5 сентября 1892 года на общеполковом празднике кавалергардов во дворце на Елагином острове корнет Маннергейм представил императрице Марии Федоровне свою жену. Государыня вспомнила, что 13 представителей семьи Араповых имели честь быть кавалергардами. Смотрины молодой жены Маннергейма в Швеции прошли хорошо. Анастасия соответствовала стандартам высшего стокгольмского общества.
Вернувшись в Петербург, Густав начал активно искать покупателя на имение в селе Успенском, которое стояло пустым. Однако оно было продано только в 1900 году. Первым пошел с молотка дом в Москве, который купила графиня Олсуфьева.
Получив большое приданое жены в свои руки, Густав начал, как шутили в Петербурге, «лошадиную кампанию». Лошади из Успенского быстро нашли новых хозяев. Маннергейма интересовали дорогие иностранные лошади, как у его высокопоставленных кавалергардских друзей.
Вскоре Густав создал прекрасную скаковую конюшню, в которой постоянно было от 6 до 16 верховых и верхово-упряжных лошадей.
После Высочайшего смотра войск в феврале 1893 года Густав начал в полковом манеже усиленно готовиться к соревнованиям в Михайловском манеже. Его тренером стал великолепный педагог Федор Гойнинген-Гюне. Первые скачки для Маннергейма были неудачными, и только 12 марта Маннергейм триумфально на своей знаменитой шестилетней кобыле Лилли завоевал первый приз (1000 рублей). На другой день все крупные российские газеты писали: «Барон Маннергейм действительно великолепный ездок. Уверенность, грация, замечательная выдержка — вот выказанные им качества. Он шутя, казалось бы, брал препятствия».
В итоге за шесть дней соревнований шесть лошадей Маннергейма получили шесть наград, из которых одна была очень престижной.
В воскресенье 23 апреля 1893 года рано утром родилась первая дочь семейства Маннергеймов, Анастасия, которую акушерка назвала «богатырем» с весом почти четыре килограмма. Девочку крестили 7 мая в полковой церкви кавалергардов на Захарьевской улице.
Анастасия Николаевна активно воспитывала у своего мужа художественный вкус, любовь к русскому театру. Она ежемесячно абонировала ложу в бельэтаже Александринки. Скоро все премьеры и артисты этого театра стали «наипрелестнейшими» для Густава.
Семья Маннергеймов была классически хороша. Их дом жил своей особенной жизнью, отличаясь и роскошью, и каким-то поразительным удобством и уютом, совмещая в себе Скандинавию и Россию.
Черная полоса в жизни супругов началась в июле 1894 года, когда во время родов у Анастасии умирает сын.
Маннергейм очень тяжело переживал смерть своего наследника. Он замкнулся в себе, стал черствым и очень раздражительным. Его неожиданная вспыльчивость становилась обычным явлением в стычках с женой, человеком также очень самолюбивым. Здесь, видимо, и надо искать начало серьезных конфликтов и причину окончательного разрыва отношений между супругами.
После смерти сына Анастасия категорически отказалась жить на Мойке, все теперь здесь ей стало немило. В конце октября семья переехала на Гагаринскую набережную.
В конце мая Кавалергардский полк перешел в свой красносельский лагерь в Павловской слободе около железнодорожной станции «Скачки». Начались обычные лагерные будни с учениями и маневрами. Свой отпуск Густав провел в имении жены Александровское, где вел бесконечные бои с арендаторами, не желающими платить деньги за землю, которую плохо обрабатывали.
Вернувшись 1 сентября в полк, Маннергейм получил приказ о присвоении ему звания поручика.
В первое воскресенье января нового, 1894 года поручик Маннергейм, командуя первым взводом лейб-эскадрона, участвовал в Крещенском параде. После участия в двух придворных балах и вечера у графини Кляйнмихель барон начал готовиться к скачкам в Михайловском манеже, которые в 1894 году были какими-то особенными по количеству представителей высшего света столицы. На них присутствовали зять отца Маннергейма первооткрыватель Северо-Восточного морского пути Норденшельд и Эммануил Нобель. На этих скачках Маннергейм вновь на Лилли оказался первым, получив приз в 1000 рублей.
И опять красносельский лагерь. Лето стояло знойное. Солдаты и офицеры при нестерпимой жаре, особенно после полудня, быстро уставали. Многие учения приходилось отменять. Корпусные и дивизионные маневры были очень тяжелыми. Офицеры с трудом дождались смотра войск и, наконец, отпуска.