При некоторых изменениях конверта эта система может быть использована для обычной торговли вместо торговли в течение дня. Мы получили хорошие результаты при торговле на соевых бобах.
Система "Hi MOM" (Высокого момента)
Мы называем эту стратегию дневной торговли системой "Hi MOM", потому что сигналы о начале торгов поступают только при высоких значениях момента. Вот как она работает:
1. Используйте 9-минутные графики фьючерсов на SP. Мы выбрали 9-минутный интервал, так как система должна быть чувствительной к незначительным ценовым движениям, 9-минутные бары также делят торговый день на 45 равных временных периодов. Десяти минутные бары, вероятно, работали бы точно так же, но мы предпочитаем использовать бары, представляющие одинаковые временные периоды, чтобы не получить непарный бар в конце торгового дня. 9-минутные графики также позволяют нам стартовать раньше трейдеров, использующих более распространенные интервалы в 10,15,20 и 30 минут.
2. Прямо под 9-минутным графиком SP установите 6-периодный момент. Выберите масштаб исследования таким, чтобы вы легко могли определить, когда момент достигает+/-150.
3. Ищите дивергенции между моментом и графиком SP. Первый шип той дивергенции, которую мы ищем, прорвет на нашем графике момента уровень +/-150. Второй и третий шипы дивергенции не обязательно должны достигать уровня 150.
4. После дивергенции Hi MOM входите на рынок сразу же после возникновения крюка, заканчивающего фигуру дивергенции. Разместите начальную остановку потерь так, чтобы она на 20 пунктов выступала за ближайший пик или впадину графика. (Точка В дивергенции АВ.) Воспользуйтесь следящей остановкой, использующей пики и впадины графика в качестве уровней поддержки и сопротивления.
5. Фиксируйте прибыль, когда возникает дивергенция в противоположном направлении, но не разворачивайте торговлю. Торгуйте только по первой дивергенции дня. Исключением для правила одной торговли в день является ситуация, когда устанавливается дивергенция АВС с тремя шипами вместо двух. Если мы вошли после второго пика и не были достаточно удачливыми, чтобы быть остановлен-ными до третьего пика, инициируйте вторую торговлю в том же направлении, если только дивергенция продолжается. Закрывайте любые позиции, оставшиеся открытыми к концу торгового дня. (Смотрите рисунок 4-2.)
Система "Hi MOM" простая, но очень эффективная, потому что она объединяет терпеливое ожидание периодов волатильности (сигнализируемых уровнем момента +/-150) с прекрасным таймером вхождений, предлагаемым дивергенциями.
Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы
Один из наших подписчиков из Лос-Анжелеса, Гарри Иной, в течение нескольких лет работал бок о бок с Биллом Охамой вплоть до его смерти в 1990. Гарри очень успешно применял широко известную "3D" технику Билла в дневной торговле. Здесь приведено ее разъяснение:
1. Создайте страницу пятиминутных графиков по двум или трем связанным товарам. Например, сравните пятиминутные графики SP, NY Composite и Основного Рыночного Индекса (Major Market Index). Вы могли бы также сравнить казначейские обязательства (T-bonds), казначейские билеты (T-notes) и муниципальные обязательства (muni bonds). Существуют другие возможные связанные группы, как валюты, энергетические фьючерсы или соевый комплекс, но лучшие торги в течение дня обычно получаются на фондовых индексах или обязательствах.
2. Аккуратно сравните пятиминутные графики на предмет дивергенции, когда один рынок создает новый пик или впадину, и один или несколько других рынков в группе не могут подтвердить движение и создать свой пик или впадину. (Смотрите рисунок 4-3.)
3. Когда дивергенция определена, торговля должна проводиться на наиболее торгуемом (наиболее ликвидном) рынке в группе. Например, в случае фондовых индексов, вам бы следовало торговать SP, а не Основным Рыночным Индексом.
4. После вхождения в торговлю рекомендуется применить какой-нибудь метод следящих остановок. Например, отслеживание остановки в примерно 125 пунктов на SP могло бы стать отправной точкой. Было бы логичным использовать более удаленные остановки во время периодов волатильности и более близкие остановки, когда рынки находятся в спокойном состоянии.
5. Если вы получили быстрый доход в $500 в течение получаса, просто зафиксируйте его. Если торговля проходит медленнее, удерживайте позицию, пока кажется, что она движется в правильном направлении. Гарри не ждет сигнала к закрытию торговли, а использует здравый смысл для принятия решения о том, когда зафиксировать прибыль, а когда убытки.