21 июля 1921 г. есаул Кайгородов выступил в поход на Русь в составе трех сотен, разведческой команды, пулеметной команды и одной пушки, а всего — около 500 бойцов. В начале августа Кайгородов имел два успешных боя с красными у Намирского и Барымского хурэ.
Было получено донесение, что из Кош — Агача на Кобдо двигается красный отряд под командой латыша Байкалова силою до батальона пехоты и двух эскадронов кавалерии, всего до 1000 человек. Есаул Кайгородов поспешил перерезать путь Байкалову, не допустив его в свои тылы на Кобдо. Первый бой с отрядом Байкалова произошел в начале сентября на берегу озера Толбо-нур, не дав победы ни той, ни другой стороне. К есаулу Кайгородову неожиданно подошло подкрепление в виде остатков от отряда атамана Казанцева. В отряд влилось больше 100 испытанных бойцов и 1 пулемет. Кайгородов перешел вновь в наступление против Байкалова, и последнему пришлось укрыться в Сарыл-гун-хурэ и спешно приспособить его к обороне, и красные прочно в нем укрепились за несколько дней бездействия Кайгородова. Бездействие Кайгородова объясняется тем, что он со дня на день ожидал подхода большого “войска” генерала Бакича.
19 сентября к Сарыл-гун-хурэ прибыл Бакич с “войском” в 7–8 тысяч человек. Людей было много, но из них было мало вооруженных, они были плохо одеты, босые, уставшие и голодные. 21 сентября был назначен штурм хурэ. До рассвета части есаула Кайгородова спустились с гор к хурэ, при поддержке войск генерала Бакича сбили красных с их передовых позиций и остановились в нерешительности, ожидая приказаний и указаний Бакича — пункта для их атаки на хурэ. “Порыв не терпит перерыва” — и, пока Бакич с Кайгородовым рядили и судили о пунктах атаки на хурэ, красные оправились от первого поражения и с близкой дистанции наносили атакующим метким огнем большие потери. Атакующие стали отползать. К полудню атака приостановилась. Белые потеряли до 250 человек убитыми и ранеными. Причина неудачной атаки — отсутствие диспозиции для боя и руководства боем.
Что произошло вечером 21 сентября между Бакичем и Кайгородовым, неизвестно. Но на заре 22 сентября Кайгородов увел свой отряд на северо-восток, оставив Бакича самого справляться с Байкаловым. Есаул Кайгородов повел свой отряд на тыл красных в направлении Кош — Агача. По пути он разбивал и уничтожал мелкие красные отряды, поймал и изрубил монгольского сказочного Хас-Батора.
Границу на Русь перешел у Ташанты, около которой стояли пограничные столбы. Кайгородов знал от пленных красных, что в Кош — Агаче стоит небольшой гарнизон красных, но не знал, что вечером 1 октября в Кош — Агач прибыл большой отряд красных. В ночь с 1 на 2 октября он атаковал Кош — Агач, но наткнулся на полк “горных орлов”, полк “Маруси отравительницы” и пулеметную команду. В Кош-Агаче оказалось 2000–3000 красных. Конечно, Кайгородову непосильно было бороться с такими силами красных и он, понеся большие потери, с рассветом скрылся в горах. Кайгородов пошел в пределы Монголии, но не по старым путям, а ушел в юго-западный Алтай на зимовку.
Собираясь уходить в Медвежье логовище, он не потянул за собой всего отряда, а предложил лишь желающим идти за ним и разделить с ним судьбу. За ним пошло примерно около 150 человек, остальные же под командой полковника Сокольницкого усиленным маршем пошли на юго-запад, к Кобдо, недалеко от которого на берегу Хара — усу стояли обозы есаула Кайгородова, а при них были и некоторые семьи офицеров. При обозе Сокольницкий застал много пришлого люда и среди них бойцов Казанцева и некоторые части оренбургских казаков, ушедшие от Бакича из-под Сарыл-гун-хурэ.
Политическая обстановка для белых русских отрядов в Западной Монголии в октябре месяце 1921 г. складывалась очень неблагоприятно. Монголы знали, что Азиатская конная дивизия ушла в Маньчжурию, сам генерал Унгерн попал в плен к красным. В Урге — новое правительство, руководимое советскими комиссарами. Даже монголы и ламы, самые доброжелательные к белым русским, чтобы не навлечь на себя немилость новой власти в Монголии, ушли в тень и оставались пассивными. Бичом же русских белых явился изменник — старший монгольский военачальник в Западной Монголии Хатан-Батор, перешедший на сторону большевиков, как только узнал, что Унгерн в походе на Русь не имел успеха.
Обстановка диктовала для русских один выход — уходить из Монголии. Тяжелую и ответственную миссию вывода русских из Монголии взял на себя Сокольницкий. Исход русских из района Кобдо начался в конце октября. В уходящей колонне насчитывалось: бойцов 488, женщин и детей 80, мирных жителей, не годных к строю и обозных 140, а всего — 708 душ.