Отношенията в божественото семейство са много по-сложни от човешките. Защото Калигула не се ограничава да се идентифицира само с едно божество, а с целия небесен пантеон. Той „се представя за Нептун, защото е направил мост през толкова необятна морска шир33; персонифицира се също така и с Херкулес, Бакхус, Аполон и с всички останали божества, но не само с мъжки, а и с женски, като често приема образа на Юнона, Диана или Венера… Веднъж може да бъде видян нагласен като жена, с винен бокал и тирс в ръце, а веднага след това — отново като мъж, носещ тояга и щит и дреха от лъвска кожа… Или може по някое време да бъде с гладко обръснато лице, а по-късно — с брада.“ Наред с другите му психични проблеми императорът очевидно страда и от объркване на половата си самоидентификация.
Изпълняващ ролята на Нептун, скоро след като се възкачва на престола, той решава да обяви своята власт над всички морета. За тази цел той нарежда да бъде изграден своеобразен понтонен мост от кораби, свързани помежду си в залива на Неапол — от Путеоли до Бая. По този „сухоземен“ път той преминава на кон, след като е принесъл жертви на Нептун. Облечен е в пурпурен плащ, обсипан със скъпоценни камъни, хвърлящи отблясъци на слънцето; на гърдите си носи металния нагръдник, за който се предполага, че е принадлежал на Александър Македонски; следват го пехотинци и кавалерия. След като прекарва нощта в Путеоли, той се завръща триумфално на следващия ден в колесница, теглена от два жребеца. Държи реч, в която определя построяването на този мост през морето като гениално дело, и награждава войниците за това, че са успели да преминат през морските води като по суша.
Това, че морето е останало спокойно и не са се появили вълни, според него показва, че Нептун се страхува от силата на императора. По време на последвалата гощавка, разгорещен от виното, Калигула „хвърля от импровизирания мост в морето мнозина от придружаващите го, а и немалка част от останалите се удавят, защото той ги преследва и напада с лодки с остри носове“ — пише по-нататък Светоний.
Друг негов триумф, отново по-скоро имагинерен, отколкото истински, е организиран за него през 39–40 г. сл.Хр., когато решава да предприеме военни походи в Германия и Галия с фиктивната цел да дебаркира и в Британия (която, макар че Цезар стъпва на нейна земя през 55 г. пр.Хр., все още не се намира под римска власт). Днешните изследователи са на мнение, че кампанията на Калигула е била по-сериозна и значима, отколкото я представят тогавашните древноримски историци. Първоначалният замисъл е посредством този поход да бъде умиротворена рейнската граница на империята, както и да бъде пресечен в зародиш сериозен заговор, насочен срещу императора, в който участва неговият легат за Горна Германия, Гетулиан. Но тази експедиция притежава и елементи на пантомима, с която императорът обича да се забавлява. Въпреки че трансграничен конфликт на река Рейн фактически не съществува и са взети само няколко нещастни пленници, Калигула е акламиран седем пъти като римски император. В Северна Галия той се качва на кораб с три реда гребци (трирема), но след това нарежда дебаркиране, а на войниците е заповядано да събират мидени черупки по брега.
Но има и хора, които знаят как да постигат благоразположението на императора, и той отговаря на техните ласкателства с жестове, разкриващи менталната му неуравновесеност. Когато неговата сестра Друзила, която той прави своя наследница, внезапно умира, той нарежда да бъде издигнат храм в нейна чест. Един от сенаторите, Ливий Гермин, угоднически му съобщава, че е имал видение как Друзила се възнася на небето и е приета там от боговете. За това лъжливо известие сенаторът е награден богато. Калигула раздава щедри подаръци и на любовника си, актьора Мнестер, а ако някой дръзне да прекъсне неговите представления, е наказван с бой с камшици. Евтих пък, водачът на привържениците на зелената партия при надбягванията с колесници в Циркус Максимус в Рим, на която ентусиазиран почитател е и самият Калигула, получава подаръци на стойност около два милиона сестерции. Но най-ценен за Калигула е неговият любим състезателен кон, Инцитат, за здравето на който той вдига наздравици със златен бокал. Запазени са сведения34 — които може и да не са достоверни, но сполучливо предават духа на времето, — че този кон „имал мраморен обор, ясли от слонова кост, пурпурни завивки и хамут от скъпоценни камъни; той си имал даже отделно жилище, домашни роби и покъщнина… освен това се разказва, че императорът планирал да го направи римски консул.“