Максимизация доходов
Дневные трейдеры постоянно сталкиваются с проблемой захвата максимально большого дохода на относительно небольшом диапазоне цен. Эта ситуация естественным образом подводит трейдеров к стратегии покупки на падениях и продаже при повышениях вместо следования затрендом. Большинство стратегий следования за трендом оказываются слишком медленными для торговли в течение дня. Контртрен-довые стратегии предлагают возможность извлечения наибольших доходов из цен с небольшим диапазоном изменения. Однако контртрендовые стратегии менее надежны, чем стратегии следования затрендом, так как быстрое определение точек разворота является значительно более сложной задачей, чем простая торговля в направлении тренда.
Мы заметили, что лучшие дневные трейдеры используют элементы обоих методов. Самые успешные стараются покупать на впадинах внутри восходящего тренда и продавать на вершинах внутри нисходящего тренда. Дневной трейдер, который последовательно делает деньги, должен быть хорош как в следовании за трендом, так и в быстром нахождении точек краткосрочного разворота. Большинство трейдеров теряют деньги из-за того, что они никогда не блистали ни в одной из этих ипостасей. Когда мы будем рассматривать некоторые примеры возможных стратегий следования за трен-дом, держите в голове два следующих шага: сначала найдите промежуточный тренд и затем найдите точки краткосрочного разворота. Для достижения выигрышной дневной торговли оба шага нужно делать быстро и точно.
Наше опровержение
Методы торговли в течение дня, которые будут описываться далее, представлены несколькими примерами из многих методов, которыми поделились с нами за последние несколько лет. Мы редко пытаемся торговать в течение дня, так что у нас очень мало собственного опыта обращения с любым из этих методов. Различные трейдеры, которые делились с нами, утверждали, что их методы весьма успешны. Мы старались подобрать те из них, которые казались наиболее логичными и выдерживали поверхностную проверку на очень ограниченных данных. Включение в книгу этих методов не должно рассматриваться как одобрение или рекомендация. В лучшем случае они должны дать читателю пищу для размышлений и характерный пример многих методов и инструментов, которые могут использоваться при торговле в течение дня. Используйте их на свой собственный страх и риск.
Метод конверта 5-25
Этот метод дневной торговли основан на очень необычном способе использования конверта скользящих средних. Большинство систем, построенных на конвертах, вызывают торговлю в том же направлении, что и прорыв конверта. Метод 5-25 делает в точности противоположное.
Мы предполагаем, что рынок будет колебаться между экстремумами конверта и рассматриваем выходы за границы как уровни перекупки или перепродажи. После выхода за границу мы ожидаем, что рынок снова войдет в конверт и начнет перемещаться к противоположной стороне. Правила следующие:
1. Используйте 30-минутные графики фьючерсов на SP.
2. Установите нормальный (без сглаживания) конверт для пяти периодов на расстоянии 25/100 одного процента от цен закрытия.
3. Начинайте поиск торгов, только когда границы конверта удалены друг от друга по меньшей мере на 150 пунктов. Когда закрытие одного из баров 30-минутного графика выступает по меньшей мере на 5 пунктов за границы конверта, начинайте торговлю в противоположном направлении, как только следующий бар закроется внутри конверта.
4. Используйте начальные остановки потерь, размещенные на уровне точки экстремального пика или впадины прямо перед вашим вхождением. После того, как рынок продвинется на 75 пунктов в благоприятном для вас направлении, остановка потерь должна быть изменена по меньшей мере до уровня вашей безубыточной точки.
5. Фиксируйте прибыль, когда рынок достигает противоположной стороны конверта. Если вы хотите упростить этот процесс, используйте границу конверта во время вашего вхождения в позицию в качестве цели, в противном случае вы будете вынуждены переустанавливать вашу точку выхода каждые полчаса. (Смотрите рисунок 4-1.)