Свой отпуск Маннергейм с женой и дочерью провел на французском курорте Биарриц, где отдых в августе называли «русским сезоном» благодаря большому наплыву публики из России. Кругом слышалась русская речь.
После Франции Маннергеймы отправились в Вену и Будапешт. В Венгрии Густав заболел, и только 20 октября 1894 года семья вернулась в Петербург в траурные для столицы и всей страны дни — умер император Александр III. Почти две недели поручик Маннергейм в составе полка участвовал в печальной похоронной службе. После траурных дней и бракосочетания Николая II и Александры Федоровны барон наконец смог заняться домашними делами. 20 ноября 1894 года семья Маннергеймов переезжает на новую квартиру на Литовской улице в особняк княгини Путятиной.
Новый, 1895 год начался с постоянных дождей и снега. В столице было много пожаров. Несколько дней город был без воды, так как на Неве обледенели приемные трубы.
6 марта 1895 года Маннергейм как секундант участвовал в дуэли поручика князя Карагеоргиевича с графом Мантейфелем из-за женщины, графини Мантейфель. Дуэль закончилась выстрелами в воздух. Офицерское собрание полка немного пожурило секундантов, а князя уволило в отставку без права на пенсию.
24 марта во время большого перерыва на скачках в Михайловском манеже Густав Маннергейм познакомился с 40-летней графиней Елизаветой Шуваловой (Барятинской), одной из богатейших женщин России, которая была в восторге от поручика и его лошадей. Эта встреча положила начало длительной любовной связи между бароном и графиней.
6 мая 1895 года кавалергарды участвовали в первом после смерти Александра III смотре войск гвардии и военного округа на Марсовом поле. В смотре участвовали 23 пехотных батальона, 18 эскадронов и 10 сотен кавалерии и много орудий.
В конце мая Кавалергардский полк начал свои лагерные сборы в Красном Селе. Имея достаточно свободного времени, которое Густав научился себе создавать, он постоянно бывал на скачках в Царском Селе, которые проходили на ипподроме около вокзала. Маннергейм вместе с корнетом графом Борисом Шуваловым представили на скачки кобылу Гипотезу. Жокеем был Николай Берн. Решение оказалось удачным, и 28 июня 1895 года Гипотеза принесла своим владельцам приз в 1047 рублей.
1 июля 1895 года командир Кавалергардского полка вручил поручику Маннергейму его первый иностранный орден — Кавалерийский крест австрийского ордена Франца-Иосифа. В этот же день вечером Анастасию увезли в родильный дом на Надеждинскую улицу, 5. В понедельник утром 7 июля 1895 года появилась на свет вторая дочь Маннергейма — Софья. Она росла веселым и требовательным ребенком. Девочка была подвижна и активна, правда, временами ее одолевала беспробудная лень.
Девочек в доме воспитывали по-спартански — походные кровати, трапеции, качели. Густав хотел закалить дочерей, как это делала его мать. Отношения с ними у Маннергейма были хорошие. Правда, в обучении иностранным языкам (французский и английский) отец был предельно строг. Каждый день вся семья говорила на одном из трех языков: французском, русском или английском. Софья больше, чем Анастасия, любила отца, да и он, достигнув высокого положения в Финляндии, помогал больше ей, хотя огорчался ее безалаберной жизнью.
С появлением второго ребенка у Анастасии возникло много трудностей, главное — гулять с дочерьми было негде. Вся зелень на Лиговке была покрыта пылью, которая сыпалась на людей. Дачи в Красном Селе и Дудергофе Анастасии не нравились, пришлось с детьми сидеть в городе. Анастасия стала увлекаться спиритизмом, но Густав не поддержал увлечение жены.
Тогда супруга предлагает найти новую квартиру в более престижном и зеленом районе столицы. Густав согласился с этим предложением, но особой активности в поисках не проявил. В сентябре требование найти новую квартиру поступает Маннергейму от жены уже в ультимативной форме. Однако найти в столице хорошую квартиру оказалось сложной проблемой. Решить ее Густаву, как это часто случалось на протяжении всей его жизни, помог случай. На балу в одном из великосветских домов столицы он познакомился со старым «николаевцем» полковником Глинкой-Мавриным, который предложил барону квартиру в своем доме на Миллионной улице за 60 рублей в месяц. В день переезда семьи Маннергейма, в ночь с 1 на 2 ноября 1895 года, в Петербурге началось сильное наводнение.
Маннергейма по боевой тревоге вызвали в полк. И лишь к утру, когда ветер стал стихать и вода пошла на убыль, Густав вернулся и рассказал напуганному семейству, какие страшные следы наводнения он видел по дороге.