1. Используйте 5-, 10-или 16-минутные графики ближайшего контракта NYFE. Вам нужны только ценовые данные, а не ценовые модели, так что временные интервалы особой роли не играют.
2. Определите на графике недавнюю точку значительного пика или впадины. (Пока просто наметьте ее на глаз). Если точка была пиком, то ищите возможность уйти в короткую позицию, как только рынок опустится на 70 пунктов от пика. Если значительной точкой была впадина, ищите покупку, как только рынок уйдет вверх на 70 пунктов от впадины. Как только рынок отодвинулся на 70 пунктов от пика или впадины, следуйте за текущим направлением в предположении, что оно будет продолжаться. Вам следует использовать остановку покупки или остановку продажи, которая автоматически введет вас в торговлю при изменении направления на 70 пунктов.
3. После того, как вы начали торговлю, защитите себя последовательностью очень близких остановок потерь на уровне 30 пунктов от точки вашего вхождения.
4. Если торговля проходит для вас благоприятно, то, когда вы уйдете на 30 пунктов, подвиньте вашу остановку к точке вхождения. Когда вы уйдете на 70 пунктов, снова отодвиньте остановку на 50 пунктов так, чтобы вы остановились на доходе 20 пунктов. Когда вы уйдете на 90 пунктов, используйте следящую остановку 70 пунктов и будьте готовы не только выйти, но и развернуть торговлю в противоположную сторону. (Вы можете не разворачиваться в конце торгового дня, если готовы удерживать позицию до следующего утра. Сиб-бет удерживает позицию таким образом только в том случае, если другие индикаторы подтверждают такое решение.)
5. Если вам не повезло и вы были остановлены до той точки, когда ваши остановки удалены на 70 пунктов, вам следует попытаться повторно войти на рынок в том же направлении. При повторном вхождении вы вернете позицию, как толь-
ко рынок произведет движение в 20 пунктов в направлении вашей предыдущей торговли. (Тот факт, что рынок не развернулся на 70 пунктов с момента предыдущего сигнала, свидетельствует о продолжении тренда в том же направлении, в котором вы пытались торговать ранее.) Сиббет говорит, что он часто получал возможность повторного вхождения по лучшей цене, чем та, на которой он выходил, и получал прибыль на второй попытке. (Смотрите рисунок 4-8.)
Нам не очень нравится высокая активность и пристальное наблюдение за рынком, которые требуются для следования методу Сиббета. Если выйти попить кофе, можно пропустить два или три изменения, вызывающих остановку, и пару разворотов. Вам также потребуется очень терпеливый и понимающий брокер, который будет мириться с частыми сменами остановок. Однако существует некое основное достоинство системы, и мы подумали, что было бы неплохо ее упомянуть в качестве повода для размышления. Данная система может стать основой для другой более практичной системы с широкими параметрами.
Дивергенции стохастического осциллятора
Этот метод дневной торговли объединяет ADX, получасовой стохастический осциллятор и трехминутный стохастический осциллятор. Эта система лучше всего работает на фьючерсах SP и валютах.
1. Используйте 18-дневный ADX/DMI для измерения силы дневного тренда. Если ADX растет, торги должны производиться только в направлении тренда. Если ADX падает, торги могут производиться в любом направлении.
2. Проверяйте направление краткосрочного тренда, используя получасовой график медленного стохастического осциллятора в качестве индикатора направления тренда. Можно торговать в направлении или против тренда стохастического осциллятора, пока падает 18-дневный ADX/DMI.
3. Используйте трехминутный график фьючерсных контрактов. Настройте другой график, используя трехминутные бары для 21 -периодного медленного стохастического осциллятора.
4. Вхождение в торги происходит после дивергенции между трехминутным графиком фьючерсов и трехминутным графиком стохастического осциллятора. Первая точка дивергенции должна возникнуть, когда стохастический осциллятор находится либо выше 80, либо ниже 20.
Ищите случающиеся время от времени трехточечные дивергенции. Они встречаются реже, чем двухточечные дивергенции, но это по-настоящему хорошие сигналы. Более того, вы можете торговать после сигналов трехточечной дивергенции вне зависимости от тренда дневного ADX или стохастического осциллятора. (Смотрите рисунок 4-9.)