Капабланка еще выступил в 1939 г. с неплохим результатом в небольшом «пасхальном» турнире в Маргете (дележ второго-третьего призов с Флором, позади Кереса) и осенью того же года на «турнире наций» (Олимпиаде ФИДЕ) в Буэнос-Айресе. Из двадцати партий, игранных в этих двух соревнованиях, Капабланка не проиграл ни одной: десять выигрышей и десять ничьих. Во время Олимпиады вспыхнула вторая мировая война, парализовавшая шахматную жизнь.
На этом закончился спортивный путь гениального кубинца. Капабланка во время войны жил в Нью-Йорке, прочел по радио двенадцать лекций для шахматистов латиноамериканских стран и постоянно посещал свой излюбленный Манхэттенский шахматный клуб — постоянного свидетеля его славной шахматной карьеры.
Придя 7 марта 1942 г. в 10 часов вечера в клуб поиграть с друзьями, Капабланка внезапно почувствовал себя плохо, был отвезен в госпиталь и на следующее утро скончался от кровоизлияния в мозг. Было ему 53 года.
Тело Капабланки было отправлено на Кубу, где были устроены торжественные государственные похороны.
Алехину было суждено быть не только современником и соперником великого кубинского шахматиста, но и его величайшим ценителем и критиком. Оба гениальных шахматиста сыграли между собой 47 турнирных и матчевых партий, которые удивительным образом закончились равным счетом: каждый выиграл по семь партий при тридцати трех ничьих.
Под конец жизни Алехин отрешился от всяких недоброжелательных чувств к Капабланке и в набросках своих предсмертных воспоминаний писал о нем с большой теплотой. Он закончил их следующими словами, которыми уместно завершить и это документальное повествование: «Капабланка был слишком рано вырван из шахматного мира. С его смертью мы потеряли величайшего шахматного гения, равного которому мы никогда не увидим!»
СПОРТИВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАПАБЛАНКИ
| Международные турниры | |||||
| Где и когда проведен турнир | Место занятое на турнире | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий |
| Сан-Себастьян, 1911 г. | I | 6 | 1 | 7 | 14 |
| Гавана, 1913 г. | II | 8 | 2 | 4 | 14 |
| Петербург, 1914 г. | II | 10 | 2 | 6 | 18 |
| Гастингс, 1919 г. | I | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Лондон, 1922 г. | I | 11 | 0 | 4 | 15 |
| Нью-Йорк, 1924 г. | II | 10 | 1 | 9 | 20 |
| Москва, 1925 г. | III | 9 | 2 | 9 | 20 |
| Нью-Йорк, 1927 г. | I | 8 | 0 | 12 | 20 |
| Киссинген, 1928 г. | II | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Берлин, 1928 г. | I | 5 | 0 | 7 | 12 |
| Будапешт, 1928 г. | I | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Рамсгейт, 1929 г. | I | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Карлсбад, 1929 г. | II-III | 10 | 2 | 9 | 21 |
| Барселона, 1929 г. | I | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Будапешт, 1929 г. | I | 8 | 0 | 5 | 13 |
| Гастингс, 1929/30 г. | I | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Гастингс, 1930/31 г. | II | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Гастингс, 1934/35 г. | IV | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Москва, 1935 г. | IV | 7 | 2 | 10 | 19 |
| Маргет, 1935 г. | II | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Маргет, 1936 г. | II | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Москва, 1936 г. | I | 8 | 0 | 10 | 18 |
| Ноттингем, 1936 г. | I-II | 7 | 1 | 6 | 14 |
| Земеринг-Баден, 1937 г. | III-IV | 2 | 1 | 11 | 14 |
| Париж, 1938 г. | I | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Голландия (турнир АВРО), 1938 г. | VII | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Маргет, 1939 г. | II-III | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Олимпиада ФИДЕ, Буэнос-Айрес, 1939 г. | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| Итого партий: | 187 | 23 | 163 | 373 | |
| Американские турниры | |||||
| Где и когда проведен турнир | Место занятое на турнире | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий |
| Нью-Йорк, 1910 г. | I | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Нью-Йорк, 1911 г. | II | 8 | 1 | 3 | 12 |
| Нью-Йорк, 1913 г. | I | 10 | 1 | 2 | 13 |
| Нью-Йорк, 1913 г. | I | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Нью-Йорк, 1913 г. | I | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Нью-Йорк, 1915 г. | I | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Нью-Йорк, 1916 г. | I | 12 | 1 | 4 | 17 |
| Нью-Йорк, 1918 г. | I | 9 | 0 | 3 | 12 |
| Лейк-Хопатконг, 1926 г. | I | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Нью-Йорк, 1931 г. | I | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Итого партий: | 89 | 3 | 20 | 112 | |
| Матчи | |||||
| Где и когда проведен матч | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего партий | |
| Капабланка — Карцо, Гавана, 1902 г. | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| Капабланка — Маршалл, разные города США, 1909 г. | 8 | 1 | 14 | 23 | |
| Капабланка — Костич, Гавана, 1919 г. | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Капабланка — Ласкер, Гавана, 1921 г. | 4 | 0 | 10 | 14 | |
| Капабланка — Алехин, Буэнос-Айрес, 1927 г. | 3 | 6 | 25 | 34 | |
| Капабланка — Эйве, разные города Голландии, 1931 г. | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| Итого матчевых партий: | 26 | 9 | 63 | 98 | |