Корреспонденции Волошина о художественной жизни Парижа вскоре появятся в России — на страницах «Весов», «Аполлона», «Золотого Руна» и других периодических изданий. Расширяется круг знакомств с известными поэтами, художниками, скульпторами, декораторами и просто интересными людьми. В начале апреля 1901 года Макс Волошин наносит визит Александре Васильевне Гольштейн, бывшей народоволке и политэмигрантке, выступающей в печати с литературно-художественной критикой и переводами. Поэт «нашёл в ней человека, от которого веет какой-то живительной свежестью мысли». Быстро завязываются отношения; Александра Васильевна способствует вхождению Макса в артистическую среду, знакомит его с французскими искусствоведами.
Примерно тогда же Волошин и Кругликова посещают митинг французских писателей «для выражения протеста против русских безобразий». Макс отмечает «прекрасную речь» поэта-анархиста Лорана Тайада и вообще склонен думать, что Россия — на пороге революции. С юношеской наивностью он полагает, что в этом — «неожиданное счастье». Но, конечно, живёт он не этими мыслями. Его бытиё укладывается в несколько слов из письма А. Пешковскому: «Дни провожу в библиотеке, вечера — в художественной академии». Он с удовольствием читает первую часть трактата Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», вместе с бывшей феодосийкой Д. Бершадской присутствует на сионистическом собрании, слушает выступления врача, литературоведа и философа Макса Нордау. Ему всё интересно.
Но на одном месте не сидится. Волошина давно влечёт на Пиренеи, он уже заранее «покорён» республикой Андоррой, поскольку «об ней решительно нигде и ничего не написано». И вот начинаются сборы в дорогу. К Максу присоединяются уже упоминавшиеся художницы Елизавета Сергеевна Кругликова и Елизавета Николаевна Давиденко, а также академик живописи Александр Александрович Киселёв. Добываются «вверительные грамоты». Составляются маршруты. По-прежнему предпочитая отелям и проезжим дорогам ночёвки в хижинах и пешие переходы, Волошин выбирает в качестве отправного пункта ту самую Андорру, маленькое государство между Францией и Испанией, не имеющее, как говорилось в справочнике Бедекера, никаких достопримечательностей, «кроме первобытных нравов своих обитателей, государственного устройства да скромного дворца, который служил местом заседания государственного совета, местом ночлега для его членов, зданием суда, городской ратушей, школой и тюрьмой».
Жизненная энергия и творческая фантазия поэта в очередной раз передались, как всегда, его спутникам. В одночасье появляются географические карты, вырабатывается план действий. «По системе Макса, — вспоминает Е. С. Кругликова, — готовятся костюмы: какие-то необычайные кофты из непромокаемой материи с множеством карманов для альбомов, красок, кистей и карандашей, рюкзаки, сапоги на гвоздях, велосипедные шаровары, береты… Когда мы нарядились чучелами вроде Тартарена, то оказалось, что не только пешком нельзя двинуться, но в вагон едва влезешь…» Впоследствии всё лишнее пришлось отправить в Париж.
26 мая 1901 года путешественники прибывают в Тулузу. Далее — Тараскон. Предгорья восточных Пиренеев. В деревушке Марк заночевали на сеновале у лесника. Пробудившись в четыре часа утра, продолжили вояж. Путь лежал через горные склоны. Попадались какие-то подозрительные субъекты. Как стало известно, «республика живёт доходами от контрабанды между Францией и Испанией, меняя быков на сигары». Прибыв в крохотную столицу республики — город Андорра-ла-Вьеха, — путешественники пообщались с президентом, который не мог изъясняться ни на каком европейском языке, кроме андорро-испанского жаргона, осмотрели ратушу и гильотину, ни разу не действовавшую, но сохраняемую для устрашения. Как и прежде, решено было завести дневник путешествия, в котором надлежало записывать или зарисовывать свои впечатления. Дебютировал здесь, естественно, Волошин, который начал эту тетрадь своим стихотворением «В вагоне», написанном в поезде, где-то между Парижем и Тулузой. «Странником вечным / В пути бесконечном» представлялся поэт самому себе, и эта формула из раннего стихотворения Волошина как нельзя лучше характеризует его в юности.
Ещё в «Журнале путешествия» за 1900 год М. Волошин сделал такую запись: «В путешествии не столько важно зрение, слух и обоняние, сколько осязание. Для того, чтобы узнать страну, необходимо ощупать её вдоль и поперёк подошвами своих сапог. В путешествии количество виданного всегда обратно пропорционально количеству истраченного и съеденного». К этому остроумному определению трудно что-либо добавить. Теорию молодой поэт и художник подтвердил практикой. Андорру, Балеарские острова (Майорку), Испанию он стремился исходить вдоль и поперёк. «Закрепить преходящий миг» увиденного и познанного помогали стихи, статьи, путевые заметки.