, остатки хазар, некоторые другие тюркские этносы. Все они находились в положении зависимого населения. Значительной долей населения Золотой Орды были рабы.
В ранний период существования государства в степях Восточной Европы основным видом хозяйства было скотоводство. Позднее в лесостепях его потеснило земледелие.
В основе татаро-монгольского права лежали Великая Яса, представлявшая собой собрание монгольских обычаев, а также повеления и изречения Чингисхана, записанные его секретарями (сам Чингис был неграмотным). Первый вариант Ясы был принят на курултае в 1206 г., затем она дополнялась в 1218 и 1225 гг. Великая Яса состоит из 33 фрагментов и 13 изречений. В основном она содержит нормы уголовного права и правила военной организации монгольского войска.
Как и в большинстве стран Востока, социальная система в Золотой Орде строилась не на отношении к собственности (рабовладелец или раб, феодал или крепостной), а на месте в служебной иерархии: чем выше была должность, тем больше за нее полагалось богатства. Однако, лишившись службы, человек терял все. Правоспособными и дееспособными были только татаро-монголы. Яса также устанавливала подать натурой и деньгами.