В связи с чем, необходимо заметить: внимательно прочитав и освоив материал нашей книги, читатель в дальнейшем может справиться с этой задачей вполне самостоятельно. Поскольку, в основе составления прогнозов по курсам различных валют лежит одна и та же методика, основанная на использовании феноменальных технических возможностей таких мощных вычислительных программ как EViews и Excel.
Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша
В 2017 году вышла еще одна книга из этой серии – «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» (см. ссылки – https://www.litres.ru/vladimir-georgievich-brukov/kak-predskazat-kurs-dollara-raschety-v-excel-dlya-snizheniya-riska-proigrysha/ и https://mybook.ru/author/vladimir-bryukov/kak-predskazat-kurs-dollara-raschety-v-excel-dlya/). Эта книга для тех, кто хочет зарабатывать на валютном рынке, но при этом свести к минимуму свои потери от торговли на валютном рынке. Вполне очевидно, что трейдер, который пытается заработать на колебаниях курсов валют без соблюдения правил риск-менеджмента, похож на азартного игрока, обреченного на полное разорение. Поэтому всякий, кто хочет быть успешным трейдером, должен научиться: во-первых, диагностировать характер наблюдаемого на рынке тренда; во-вторых, рассчитывать ожидаемые доходы и риски; и в-третьих использовать эти расчеты в своей торговле.
В этой книге изложены и другие очень важные для валютной торговли темы, которых нет в моей первой книге. Во-первых, в ней дана методика выявления в Excel графическим способом повышательного, понижательного и бокового тренда в динамике курсов валют. Во-вторых, изложена методика выявления методом наименьших квадратов (с помощью уравнения регрессии) повышательного, понижательного и бокового тренда в динамике курсов валют. В-третьих, достаточно подробно освещены вопросы риск-менеджмента. Особый акцент сделан на ключевой проблеме любого трейдера: какой оптимальной долей своего счета он должен торговать, чтобы свести к минимуму риск банкротства? При этом используется ставшая уже классической методика определения оптимальной торговой доли счета f Ральфа Винса, чей блестящий труд «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», опубликованный на русском языке в 2007 году издательством Альпина Паблишер, я всем советую обязательно прочитать.
Надеюсь, что эта книга поможет Вам стать разумным трейдером, который не просто так ‑ по наитию свыше или, следуя советам финансового гороскопа! ‑ рискует своими средствами, а сначала делает необходимые расчеты, взвешивает возникающие во время торгов риски, а уже потом принимает решение о начале торгов. И тогда к Вам обязательно придет успех!
Поиск доходной стратегии с языком R
Тот читатель, кто возьмет на себя труд проштудировать вышедшую в 2018 году еще одну мою книгу из этой серии – «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R» (см. ссылки – https://www.litres.ru/vladimir-georgievich/kak-predskazat-kurs-dollara-poisk-dohodnoy-strategii/ и https://mybook.ru/author/vladimir-bryukov/kak-predskazat-kurs-dollara-poisk-dohodnoj-strateg/), сможет не только освоить этот один из наиболее легких языков программирования. Но и узнает какую торговую стратегию ему нужно было бы использовать, чтобы за период с 30 июня 1992 года по 28 апреля 2018 года его доход по паре доллар США/рубль вырос в 311.207 раза или на 31 120.7%! Кроме того, согласно нашим расчетам, начиная с торгов со сроком закрытия позиции в 122 торговых дня и более, доля кредита, которую трейдер мог бы с 0.1% уровнем риска (и с 99.9% уровнем надежности) позаимствовать для участия в валютных торгах, практически перестает снижаться, но колеблется в пределах от 0.62 до 0.64. Следовательно, взяв кредит в размере 62% от всей суммы, трейдер на оставшуюся долю своих средств в размере 38%, мог бы увеличить свой доход за весь период торговли в 819.0 раза! При этом только за апрель 2018 года доход трейдера по паре доллар/рубль составил бы 8.16%. В пересчете на год эта доходность составила очень большую цифру – 156.2%!
Хочу сразу попросить своих читателей не впадать в эйфорию, которая у них, возможно, возникнет по поводу этих астрономических цифр. Во-первых, если считать период торгов, начиная с 30 июня 1992 г. и по апрель 2018 г. (то есть в целом за 310 месяцев), то в пересчете на один месяц рост доходности составит 819.0^(1/310) = 1.0219 или 2.19%. В то время как в пересчете на один год доходность будет равна 1.0219^12=1.296 или 29.6%. А во-вторых, и это самое главное, надо учесть высокую инфляцию, которая за этот период по российскому рублю выросла в 3 732.7 раза, что в пересчете на один месяц составит = 3732.7^(1/310) = 1.0268 или в среднем 2.68%. Таким образом среднегодовая инфляция за весь период оказалась на 0,5 процентных пункта выше среднегодовой инфляции. Правда, стоит заметить, что основной скачок цен в РФ, как известно, имел место в 1992 и 1993 годах, после чего темпы инфляции существенно снизились, хотя периодически они, то падали, то нарастали. Как например, в 1998 году, когда после августовского дефолта рост цен резко ускорился.