«Для меня это было неожиданностью, — рассказывал Прайс. — Я записывался в Кёльне, жил там в крошечном отеле. Сначала меня наняли играть на клавишах, но, видно, в моей игре было что-то такое, что она искала, и она поставила меня управлять всей музыкальной частью. Конечно, для меня это был счастливый шанс, потому что никто из артистов ее уровня не доверил бы такое важное дело малоизвестному музыканту. У меня не было навязчивого желания быть музыкальным директором, но с ней вообще все по-другому. У нее совершенно иной стиль работы». Прайс предложил включить в песню «Holiday» кусок из пиратского дискотечного варианта композиции «Stardust» — «Music Sounds Better With You». «Мадонна ответила: „Валяй, давай сделаем". Невозможно представить, чтобы Уитни или Тина Тернер пошли на такое».
Репетиции начались той же весной, на студии «Culver City Sound». В первый месяц Прайс, гитарист Монте Питтман (который также учил Мадонну играть на гитаре), перкус-сионист Рон Пауэлл и барабанщик Стив Сидельник сосредоточились только на музыке, играли по тринадцать часов в день пять дней в неделю. «Репетиции заканчивались в десять вечера, после чего я шел в продюсерскую студию и готовился к следующему дню. Затем я спал несколько часов и снова отправлялся на репетицию», — рассказывает Прайс, утверждая, что не возражал против такого жесткого расписания. «Мадонна очень много работает, но умеет и расслабиться. Она труженица, но и тусовщица. Я чувствовал себя расслабленно, и оттого было ощущение, что я делаю что-то полезное и нужное».
Когда завершился первый этап репетиций, компания «Warner Records» объявила о предстоящих гастролях. Предполагалось, что они начнутся в июне в немецком городе Кёльне. Публике было обещано, что новое турне Мадонны будет «самым экстравагантным зрелищем в ее карьере». Вокруг продажи билетов возник небывалый ажиотаж, их раскупали в считанные часы. Второй этап репетиций происходил на лос-анджелесском стадионе «Лейкерс». «Поскольку шоу планировалось масштабное, нужно было много чего доработать и прогнать его в общих чертах», — вспоминает Прайс. Естественно, что в процессе организации мероприятия, где задействовано 100 тонн оборудования, включая гигантские экраны и механического быка, проблем было не избежать. Обслуживающий персонал исчислялся двумястами человек, техника перевозилась на восьми грузовиках. В итоге первые концерты пришлось отменить вследствие «технических проблем». Небрежные извинения «королевы поп-музыки» не удовлетворили немецких поклонников, и в знак протеста многие из них выбросили компакт-диски с записями Мадонны.
Все неприятности были забыты после того, как 9 июня на испанском стадионе «Палау-Сан-Хорди» состоялся первый концерт, который, к недоумению руководителей «Warner», оказался в большей степени зрелищным спектаклем, нежели презентацией «Greatest Hits». Мадонна категорично настаивала, что это шоу — ее личное заявление, в котором она представляет новое музыкальное направление, заданное альбомами «Ray Of Light» и «Music». «Ее музыка в этот момент была чем-то вроде самоанализа, и это непременно должно было отразиться в шоу, — сказал директор турне Джейми Кинг. — Думаю, очень важно, что Мадонна не продалась, что она не стала перепевать свои хиты, а представила новый материал». В прошлом Кинг был танцором Майкла Джексона и одним из протеже Принца. Его независимый, энергичный стиль очень соответствовал новой музыке Мадонны. «Она столько лет была… представительницей гламура, что было интересно посмотреть на нее в другом образе. Я был очень увлечен работой».
Художник-декоратор Брюс Роджерс сотворил для спектакля живописные апокалиптические декорации. Он говорит, что черпал вдохновение в своих детских впечатлениях. «Я вырос в местечке в Западном Техасе, известном как „Нефтяное пятно". У нас часто происходили шторма, наводнения, торнадо, — рассказывает он. — Над головой было столько неба, что казалось, будто мы находимся в центре Небесного театра».
Светорежиссер Питер Морс поначалу проявлял скептицизм относительно концепции шоу. «Она наняла директором Джейми Кинга, а у него очень странные идеи — „это дарк-шоу, и все должно быть немного таинственным"». Но затем Морс понял, что эта таинственность символизировала бессознательное. «Чтобы добиться загадочности, я практически не использовал прямое освещение, оставлял на сцене полумрак».
Шоу «Drowned World», сочетающее элементы комедии дель арте и хайтековских зрелищ Лас-Вегаса, имело умышленно провокативный характер. Первая часть отдавала панковским нигилизмом: противогазы, садомазохистская экипировка от Готье, килты. Мадонна играла на гитаре нечто в стиле «The Stooges» и выкрикивала в зал ругательства, подавая под таким бунтарским соусом «Substitute For Love» и «Candy Perfume Girl». Гитарист из группы «Oasis» Джем Арчер, наблюдавший представление в лондонском «Earls Court», рассказывал: «Я подумал: „Ба, смотрите-ка, Мадонна разучила несколько аккордов". Все это выглядело так, будто ей все еще больно зажимать струны».
Первая часть была довольно странной, но во второй Мадонна становилась полноправной хозяйкой зала. После короткого музыкального проигрыша она выходит на сцену в черном парике и кимоно с восьмиметровыми рукавами и исполняет песню «Frozen». В «Nobody's Perfect» Мадонна играет гейшу, которая смиренно повинуется своему господину. Самурай мечом отсекает ей волосы — этот эпизод заставляет вспомнить о давней угрозе Шона Пенна — и потрясает своим трофеем в воздухе, в то время как Мадонна падает на пол. Затем следует композиция «Мег Girl Part l», повествование о смерти матери, которое прерывается зрелищным пассажем «Sky Fits Heaven», где танцоры летают из одного конца сцены в другой подробно воинам из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Перевоплотившись в грозную воительницу, Мадонна-гейша приставляет нож к горлу унизившего ее самурая и затем, в «Мег Girl Part 2», срывает с себя парик и стреляет в обидчика. В это время на экране идет видеоряд, где Мадонна с мертвенно-бледным лицом, синяками и кровоподтеками изображена как призрак мщения. Она похожа на грозную богиню Кали или на персонажа японского хоррор-фильма. Эта часть шоу завершается клипом в стиле аниме, показанным под затухающий ритм в духе Джорджио Мородера.
Для Мадонны это представление не было развлечением. Оно выглядело элегантным и красивым, но в то же время на протяжении всего спектакля зрители пребывали в напряжении. Лондонская аудитория разделилась на два лагеря: одни глаз не могли оторвать от сцены, а другие скучали и коротали время за болтовней в ожидании любимых шлягеров. Постановка шоу оказалась сложной творческой задачей для его создателей. Хореограф Алекс Мано вспоминает: «Мне было очень тяжело ставить эти номера, поскольку они включали элементы боевых искусств, что требовало специальной физической подготовки. Все эти прыжки очень опасны. Над „Frozen" мы работали два дня, а над „Sky Fits Heaven" аж две недели».
Морс говорит, что во второй части ему пришлось немало поломать голову над освещением. «Мне хотелось, чтобы свет акцентировал прыжки, то есть танцорам нужно было следить, чтобы их движения были синхронизированы с освещением. Мадонна просила каким-то образом задействовать иероглифы, и я сумел спроецировать их на ее восьмиметровые рукава. Это выглядело потрясающе, я не верил глазам своим. Волшебный момент».
Хореографу Мано пришлось проявить изобретательность, потому что Мадонна хотела петь с микрофоном. «Она много времени просидела дома из-за Рокко, восемь лет не выходила на сцену, и, естественно, ей нужно было снова набирать форму. Мадонна хотела танцевать поменьше и бросить основные силы на вокал. Ей не нравилось ходить в наушниках, она хотела держать беспроводный микрофон и исполнять все песни вживую. Мне было трудно придумывать соответствующую хореографию. Она беспрестанно спрашивала: „Какие здесь слова?" В этом отношении Мадонна была очень требовательна. „Что я здесь говорю?" — так спрашивают актеры».
Песню «Frozen» Мано любит больше всего, поэтому он был счастлив, когда Мадонна поручила ему придумать хореографию этого номера. Ему нравился клип, «где она вся в черном, с татуировками и в окружении ворон. Музыка и слова бесподобны. Там она богиня. Эта музыка превращает ее в сказочного персонажа». Восьмиметровые рукава кимоно привели Мано в замешательство. «В клипе она так красиво двигает руками. Похоже на балет, — говорит он. — Но эти длинные рукава не позволяли ей как-либо использовать руки. Что делать? В итоге я придумал, что движения будут выполнять другие танцоры».