Вспыхнувшая в то время греческая революция привлекла к себе внимание Европы. Вместо того чтобы усердно заниматься римским правом, Финлей читал сочинения по истории Греции, знакомился с греческим языком и в 1823 году решил посетить Грецию с целью личного ознакомления с условиями жизни заинтересовавшего его народа, а также с целью на месте выяснить вопрос о возможности успеха восстания. Во время пребывания в Греции в 1823–1824 годах Финлей неоднократно встречался с лордом Байроном, приехавшим, как известно, в Грецию на защиту ее национального дела, и нашедшим там безвременную кончину. В 1827 году, после пребывания в Англии, Финлей возвратился в Грецию и принимал участие в экспедиции генерала Гордона для освобождения Афин от осады. Наконец, прибытие графа Каподистрии в качестве Президента Греции и покровительство трех великих держав обещали, по словам Финлея, грекам время мирного прогресса. Убежденный филэллин, свято веривший в великую будущность нового государства, Финлей в порыве увлечения решил навсегда поселиться на земле древней Эллады и приобрел для этого в Греции земельную собственность, на покупку и обработку которой «потратил все свои деньги. В это самое время он и задумал написать историю греческой революции. Умер Финлей в Афинах в январе 1876 года. План Финлея написать историю греческой революции заставил его заняться прошлыми судьбами Греции. Постепенно из-под пера Финлея появился целый ряд отдельных трудов по истории Греции. В 1844 году вышла его книга «Греция под римским владычеством» (Greece under the Romans), охватывавшая события со 146 года до н.э. до 717 года н. э. В 1854 году появилось двухтомное сочинение Финлея «История Византийской и Греческой империй с 716 по 1453 год» (A History of the Byzantine and Greek Empires from 716 to 1453). За этим следовали два сочинения по новой и новейшей истории Греции. Позднее автор просмо