У Марии Федоровны, этой красивой дамы с пышным станом, неглупой, образованной, добродетельной и набожной, явилась неожиданная соперница, смутившая семейное счастье великокняжеской четы. Мария Федоровна, плача, жаловалась даже Екатерине на увлечение Павла. Она, Мария Федоровна, знает, что отношения ее мужа к этой «маленькой» носят платонический характер, но не известно, чем все это кончится. Многоопытная любовница Екатерина подвела великую княгиню к зеркалу и сказала: «Посмотри на себя. Может ли с такой красавицей соперничать эта смешная дурнушка!» Но Мария Федоровна долго не могла успокоиться.
Уезжая на театр военных действий, на север, Павел оставил Нелидовой записку: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас». Эта нежная дружба, не омраченная грубой чувственностью, продолжалась четырнадцать лет. Несколько раз, тяготясь ревностью Марии Федоровны и сплетнями придворных интриганов, Нелидова удалялась от двора к себе, в Смольный, но эти разлуки продолжались недолго, потому что царевич скучал без своего крошечного друга. Тайна этой нежной связи была не только в том, что Павел восхищался остроумием и живостью характера Нелидовой, но и в том, что эта женщина полюбила его, Павла, бескорыстно и самоотверженно. Нелидова прекрасно видела все недостатки и пороки этого сумасбродного принца, но именно эта зоркая любовь, требовательная и откровенная, внушала Павлу доверие к его маленькой возлюбленной. Он пленен был ею, как женщиной, которая сумела сохранить свою власть над ним, не делая уступки его страсти. Сознавая свою силу, она нисколько не боялась Павла, этого, по представлению многих, ужасного тирана. Однажды, когда Павел был уже императором, дежурный во дворце гвардейский офицер видел, как отворилась дверь из апартаментов фрейлины и оттуда поспешно вышел грозный император, а над его головой пролетел женский башмачок, упавший к ногам гвардейца. Через минуту вышла Нелидова и совершенно спокойно подняла утраченную ею в пылу гнева обувь.
Но несмотря на подобные сцены, целомудренная связь Нелидовой и Павла никогда не была нарушена, хотя придворные сластолюбцы спешили истолковать эту связь весьма цинично.
Когда в 1790 году Павел серьезно заболел и думал о близкой смерти, он написал Екатерине такое письмо: «Мне надлежит совершить перед вами, государыня, торжественный акт, как перед царицей моей и матерью, акт, предписываемый мне моею совестью перед богом и людьми: мне надлежит оправдать невинное лицо, которое могло бы пострадать, хотя бы негласно, из-за меня. Я видел, как злоба выставляла себя судьей и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между m-lle Нелидовой и мною. Относительно этой связи клянусь тем судилищем, пред которым мы все должны явиться, что мы предстанем пред ним с совестью, свободной от всякого упрека как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценою своей крови! Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому бог».
Легко представить себе физиономию коронованной блудницы, когда она читала это послание Павла. Этот вопль безумного сердца казался ей сантиментальной глупостью, и, вероятно, в ее голове уже складывалась какая-нибудь новая комедия с каким-нибудь заглавием, казавшимся ей остроумным — «Опекун девства» или что-нибудь в этом роде. В ее сознании не вмещался этот рыцарский бред. Ей казалось противоестественным просиживать целыми часами со своей возлюбленной в беседе о Паскале или о Фоме Кемпийском, не смея коснуться ее руки. Она, смеясь, вспоминала, вероятно, длинную вереницу своих бравых любовников, которые не тратили времени на пустяки. И при этом Павел Петрович вовсе не был больным и бессильным человеком. Он успел народить многочисленное потомство, здоровое физически, и вообще был мужем, на которого не жаловалась Мария Федоровна, вовсе не склонная к аскетизму.