10 августа, через пару дней после того как Гвинет Пэлтроу прислала подарок для ее будущего ребенка, Мадонна почувствовала себя неважно. Тем утром они болтали с Гвинет по телефону и очень смеялись над тем, что Мадонна носит ту же самую одежду, что и во время первой беременности. «И меня совершенно не волнует, что об этом подумают люди», — сказала Мадонна. Мадонна говорила о том, что хочет сфотографироваться в темно-красном платье с черным кружевным воротником и ей совершенно безразлично, что она уже снималась в подобном наряде два года назад. «Я не боюсь признать, что мода больше не занимает меня так, как раньше», — сказала она (но уже не в разговоре с Гвинет, а в интервью.)
Попрощавшись с Гвинет, Мадонна дала телефонное интервью диск-жокею Рику Дису. За завтраком она уверенно сказала, что ее второй ребенок будет мальчиком. Она пошутила, сказав, что решила назвать ребенка «Крошка Иисус». Потом Мадонна обрушилась на британские больницы, назвав их безнадежно устаревшими, поскольку ее спросили, собирается ли она рожать в Англии. Объясняя свое недовольство, она сказала, что ей не нравятся все те сложности, с которыми связано рождение ребенка за границей, и добавила: «Я люблю эффективность». (На самом же деле Мадонна является страстной англофилкой. Она безумно любит Англию и мечтает отдать Лурдес в частную английскую школу. «Я влюблена в Англию», — постоянно говорит она, что удивляет ее друзей, потому что в 1995 году она испытывала к этой стране такую неприязнь, что даже не поехала на свадьбу своей близкой подруги Джульетты Хонен.)
Повесив трубку, Мадонна немного походила, потом решила прилечь, потому что почувствовала тошноту. В тот день Гай Ричи был на частном просмотре своего последнего фильма. В девять вечера Мадонна позвонила ему на сотовый, чтобы сказать, что она чувствует себя плохо и собирается поехать в больницу. Журналисты писали, что Гай бросился домой, застал Мадонну еще дома и отвез ее в больницу. Он был очень встревожен и постоянно повторял: «Спасите нашего ребенка! Спасите нашего ребенка!» На самом же деле Мадонна добралась до больницы самостоятельно, а Гай приехал уже туда. («Хотя ему нравится думать, что это он привез меня в больницу», — смеется Мадонна.) За месяц до этого у Мадонны обнаружили осложнение беременности, при котором плацента перекрывает родовой канал, что приводит к кровотечению и перекрывает доступ крови к плоду. Было необходимо проводить кесарево сечение, но эта операция являлась плановой, а не экстренной, как писали журналисты. Мадонна за несколько недель обо всем договорилась и должна была лечь в соответствующее отделение за две недели до предполагаемой даты родов.
Мадонну поместили в палату напротив той, где за несколько дней до этого Кэтрин Зета-Джонс родила ребенка от актера Майкла Дугласа. Специалисты внимательно наблюдали за ее состоянием, надеясь, что ей все-таки удастся доносить ребенка. К сожалению, и вторые роды стали для Мадонны нелегким испытанием. Когда ее везли в родильную палату, Мадонна, испуганная и накачанная успокоительными, повторяла Гаю Ричи: «Я люблю тебя. Все будет в порядке». К этому моменту Мадонна уже потеряла много крови — она теряла кровь быстрее, чем получала ее через переливание. Она была близка к шоку. Ребенок родился в час ночи 11 августа, примерно через три часа после того, как она приехала в больницу. Мальчик весил 5 фунтов 9 унций. Для сравнения скажу, что Лурдес, родившаяся доношенной, весила на фунт больше.
Гай сидел рядом с напуганной Мадонной и держал ее за руку все время, что шла операция. Родители назвали мальчика Рокко. Имя было явно итальянским, но оно также отражало кинематографический интерес Гая Ричи к именам, связанным с организованной преступностью. В прессе появились сообщения о том, что режиссер хотел назвать своего сына Винни или Энтони, но имя Рокко оказалось приемлемым для всех.
Сразу же после рождения ребенка появились слухи о том, что у мальчика поврежден мозг. К счастью, Мадонна не слышала подобных измышлений, потому что Гай Ричи строго оберегал ее покой. На самом же деле из-за преждевременных родов Рокко страдал от легкой желтухи, что вполне нормально. Его легкие оставались несколько недоразвитыми, поэтому его поместили в палату интенсивной терапии.
К 15 августа, несмотря на то что Лиз Розенберг утверждала обратное, Рокко все еще оставался в больнице и врачи не собирались его выписывать в ближайшие дни. Розенберг заявила, что Мадонна с ребенком уже дома, но сделала она это лишь с целью оградить мать и ребенка от назойливого внимания журналистов. Гай навещал Рокко по утрам и среди дня, а Мадонна отдыхала дома. Потом Мадонна стала каждый день навещать своего сына. Она приезжала около половины шестого и оставалась в больнице четыре часа. Охрана ребенка была беспрецедентной. Около палаты дежурило не меньше четырех телохранителей, а также несколько специальных сестер. Вместе с Мадонной приезжали еще двое охранников.