Духу Шестова были близки книги Киргегарда «Furcht und Zittern», «Entweder-Oder», «Begriff der Angst» и его борьба против «спекулянтов» гегельянцев. Для Шестова, как и для Киргегарда, Истинный Мыслитель — частный мыслитель Иов, истинный праведник — Авраам, готовый по повелению Господа принести единственного сына в жертву Чистая вера вменяется нашему праотцу в праведность Противоположное понятие греху естъ понятие свободы, и это — одно из величайших озарении датского философа. Понять и объяснить это логическим путаем нельзя: во все эти «нелепости», с точки нашего самоуверенного рассудка, можно только поверить в силу Абсурда.
Правда, сам Киргегард не мог сделать движения веры и потерял свою невесту Регину Ольсен, но он первый, в силу Абсурда, восстал против обычного понятия греха.
Книга Шестова «Киргегард и экзистенциальная философия» была издана по-французски в 1936 году комитетом в честь семидесятилетне-го юбилея ее автора. Сам философ не любил шумихи, чествований и юбилеев, и на этот раз согласился присутствоватъ на чествовании лишь для того, чтобы не обидеть отказом вошедших в комитет виднейших представителей французской и русской эмигрантской философской мысли. На чествовании произносили речи Милюков, Лазарев, Леви-Брюль. Эта любезность со стороны Леви-Брюля директора «Revue Philosophique» была столь же неожиданной и необъяснимой, как и то что он печатал в своем журнале длинные этюды Шестова. В своей речи он поставил вопрос «Философ Шестов или нет?» и ответил утвердительно; но своеобразный, конечно, сказал он, который так трактует свои модели, что их больше не узнаешь.
Шестов в течение многих лет читал лекции в «Institut des Etudes Slaves» (Славянский Институт при Парижском Университете). Лекции его имели большой успех, в особенности, когда он от экзистенциальной философии Киргегарда перешел, применяясь к тайным желаниям своей аудитории, к ряду чтений, посвященных философии Владимира Соловьева «Умозрение и Апокалипсис» — так назывались эти лекции, напечатанные впоследствии, как и большинство его работ, в «Современных Записках» (No.33, 1927 г. и No.34, 1928 г.) и вошли в книгу «Владимир Соловьев и другие статьи». Эта книга (том XI полного собрания сочинений), составленная из статей, рассеянных по журналам, и посвященная таким мыслителям-современникам, как Гуссерль, Ясперс, Владимир Соловьев, Бердяев, ждет еще своего издания.
Шестов был членом Религиозно-Философской Академии, которая была основана Бердяевым в 1922 г в Берлине, при помощи американской YMCA и переведена в Париж в 1925 году. При ней было создано религиозно-философское издательство «YMCA-PRESS» под руководством Бердяева. Несколько книг Шестова были изданы этим издательством, и часть его статей появилась в журнале «Путь», выпускаемом тем же издательством. К тому же Лев Исаакович был членом Русской Академической Группы и читал лекции в народном университете.
В апреле 1936 года исполнилась давнишняя мечта Шестова — мы посетили страну наших праотцев, где был похоронен его и мой дедушка на Оливковой Горе. Шестов побывал в Гефсиманском Саду и прочел ряд лекций в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе. В последний город мы попали уже в разгар арабских беспорядков и возвращались обратно поездом под охраной английских солдат. Лекции имели такой успех, что с культурным отделом «Гистадрут» (организация рабочих) было условлено, что Шестов приедет в следующем 1937 году снова. Но поездка не состоялась.
С 1920 до 1930 года Шестов с семьей жил в Париже. В 1930 году, после замужества дочерей, он переехал с женой в Булонь-сюр-Сен. Жили оба скромно, чтобы дать возможность Шестову заниматься своим любимым делом. В этом тихом предместьи Парижа он занимал скромную квартирку, где собирались виднейшие представители французской и русской эмигрантской литературы и философской мысли. Его неотразимо привлекательная личность, искренность, высшая правдивость мысли притягивали к Шестову многих, но все-таки он говорил с ними на разных языках и поэтому чувствовал себя страшно одиноким. Друзья могли переходитъ из одного догматизма в другой. Им был чужд философ, признававшийся в том, что мы окружены тайной и что единственная надежда прорвать волшебный круг состоит в трагическом опыте, в преодолении самоочевидностей.
В одной из своих статей, о которой шла речь раньше, Булгаков дает облик Шестова: «Шестова нельзя было не любить, даже совсем не разделяя его мировоззрения, и не уважать в нем отважного искателя истины. Л. И. обладал личной очаровательностью неотразимой. Нельзя было не радоваться ему при встрече, как это я наблюдал на разных лицах, по мировоззрению ничего общего с ним не имевших. Это объясняется, вероятно, удивительным даром сердца, его чарующей добротой и благоволением. Оно составляло основной тон его отношения к людям, при отсутствии личного соревнования (что редко встречается в нашем литературном мире), но это соединялось с твердым стоянием за свои духовные достижения.