Некоторое время в Ницце княгиня Юрьевская вела себя достаточно «тихо», но, начиная с 1900 г., стала буквально терроризировать императора Николая II и министра Императорского двора Фредерикса бесконечными просьбами о денежной помощи. Весной того года она написала письмо на имя Николая II с просьбой вновь оказать ей материальную поддержку, поскольку, мол, дети выросли и расходы их тоже возросли. Юрьевская просила выделить и себе единовременную крупную сумму.
Николая II это совершенно не устраивало, поскольку за просьбой могла последовать следующая, а ему хотелось «закрыть проблему». В августе 1900 г. Фредерикс отправил письмо с перечислением жестких условий, на которых Николай II соглашался увеличить ежегодную секретную пенсию морганатической жене своего деда.
Во-первых, княгиня должна положить в Госбанк неприкосновенный капитал в один миллион рублей, «в самое непродолжительное время» довести его до двух миллионов и жить на проценты с капитала. Зная, что у княгини нет таких денег, предлагалось продать ее дом в Петербурге на Гагаринской улице и вырученные деньги внести в банк.
Во-вторых, император, увеличивая ежегодную пенсию Юрьевской со ста до двухсот тысяч, предупреждал, что впредь любые обращения ее сына князя Григория Юрьевского «об уплате его долгов… безусловно, и при каких бы то ни было условиях Государем Императором будут оставлены без удовлетворения».
В-третьих, император выражал надежду, что сама княгиня и ее дети будут жить «соответственно получаемым им средствам».
Однако на этом дело не кончилось. В 1908 г., встретившись за границей с великим князем Алексеем Александровичем, Юрьевская заявила ему, что буквально за несколько дней до смерти Александр II пообещал ей еще три миллиона и об этом есть запись в его ежедневнике. Пересмотрев портфель с бумагами Александра II, в котором хранилось его завещание, великий князь никаких записных книжек не обнаружил. Однако речь шла об очень крупной сумме, поэтому он решил продолжить поиски среди неразобранных бумаг Гатчинского дворца, то есть фактически в доме вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
К лету 1909 г. искомые «памятные книжки» императора Александра II за 1880 и 1881 гг. нашли. Их обнаружили в Готической библиотеке Николая II в Зимнем дворце. Заведующий Императорскими библиотеками Щеглов никаких отметок «о трех миллионах» не обнаружил. Казалось бы, история закончилась, но светлейшая княгиня Юрьевская не успокоилась.
Осенью 1909 г. она стала буквально засыпать Фредерикса отчаянными просьбами о материальной помощи: «Мое положение безвыходное; дни сосчитаны до краха. Верьте искренности этих слов и то же моей к Вам глубокой благодарности». Послания вызывали раздражение при дворе и оставались без ответа.
В одном из писем Фредериксу она писала, что, возможно, Александр II и не успел сделать письменное распоряжение о даровании ей дополнительных трех миллионов рублей, «но, во всяком случае, факт остается фактом, и я обращалась и обращаюсь к Его Императорскому Величеству по этому поводу не на основании каких-либо юридических доказательств, а взываю к чувствам нравственного долга».
В конце того же года княгиня Юрьевская заявила, что выставляет дом «на Гагаринской» на публичные торги со всеми находящимися в нем вещами. Дом и все в нем находящееся она оценила в два миллиона. Изюминка этого хода заключалась в том, что на торги выставлялись и все личные вещи Александра II, хранившиеся в этом доме. К тому времени он фактически превратился в музей Александра II. Ко всем вещам, к которым притрагивался император, прикрепили бронзовые таблички с соответствующими надписями. На продажу выставлялся даже ночной горшок из спальни императора, правда, без бронзовой таблички.
Тексты готовящегося аукционного каталога были следующие: «Кровать двуспальная под черное дерево. В изголовье кровати бронзовая дощечка: „Проведена последняя ночь жизни до 1 марта 1881 г. государем Императором Александром II“; Матрац пружинный, матрац волосяной, шкафчик ночной под черное дерево, столик десертный под черное дерево. На столике надпись „Государь император Александр II у зеркала, где причесывался до 1 марта 1881 г.“».
Допустить аукционные торги по таким «царским» лотам Императорский двор никак не мог – это был бы сильнейший удар по репутации и престижу Дома Романовых. В результате этой «атаки» дело с домом спустили «на тормозах», и осенью 1909 г. к ренте светлейшей княгини Юрьевской добавили еще пятьдесят тысяч.