Основные торговые правила 104
Серийные дивергенции 105
Дивергенции на связанных рынках 106
Модель установки 110
Момент (Momentum) и Скорость изменения (Rate of Change) 111 Скорость изменения (ROC - Rate of Change) 114
Сигнал момента - следование за трендом 114
Сигнал момента - следование против тренда 116
Долгосрочная торговля с помощью момента 118
Торговля при помощи дивергенции момента 120
Использование момента других индикаторов 120
Скользящие средние (Moving Averages) 122
Простые скользящие средние 122
Взвешенные скользящие средние 125
Экспоненциальные скользящие средние 125
Системы одной скользящей средней 128
Двойные скользящие средние 130
Тройные скользящие средние 131
Четыре скользящие средние 132
Смещенные скользящие средние
(DMA - Displaced Moving Averages) 134
Нахождение фильтра 139
Какие средние использовать? 141
Как заставить работать систему скользящих средних? 141
Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) 143 Краткий обзор основ 143
Торговля на пересечениях MACD 145
Использование уровней перекупки/перепродажи 146
Линии тренда MACD 147
Ищите дивергенцию 148
Комбинирование сигналов 149
Торговля в направлении тренда 150
Параболическая система (Parabolic) 152
Происхождение параболической системы 152
Изменение ускорения 154
Уайлдер о значениях AF 156
Торговля по параболической системе 156
Направленная параболическая система Кауфмана 156
Другая параболическая торговая система 157
Процент R (Percent R) 160
Процент R Ларри Уильямса (Larry Williams' %R)? 160
Общие торговые правила 160
Фиксация дохода 162
Дивергенция 164
Крестики-нолики (Point and Figure) 165
Короткий обзор основ 165
Определение размеров ячейки и разворотных элементов 166
Чтение между линиями тренда 167
"Расчет" ваших доходов 170
Сглаживание ложных прорывов 170
Краткий обзор 170
Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 173
Ложные колебания (Failure Swings) 174
Модели дивергенции RSI 175
Недельные графики 175
Дневные графики 175
Фильтр вхождений RSI 176
Повторное вхождение с RSI 179
Фиксация дохода с помощью RSI 179
Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics) 182 Временные периоды 184
Когда использовать стохастические осцилляторы 184
Дивергенции 186
Левые и правые пересечения 188
Колени и плечи 188
Крюки и петли - предупреждающие модели 188
Медвежьи и бычьи установки 190
Фиксация доходов 190
Волатильность 192
Измерение волатильности 192
Как работают системы волатильности 194
Комментарии и вариации 195
Недостатки систем, основанных на волатильности 196 Р
екомендации 197
Быстрые выходы 199
Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest) 200
Торговля при помощи объема 200
Открытый интерес 202
Взаимодействие объема и открытого интереса 204
Исследования объема и открытого интереса 206
Рекомендуемая литература 208
Глава 3 Тестирование системы 213
Основы 213
Зачем тестировать ? 213
Программное обеспечение 214
Элементы торговой системы 215
Ожидайте худшего 215
Опасности оптимизации 216
Что действительно не так? 217
Оптимизировать или не оптимизировать 217
Как избежать подстраивания под кривую 218
Выбор периода тестирования 219
Выбор данных для тестирования 222
Проскальзывания и комиссионные 222
Типы тестирования 224
Простая оптимизация 224
Совокупное опережающее тестирование 224
Простое опережающее тестирование 224
Измерение производительности 225
Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225
Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226
Отношение Калмара (The Calmar Ratio) 226
Среднее геометрическое 226
Тестирование для получения определенных результатов 227
Совокупный доход (Net Profit) 227
Количество торгов на тестовой выборке
(Number of Trades in theTest Sample) 228
Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade) 228
Максимальное количество последовательных выигрышей и про игрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) 228
Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown) 229
Процент выигрышей (Percent Winners) 230
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss) 230
Общая отдача и максимальный убыток
(Total Return andMaximum Drawdown) 230
Волатильность и вероятность провала
(Volatility and Probability of Ruin) ' 231
Тестирование вхождений, выходов и остановок 233
Тестирование вхождений 233
Методология тестирования вхождений 234
Анализ результатов тестирования 235
Процедуры тестирования 236