Коненков начинает испытывать острое, долго неутоляемое желание в беседах с глубоко верующими людьми обрести душевный покой. Христианство как философская система, эпическая система с многовековой историей привлекает его как человека и как художника. Он всегда скептически относился к церкви, к обрядам, принимая в религии только истинно гуманное, человеческое начало. Самоотверженность Христа, нравственная высота христианских заповедей — не убий, возлюби ближнего как самого себя, не прелюбодействуй, не укради и прочее — всегда, на протяжении всей жизни были остовом, костяком его нравственных убеждений. На протяжении десятилетий его не тронутую скепсисом душу согревали мечты о жизни вечной, о воскресении. В трактовке Коненкова Христос не пассивная фигура, ведомая божественным помыслом, а жаждущая истины, вступившая на путь познания добра и зла личность. Сильная личность. Духовный светоч.
Случай (опять пресловутый случай!) сводит его с религиозной общиной «Ученики Христа». В ней состояли в большинстве своем рабочие, выходцы из Польши. Были там и русские. Маргарита Ивановна познакомилась как-то о Тихоном Дмитриевичем Шмелевым, который и ввел Коненкова в эту довольно многолюдную религиозную общину. Сергея Тимофеевича восхищал образ создателя общины брата Россела, умершего еще в 1916 году. Кто знает, сколько тут правды, сколько вымысла, но Коненкову рассказывали, будто Россел все свое состояние, фабрику отдал рабочим, организовав самоуправление. Сам жил скромно, занимаясь делами общины, произнося проповеди. На собраниях общины, как и во времена брата Россела, велись «исследовательские» рассуждения о пророческом смысле евангельских текстов. Коненков создал скульптурный образ новоявленного пророка, чем возвысил его в глазах верующих. Душеспасительные беседы, предсказания, моления о втором пришествии Иисуса Христа, — все, чем, казалось ему, он может заполнить духовный вакуум, — ни истинного удовлетворения, ни душевного покоя ему не принесли. Тоска по Родине, ностальгия — нет мучительней болезни.
Наталья Петровна Кончаловская, в связи со служебной командировкой мужа на несколько месяцев оказавшаяся жительницей Нью-Йорка, частенько навещала своего крестного, всякий раз, прощаясь, звала его к себе. «Все, кто встречал Коненкова в Америке, — пишет она, — должны были заметить постоянную угрюмую встревоженность Сергея Тимофеевича. Со мной он часто шутил и смеялся, но я была тогда для него кусочком родной земли. Он с удовольствием приходил к нам поесть зеленых щей с творожными ватрушками, просил меня отварить кусок говядины и ел ее с крупной солью и хреном.
— Совсем как на Пресне, только Сироткина нету! — приговаривал он, прослезившись, не то от чувства, не то от хрена».
У четы Коненковых взгляды на Америку и американскую жизнь противоположные. Говоря о настроениях Mapгариты Ивановны, H. П. Кончаловская не скрывает правды: «Она следовала моде и была больше похожа на американку, чем на москвичку в Нью-Йорке. И однажды после русской трапезы, подзадоривая нас, она начала восхищаться американскими удобствами, а я, чуть не плача, вспоминала мастерскую на Пресне и зоопарк с лебедями на пруду. Сергей Тимофеевич, как сыч, забившись в подушки кресла, мрачно метался между Пресней и Бродвеем».
Коненков готов был, махнув на все рукой, немедленно вернуться домой. Прав гражданства он не потерял. С ним был советский паспорт. Но окружение, в большинстве это были люди, не видевшие путей возвращения или не желавшие его, стращало карами, которые, дескать, обрушатся, как только Коненков вернется. Тогда Сергей Тимофеевич надумал побывать у Горького в Сорренто и посоветоваться, как ему быть.
Весной 1928 года Коненков, в считанные дни собрав чемоданы, отправляется в Италию.
Алексей Максимович занимал второй этаж большого каменного дома князя Серра-Каприолы. В эпоху Пушкина предок князя — посол Италии в России — женился на княжне Вяземской. В доме Серра-Каприолы хранился как величайшая ценность альбом с автографом стихотворения А. С. Пушкина. Коненков вспоминал: «Мы взошли на крыльцо. Долго звонили. Никто не отвечал. Наконец вышла растрепанная итальянка. Я передал карточку. Через минуту вышел сам Горький. В валенках, меховой поддевке. Был март. Дом не топился. Алексей Максимович пригласил нас к обеду, к 12 часам. До 12 он работает. Приветствуя нас, он глуховатым баском дважды проговорил, улыбаясь в усы: