Об истории этого края немало напишет и сам Волошин, но эта тема впереди. Отметим лишь, что в конце XIX столетия по соседству с Коктебельской долиной была забытая Богом болгарская деревушка, места вокруг пустынные и почти что безлюдные. В 1880-е годы обрёл здесь пристанище известный врач-окулист и путешественник Эдуард Андреевич Юнге. Он скупил значительную часть долины, намереваясь благоустроить и обиходить эти места, но, видимо, не хватило средств. Пришлось распродавать землю по частям; один из участков и приобрели Е. О. Волошина с П. П. Тешем.
Постепенно долина заполнится дачниками, среди которых будет немало творческой интеллигенции: дочь известного историка и сестра философа, поэтесса П. С. Соловьёва (Allegro), детская писательница Н. И. Манасеина, оперный певец В. И. Касторский; позднее, уже в 1912 году, здесь снимет дачу К. А. Тренёв. Художественная колония распространится и за пределы Коктебеля: в Феодосии будут жить художник К. Ф. Богаевский, в Судаке — сёстры Аделаида и Евгения Герцык, композитор А. А. Спендиаров.
Ну а пока что, 6 июня 1893 года, мать и сын прибывают на станцию Сарыголь, оттуда на извозчике отправляются в Феодосию. «Весь воздух был напоён запахом цветущих акаций», — вспоминает Волошин. Он заранее настроен восторженно, так что «этот по существу убогий вид Феодосии, с низкими и пологими холмами, показался мне грандиозным и блестящим». Впрочем, на первых порах юноша не увидел того «юга», который существовал в его воображении. Как писал Волошин впоследствии, он искал в Коктебеле «общих мест», их же тут было необычайно мало. «Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их необыкновенная выразительность и элегантность для меня оставались недоступными. Понадобились долгие годы моей юности, посвящённые искусству и странствиям, чтобы открыть оригинальность и красоту Коктебеля».
Павел Павлович Теш, ставший гражданским мужем Елены Оттобальдовны, приехал на место раньше Волошиных и, встретив их в Феодосии «на тряской и очень неудобной телеге», сопровождал к новому месту жительства. «Впечатления дороги меня не пленили», — вспоминает Макс. Столовались новоявленные крымчане «в двух хатках, принадлежащих Юнге, окружённые всеми домашними животными, которых приобрёл П. П. Теш, заводя здесь своё хозяйство.
Приходили коровы и, отстранив нас ударом рогов, жевали хлеб со стола. Петухи и куры налетали на нас и выклёвывали из рук куски. Лошади тянулись к солонкам, а поросёнок так сжился с собакой, что принимал её манеры и кидался на проходящих. Хозяйство Теша напоминало не то хозяйство дальнего Запада по романам Брет Гарта, не то хозяйство Ноя, только что вылезшего из ковчега на склонах Арарата после потопа». Первоначальное обиталище Теша — Волошиных не сохранилось. Осталось лишь место на холме, именуемое сегодня «горкой Теша».
Постепенно всё становится на свои места.
Завороженный горными вершинами Карадага, Макс поднимается на Святую гору, как полагают, ту самую, где когда-то в древности почитали бога врачевания Асклепия. Совместно с Тешем, «человеком европейски образованным», Волошин исследует окрестности, заполняя время беседой, взбирается на все окружающие долину возвышенности и попадает в романтическое приключение: вместе с Тешем вызволяет лошадей, украденных цыганами.