20 января 1891 года начались зимние полковые будни молодого барона Маннергейма. Ежедневно в 7.45 утра Густав приезжал в полк, где его дни были расписаны строго по часам. С 8 до 12 — занятия с солдатами в казарме взвода на Захарьевской улице, затем завтрак для офицеров и обед для солдат. Холостые офицеры обязаны были завтракать, обедать и ужинать в столовой здания офицерского собрания. Денег на столовую у Густава постоянно не хватало, так что приходилось довольствоваться дешевыми солдатскими обедами (4 рубля в месяц), которые тайком приносил денщик Маннергейма Василий Батраков.
Затем занятия с солдатами продолжались, часто до 19–20 часов.
23 января 1891 года Густав заступил на свое первое дежурство по полку — удел молодых кавалергардов, которые еще не успели пристроиться к какой-нибудь полковой должности (заведующего оружием, учебной командой и др.). Этот день можно считать началом дружбы Маннергейма с корнетом князем Арсением Карагеоргиевичем, братом короля Сербии. Густав, как дежурный по полку, оформлял документы и отправлял князя на офицерскую гауптвахту за то, что тот не явился на занятия с молодыми солдатами. Несмотря на обстоятельства их первой встречи, князь и барон сохраняли дружеские отношения до самой смерти Арсения Карагеоргиевича в Белграде в 1930-х годах. Да и гауптвахта тогда была обычным явлением. Ни в одной армии мира не было столько внутренних нарядов, сколько их было в русской. Например, в феврале 1891 года в лейб-эскадроне ежедневно в нарядах находились 33 человека — целый взвод.
27 января 1891 года лошади Маннергейма были доставлены в офицерскую конюшню, где их внимательно осмотрели командир полка и командир взвода. Генерал-майор Тимирязев, уходя, бросил фразу: «Надеюсь, корнет, с вашими лошадьми вам будет не скучно». Действительно, лошади Густава только-только подходили к полковому стандарту.
Январь и февраль 1891 года были месяцами активной светской жизни столицы России, временем роскошных балов, представляющих редкий набор громких имен и изящных туалетов.
На «Розовом балу» в шикарном особняке Елены Александровской на Большой Морской улице, 51, сослуживец Маннергейма по эскадрону корнет Александр Звягинцев знакомит Густава со своей двоюродной сестрой Анастасией Араповой, которая после смерти матери жила с сестрой Софьей у своей тети на Шпалерной улице. Это была высокая девушка, не отличающаяся особой красотой, с хорошей, хотя и несколько коренастой фигурой. Миловидное лицо ее немного портили глаза — чуть-чуть навыкате.
После этого знакомства Густав с Анастасией иногда встречались на балах.
1 февраля 1891 года корнет Маннергейм впервые в составе лейб-эскадрона участвовал в Высочайшем смотре войск на Дворцовой и Разводной площадях.
Полковая жизнь Кавалергардского полка во многом удивляла Густава. Особенно — равенство между офицерами, независимо от их титулов. Отсутствие «мордобойства» солдат, с которым Густав встречался в Калише и Варшаве. Ругань, которая у николаевских юнкеров считалась молодечеством, здесь была признаком дурного тона. Главное было уважение к солдатам. «Дедовщина» жестоко каралась, поэтому ее в полку и не было. Здесь обращались друг к другу только на «вы». Не пили на брудершафт, хотя от хорошей водки в наполненной до краев рюмке не отказывались. Впоследствии, будучи фельдмаршалом и маршалом Финляндии, Маннергейм постоянно издевался над своими генералами, которые, получив рюмку водки, налитую «под завязку», проливали ее, чаще всего в тарелку. Маннергейм, заметив это, обычно с милой улыбкой говорил: «Вы что, хотите приправить свое блюдо алкоголем или разбавить соус?»
Кавалергардский полк во второй половине XIX века представлял собой высококультурную военную среду, оказывающую огромное воспитательное воздействие на солдат, выходцев из крестьянских семей.
По традиции с 7 ноября 1860 года шефом полка была императрица. В кавалергарды подбирали солдат высоких, белокурых, с синими глазами. Гимном полка с 1826 года служила мелодия из оперы Ф. Буальдьё «Белая дама» (на военном жаргоне «Белая дама» — холодное оружие). Кавалергарды с момента создания полка в 1799 году несли почетную дворцовую службу и службу при коронации. Это было особое войсковое подразделение, к которому предъявлялись повышенные строевые требования. Оно использовало все возможные технические и тактические новшества ведения боя, которые кавалергарды испытывали во время лагерных сборов в Красном Селе.