С пяти лет В. участвовала в любительских театральных представлениях, занимала призовые места на конкурсах местных талантов. В 1907 дебютировала на профессиональной сцене под псевдонимом Малышка Мей (Baby Mae). В 1911—1912 выступала в ряде бродвейских шоу («A La Broadway», «Vera Violetta», «A Winsome Widow»). Получила известность как исполнительница модных в то время танцев. Популярности В. также способствовала публикация ее фотографий в журнале «Ev’rybody Shimmies Now» в 1918.
М. Вест. 1936
В 1926 В. написала свою первую пьесу «Sex», которая была снята после нескольких представлений. 19 апреля 1927 В. была осуждена на десять суток за «моральное развращение молодежи». Не давая заглохнуть разгоревшемуся скандалу, в 1927 В. создала новое произведение – пьесу «Drag», посвященную судьбе К.-Г. Ульрихса. Пьеса была запрещена к показу в Нью-Йорке, но с полным аншлагом прошла в Коннектикуте и Нью-Джерси. В дальнейшем В. неоднократно обращалась к гомосексуальной тематике, заслужив репутацию феминистки и стойкого борца за права сексуальных меньшинств.
В 1932 В. начала сниматься в кино. За дебютом в фильме «Night After Night» последовали ленты «She Done Him Wrong», снятая по ее собственному сценарию и «A’m No Angel». Обе они имели огромный кассовый успех и номинировались на премию Оскар. В. стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Однако, фильмы с ее участием постоянно вызывали резкую критику поборников морали. Они неоднократно подвергались цензурированию и редактуре. Всего В. снялась в двенадцати кинофильмах, наиболее значительными среди которых являются «Goin» to Tawn» (1935), «Klondike Annie» (1936), «Go West, Young Men» (1936), «My Little Chickadee» (1940) и др. В 1943 после фильма «The Heat’s On» В. ушла из кинематографа почти на тридцать лет. В 1940-ые В. много и успешно выступала на радио. В 1944 сыграла роль Екатерины II в бродвейской постановке. В 1958 на вручении высшей музыкальной премии исполнила песню «Baby, It’s Cold Outside». В 1959 опубликовала книгу воспоминаний «Goodness Had Nothing to Do with It».
Личная жизнь В. протекала весьма бурно. В возрасте восемнадцати лет она вышла замуж за Френка Цаткуса (Frank Szatkus), актера водевиля, выступавшего под псевдонимом Фрэнк Уоллес (Frank Wallace). Брак был зарегистрирован 11 апреля 1911 в Милуоки, штат Висконсин. Супруги прожили вместе очень недолго и вскоре расстались. Однако, в 1935 Ф. Уоллес в судебном порядке потребовал у В. часть, якобы, совместно нажитого имущества. Вначале В. пыталась отрицать сам факт замужества. Затем вынуждена была признаться, но утверждала, что брак носил чисто формальный характер. Ей пришлось пойти на значительные финансовые уступки. Бракоразводное дело растянулось более чем на десять лет. Лишь 7 мая 1943 суд вынес окончательное решение о разводе.
Есть основания полагать, что в середине 1910-ых В. тайно вышла замуж за итальянца Гвидо Дейро (Guido Pietro Deiro, 1886—1950), аккордеониста-виртуоза из мюзик-холла. Они познакомились в августе 1913, близкие отношения начались в конце 1913 или начале 1914. Пара часто гастролировала вместе, что дало основание считать их мужем и женой. Впрочем, сама В. по понятным причинам тщательно скрывала брак с Г. Дейро. Признание грозило ей солидным тюремным сроком за двоемужество.
Мнения исследователей и непосредственных участников событий расходятся. По словам сына Г. Дейро, В. сделала аборт от его отца, из-за чего впоследствии не могла иметь детей. Биограф Генри Докторски прямо утверждал, что В. была женой Г. Дейро. Она, якобы, уличила его в неверности и 14 июля 1920 подала на развод. Ее иск был удовлетворен Верховным судом штата Нью-Йорк 9 ноября 1920. История загадочного замужества широко освещалась в прессе и надолго приковала к В. интерес публики. В. получила хороший урок и научилась быть более осторожной. Со свойственным ей юмором, она заявила: «Брак является слишом сложным учреждением. Я не готова в нем участвовать».