Третьей особенностью личности Геббельса было его особое отношение к католической религии. Оба его родителя были примерными католиками. Мать ежедневно молилась вместе с детьми. Когда учеба Йозефа в гимназии пошла успешно, родители, возблагодарив Бога, прониклись надеждой, что бедное дитя, повзрослев и выучившись, станет священником. Такая карьера была верхом мечтаний для многих людей их круга, особенно для правоверных католиков. Нет сомнений в том, что Йозеф, учась в школе, не собирался противиться этому желанию своих родителей и сам серьезно подумывал о том, чтобы стать священником. Да это и понятно: ведь он вырос в той части Германии, где процветала католическая религия. Блеск и величие Церкви и торжественный вид ее священников производили на мальчика неизгладимое впечатление. Служить святую мессу в красивом облачении, возглавлять красочную процессию на празднике тела Христова, слушать почтительные обращения «Ваше преподобие» от смиренных прихожан на исповеди — что могло быть заманчивее для честолюбивого подростка, начитавшегося книг и мечтавшего о том, как он будет восседать на троне во дворце архиепископа в Кельне, одетый в красную кардинальскую мантию, благословляя коленопреклоненную толпу молящихся!
Тем не менее, поступив на первый курс Боннского университета, Йозеф выбрал не теологический, а философский факультет.
Во время учебы в Бонне Геббельс вступил в «Юнитас фербанд» — студенческую католическую организацию, члены которой должны были регулярно посещать церковные службы и вести примерную жизнь. Но строгие моральные принципы этой организации, видимо, показались молодому Геббельсу слишком обременительными, особенно после исключения из ее рядов его друга, осмелившегося выразить несогласие с ограничениями его личной свободы, и Геббельс покинул этот союз, вскоре после окончания войны. После этого он надолго разочаровался в католической вере, вызвав этим испуг и смятение у своего отца, обратившегося к Йозефу с письмом, полным горячих увещеваний. На некоторое время Геббельса увлекли идеи религиозного идеализма, довольно туманного учения, по-разному толковавшегося его сторонниками. В духе его концепций написан автобиографический роман Геббельса «Михаэль» — запутанное и неясное произведение, к которому, однако, сам автор относился с душевным трепетом. Там говорилось: «Человек без религии — то же, что живое существо, не способное дышать». Герой романа, Михаэль — не кто иной как Фауст 20-го века; он пишет пьесу об Иисусе и Нагорной проповеди, которую называет «величайшим откровением, преподанным человечеству». (Книга называлась «Михаэль, или жизнь молодого германца, рассказанная в его дневниках» и была издана в Мюнхене в 1929 году; она была написана в 1921 году, вскоре после окончания Геббельсом учебы в университете. Он предлагал ее нескольким издательствам, в том числе и еврейской фирме «Ульштейн и Моссе», но безуспешно, и только позднее ее опубликовало нацистское издательство «Франц Эгер»).
Подобно другу Геббельса Ричарду Флисгесу, познакомившему его с трудами Маркса, Энгельса и Вальтера Ратенау, Михаэль, герой романа, погибает от несчастного случая, произошедшего в шахте. После гибели среди его вещей нашли книги: Библию, «Фауста» Гёте и сочинение Ницше о Заратустре. Михаэль (а с ним и сам Геббельс) противопоставлял Маркса Иисусу Христу: по его мнению, если Христос был воплощением любви, то Маркс стал воплощением ненависти. «Борьба, которую мы должны вести до победы (во всяком случае — до конца) — это борьба, в самом глубоком смысле, между учениями Христа и Маркса», — писал молодой Геббельс в дневнике.
Вскоре место Христа в философии Геббельса занял Фюрер. Постепенно Геббельс стал убежденным национал-социалистом; но хотя он верил в «высокое предназначение нации» не менее рьяно, чем Гитлер и Гиммлер, он никогда не смог отказаться от склонности к католицизму или хотя бы от принципов поведения, внушенных католическим воспитанием. Не являясь ревностным католиком и не совершая обрядов, он сознавал тем не менее привлекательность и силу этой религии, причем никогда не испытывал симпатии ни к протестантам, ни к либералам.