Сразу после блестящего выступления на этом конкурсе Шульженко и ее мужу Коралли было предложено организовать джаз-ансамбль. Дебют этого ансамбля состоялся в январе 1940 года, когда нашу героиню пригласили в Государственный дом звукозаписи, чтобы записать ее первую настоящую пластинку. В течение шести часов были записаны три ее шлягера: "Записка", "Андрюша" и танго "Встречи".
Начало войны Шульженко встретила в Ереване, где была на гастролях. После них она намеревалась вместе с мужем и восьмилетним сынишкой (он тогда жил у бабушки с дедушкой в Харькове) отправиться на отдых к морю. Но этим планам не суждено было сбыться. Гастроли были прерваны, и артисты срочно отправились в Ленинград. Далее - слово Клавдии Шульженко:
"В Харькове поезд остановился далеко от вокзала - в городе была объявлена воздушная тревога. И тут совершенно неожиданно в стоящем неподалеку от нас поезде мы повстречали нашего сына. Этим поездом в Ленинград возвращался Аркадий Райкин с Театром миниатюр, прервавшим свои харьковские гастроли, и мои родственники передали артистам Гошу, чтобы его доставили домой. Мне сразу стало легче дышать - матери поймут меня.
Поезд вез нас дальше, навстречу войне. Нам уже попадались беженцы из западных областей Украины, Белоруссии, из Прибалтики, где шли ожесточенные бои. И вот Ленинград. Как быстро изменилось все - и сам город, и люди, живущие в нем. Мешки с песком, укрывшие витрины бывшего Елисеевского гастронома и кафе "Норд" на Невском, заклеенные белыми бумажными крестами окна жилых домов, большие клещи, бочки с водой и ящики с песком в каждом подъезде - для тушения зажигательных авиабомб (зажигалок, как их называли), дежурные с противогазами на боку, воздушные тревоги и сосредоточенные, посерьезневшие лица, на которых не было и тени паники. Чувствовалось, что город готовился к сражению.
В Доме Красной Армии нас аттестовали как добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил и выдали военную форму. Так я стала рядовым Красной Армии, а наш коллектив получил звание Ленинградского фронтового джаз-ансамбля. Командование выделило нам небольшой, видавший виды автобус, который превратился в наш дом на колесах. Но и постоянное наше жилище ничем не напоминало довоенное - мы разместились в подвальных помещениях старинного здания на Литейном - Доме Красной Армии имени Кирова, ставшего нашей базой".
Визитной карточкой Шульженко в годы войны, безусловно, стала песня "Синий платочек", которую написал польский композитор Иржи Петербургский (до этого он сочинил знаменитое танго "Утомленное солнце"). Как эта песня попала в СССР?
После того как гитлеровцы двинулись на Польшу, Петербургский перебрался в нашу страну. Он выступал со своим джаз-оркестром и весной 1940 года попал в Москву. Здесь, в номере гостиницы, он и написал песню-вальс "Синий платочек". Ее первым исполнителем стал певец Станислав Ляндау. В его исполнении ее услышала и Шульженко. Она ей так понравилась, что она тут же включила ее в свой репертуар.
В апреле 1942 года по последнему льду Дороги жизни наша героиня со своим джаз-ансамблем приехала из блокадного Ленинграда в Волхов. Там после концерта она познакомилась с сотрудником газеты 54-й армии Волховского фронта "В решающий бой" лейтенантом Михаилом Максимовым. Узнав, что он увлекается поэтическим творчеством, Шульженко попросила его написать новые слова для "Синего платочка". Тот согласился. В ночь с 8 на 9 апреля и родились знаменитые теперь строчки, которые 12 апреля певица впервые исполнила на концерте в железнодорожном депо станции Волхов. Успех песни был огромным! А 13 января 1943 года в Доме звукозаписи в Москве состоялась запись этой песни на пластинку. Тысячи экземпляров этой пластинки были отправлены на фронт.
В 1943 году состоялись триумфальные гастроли Шульженко по Кавказу и Средней Азии. Вместе с джаз-ансамблем она побывала в Тбилиси, Ереване, Грозном, Баку, Красноводске, Ташкенте и других городах. К концу года было подсчитано, что ансамбль установил своеобразный рекорд - дал 253 с половиной концерта. За эти гастроли певица вскоре была награждена боевым орденом - Красной Звезды.
9 мая 1945 года Шульженко встретила в Ленинграде, куда только что вернулась после гастролей. В тот день она выступала в Выборгском Дворце культуры: первый, утренний, - в зале, второй, дневной, - на его ступеньках у входа и третий, вечерний, - снова в зале.
Как складывалась жизнь Шульженко сразу после войны? По-разному. Например, однажды с ней произошел такой случай, который едва не поломал ей карьеру. 31 декабря 1945 года вместе со своей подругой Шульженко собиралась на встречу Нового года к знакомым. Внезапно в доме раздался телефонный звонок. Когда наша героиня сняла трубку, на другом конце провода она услышала мужской голос: "Говорит Василий Сталин. Мы хотим пригласить вас на нашу вечеринку встретить Новый год". - "Но до Нового года осталось всего несколько часов! - ответила Шульженко. - Я уже дала слово своим друзьям, что буду сегодня у них. Надо было предупреждать заранее". - "Значит, вы не приедете?" - в голосе Василия Сталина она услышала зловещие нотки. Секунду она поколебалась, и затем твердо произнесла: "Не приеду". И повесила трубку. Когда она рассказала подруге, кто ей только что звонил, та в ужасе всплеснула руками: "Что же теперь будет?!" Однако ничего страшного не произошло. На этот раз сын вождя оказался не злопамятным.