Проблема 3: Задание времени вхождения
Большинство трейдеров не могут понять сложности построения системы и просто пытаются найти индикатор Святого Грааля, который будет делать все на свете. Такие трейдеры готовы поверить, что один идеальный индикатор будет определять все тренды, задавать время вхождения и даже сигнализировать о выходах и поворотах. Разве не было бы здорово, если бы рынки и действительно были такими простыми? Популярная практика возлагать доверие на один индикатор, производящий серии сигналов, неизбежно обречена на неудачу, потому что, когда природа любого из элементов системы изменится, система потерпит неудачу. Мы считаем, что было бы более разумным изолировать и проверять каждую из проблем, а затем аккуратно подбирать соответствующие индикаторы для каждой конкретной зададачи. Внедряя подход множественных задач/решений, мы рассчитываем разработать гибкую динамичную систему, которая выживет в реальном мире вечно изменяющихся рыночных условий.
На изготовку, целься/ огонь
Искусный вход в позицию можно сравнить со стрельбой из пистолета по мишени. Сначала мы должны прицелиться (найти направление). Затем взвести курок (приготовиться), и затем плавно нажать спусковой крючок (войти на рынок). В любой момент рынки состоят из, по крайней мере, трех трендов. Первый тренд -продолжительный (недели и месяцы), который мы используем для определения направленности рынка. Второй тренд средней продолжительности (последние несколько дней), который мы сейчас должны определить, используя более чувствительные индикаторы. Последний тренд - самое краткосрочное ценовое движение (вчера и сегодня), которое мы будем использовать для точного входа.
В процессе решения проблемы определения тренда мы предложили несколько из множества возможных индикаторов определения направления: различные скользящие средние, графики крестиков-ноликов, продолжительные линейные регрессии, линии тренда и комбинации индикаторов. Так как долгосрочное направление рынка было определено - наша следующая задача найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.Нам необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит нам торговать в этом направлении. Запомните четкую последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы. К тому времени, когда мы определим долгосрочный тренд, первые промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут. Таким образом, мы хотим использовать промежуточные и краткосрочные сигналы, которые будут повторяться несколько раз внутри долгосрочного тренда. Подберите индикатор
Перечень полезных промежуточных индикаторов может включать пересечения DMA (Dual Moving Average - двойные скользящие средние), прорывы канала, скользящие средние, параболические сигналы, нарушения линий трендов, исследования крестиков-ноликов, а также любое количество методов распознавания моделей. У каждого трейдера есть свой любимый индикатор, и любой из них, возможно, так же хорош, как и другой. Нужно помнить, что мы строим систему вокруг комбинации индикаторов, так что важность отдельного индикатора, как правило, подавляется в совокупной системе. Все, что вам нужно сделать, это найти индикатор, которому вы доверяете и который будет давать серии краткосрочных сигналов во время продолжительного тренда.
Реальный вход запускается рыночной активностью, за которой следует промежуточный сигнал. Кроме того, существует выбор механизма запуска. Например, разместите точку входа на новом пике или впадине движения или выберите точку остановки за границами сегодняшнего пика или впадины. Возможно, вы захотите быть очень осмотрительными и подождать со входом до серий пиков или впадин. Если вы менее терпеливы, вы можете выбрать вход на первом закрытии в правильном направлении. Важная вещь, которую здесь следует помнить, состоит в том, что необходимо, чтобы действия цены подтвердили сигналы остальных ваших индикаторов и позволили рынку самому запустить ваше вхождение. Большинство хороших трейдеров получают прибыль немедленно после начала работы. Наша цель идти синхронно со всеми тремя трендами с самого начала.
Терпение вознаграждается
Тестирование, проведенное Группой Системного Трейдинга и Исследований Разработок (группа пользователей System Writer Plus), показало, что результаты системы пересечения двойных скользящих средних могли бы быть коренным образом улучшены путем ожидания прорыва пика того дня, на котором пересечение произошло. При применении тактики ожидания прорыва для входа совокупная отдача на теоретический счет на периоде тестирования пять с половиной лет возросла на 177 процентов (с 22 процентов до 62 процента). Доход за торговлю подскочил на 275 процентов! Исследователи тестировали 56 комбинаций скользящих средних на 10 различных рынках в период с января 1984 по июнь 1989. Исследовательская команда пришла к заключению, что ожидание, пока рынок сам введет их в торговлю, повысило доход за торговлю, уменьшило необходимую капитализацию, понизило количество торгов и существенно подняло совокупные доходы.