Возвратившись в столицу 10 июня 1906 года, Густав через два дня принял участие в большом секретном совещании У генерала Палицына, на котором были утверждены маршрут, снабжение и финансирование экспедиции, определен порядок и каналы передачи информации в Петербург через отца Маннергейма. Густав был недоволен тем, что его включают в состав экспедиции французского социолога Поля Пеллио. Правда, вскоре по решению Николая II экспедиция Маннергейма приобрела самостоятельный статус.
19 июня 1906 года полковник Маннергейм, взяв с собой 490 килограммов багажа, тронулся в путь. Не задержавшись в Москве, Густав через два дня был в Нижнем Новгороде. Затем Казань, Саратов. И вот рано утром 28 июня перед взором восхищенного барона как бы из воды стала вырастать Астрахань. Маннергейм выразил желание немного познакомиться с городом. И — вновь палуба парохода. Быстро пролетели дни перехода по Каспийскому морю. Шумное и жаркое Баку, африканское пекло Красноводска и несколько суток, проведенных в раскаленном как печь, душном и грязном вагоне.
Наконец вечером 5 июля показался светлый вокзал Ташкента и шумный извозчик привез полковника в гостиницу с громкой приставкой «люкс». На другой день Маннергейм посетил штаб военного округа, где его принял командующий. Состоялась любезная беседа, но новых инструкций, которые касались бы экспедиции, Густав не получил.
В оперативном отделе штаба Маннергейма познакомили с полковником Лавром Корниловым, знатоком Средней Азии, великолепно владеющим тюркским, персидским и китайским языками. Недавний делопроизводитель Генштаба, он быстро продвигался по служебной лестнице. Офицеры вспомнили минувшую войну. Оказалось, что на фронте они были соседями. Кавалерийский дивизион подполковника Маннергейма во время рейда на Инкоу прикрывал полки 1-й стрелковой бригады, где Корнилов был начальником штаба. К сожалению, лично встречаться им в то время не пришлось.
Сбор снаряжения, в комплектации которого очень помог Корнилов, задержал Маннергейма на восемь дней в Ташкенте, откуда он выехал в Самарканд за назначенными для участия в экспедиции казаками 2-го Уральского казачьего полка.
Командир полка полковник Сергей Кудрявцев любезно принял Маннергейма и долго вместе с ним подбирал кандидатуры казаков. Выбор остановился на Игнатии Юнусове и Шакире Рахимжанове. Они оба хорошо говорили по-киргизски, имели прекрасных лошадей и хорошее снаряжение. Густав с казаками выехал по железной дороге в город Андижан, а оттуда, на лошадях, в город Ош. «Закупив несколько лошадей на ярмарке в городе Узгене, — писал Маннергейм, — среди которых были старые и неважные», и заготовив нужное снаряжение, экспедиция 29 июля 1906 года тронулась в путь.
Пройдя через Талдынский перевал, барон и его спутники 14 августа перешли русскую границу и через три дня прибыли в город Кашгар. Всю экспедицию Густав вел дневник. Его простой, очень выразительный и живой слог, без труда передающий самые тонкие оттенки чувств и ощущений, образные и скрупулезно-точные описания событий, мест и встреч, — все это сделало дневники Маннергейма литературным явлением, хотя его автор отнюдь не был любителем изящной словесности.
Густав писал: «В Кашгаре я простоял вторую половину августа и первую сентября. Мне пришлось прикупить лошадей и нанять трех человек: одного для разведок, одного — повара, а другого для ухода за вьючными лошадьми, взамен казака Юнусова, который был отправлен в полк. Я старался использовать продолжительное пребывание в Кашгаре и усиленно занимался китайским языком. К тому меня вынуждала невозможность найти хотя сколько-нибудь удовлетворительного переводчика».
Русский консул в Кашгаре Сергей Колоколов и его жена Софья оказали Маннергейму самый теплый прием. Успешностью своих первых шагов по китайской территории барон во многом был обязан их любезному содействию. Отправив главную часть своего снаряжения в город Куча, где Маннергейм должен был получить паспорт, высланный ему из Пекина, он сам отправился в Хотан, чтобы проверить слухи о наличии японцев в южном районе Кашгара. Слухи оказались вымыслом местных мусульман.
На обратном пути из Хотана Густав с помощью карманной буссоли провел верхом маршрутную съемку местности, затем перенес ее на планшет. В этом он успешно использовал знания, полученные им в Красном Селе, во время длительных лагерных сборов. Пригодился и опыт Русско-японской войны. В Яркенде Маннергейм серьезно заболел, а вслед за ним заболел и его переводчик. Густав почти месяц пролежал в постели. Своим выздоровлением он был обязан шведскому миссионеру врачу Гёсте Ракетту, с которым потом были долгая дружба и переписка.