Можно оптимизировать значения остановок по одному или все вместе, но мы не будем так поступать. Мы хотим получить устойчивую торговую систему, которая будет работать завтра, а не оптимизированную, которая работала вчера.
Технические исследования - вхождения
Наиболее распространенным индикатором следования за трендом является простая скользящая средняя. Мы ее использовали многие годы и протестировали огромное количество комбинаций. В результате появились некоторые предпочтения. Обычно мы предпочитаем подход двойных скользящих средних. Вот некоторые наши любимые комбинации: 3/12,9/18,10/18 и 10/20. Вы вспомните, что комбинации 5/10, 5/20,5/30 и 5/40 хорошо себя показали в эталонной системе, но обычно мы предпочитаем нечто более чувствительное. Мы попробуем использовать 3/12 скользящие средние исключительно для вхождений.
Технические исследования - логичные выходы
Параболическая система Уайлдера является обычной техникой выхода, и она была относительно беспристрастно протестирована нами в качестве отдельного выхода в сравнении с эталонной системой. Мы воспользуемся ей для наших выходов, используя оригинальные значения Уайлдера для шага точек SAR. Стартовая точка Параболической системы будет отличаться от оригинальной, потому что System Writer Plus (SWP) не располагает оригинальной формулой Уайлдера. Формула Уайлдера использует пик или впадину до Параболической торговли в качестве стартовой точки. Формула SWP использует пик или впадину последних п дней, оставляя за вами выбор п. Относительно короткий период п обладает преимуществом расположения начальной остановки на более близком расстоянии. Когда мы тестировали Параболическую систему ранее, количество выбираемых дней не было особенно важно, пока оно находилось в диапазоне от 4 до 15. Мы будем использовать 10 дней, как делали в нашем тестировании выходов.
Первый тест
Для этого теста мы хотим все сделать как можно проще, при этом оставляя так мало возможности для убытков, как только сможем. Мы используем пересечение 3/12 скользящих средних для вхождений, 10-дневную Параболическую систему для выходов, начальный риск в $ 1500 и следящие остановки.
Нашей процедурой будет тестирование всех шести с половиной лет данных для того, чтобы посмотреть, как работают выходы. Если они работают очевидно плохо, мы разобьем период тестирования на две части, где первая часть составит четыре года, а вторая - два с половиной. Затем мы протестируем некоторые другие комбинации на ранней области наших данных и подтвердим полученную нами в конце комбинацию на более поздних данных. (Смотрите рисунок 3-16.)
На самом деле, результаты довольно обнадеживающие. Как мы могли ожидать, соевые бобы и золото в проигрыше, но посмотрите, как хорошо система справляется с казначейскими обязательствами, немецкими марками и сырой нефтью. Возможно, с небольшой помощью мы получим работоспособную торговую систему.
На следующем шаге пропустим результаты через Portfolio Analyzer. Мы видим средний доход $3,282 в год (мы никогда не допускали "пирамид"), что дает годовой доход 14,8 процентов. Мы знаем множество трейдеров, которые были бы довольны и этим. Но посмотрите на убытки: $ 22259! Если бы это случилось в начале нашей торговли, нас бы просто выбросило с рынка. Быстрое вычисление показывает, что наш процент выигрышей 35 % и отношение среднего выигрыша к средним потерям 2.06 дают в результате большую вероятность провала. Вероятность уменьшения портфеля до $ 15000 (понижение на 40 процентов), прежде чем он поднимется до $50000, составляет 45 процентов.
Как мы можем видеть, случилось то, что предсказывалось. Мы смогли разработать прибыльную, но неприемлемую торговую систему. Это упражнение служит хорошим примером того, почему нам никогда не следует использовать совокупный доход в качестве единственного критерия для суждений об эффективности торговой системы. Как мы утверждали ранее, тестируйте особый набор критериев, который позволит добиться лучшего решения.
Следующий шаг