Почти через две недели после возвращения домой она получила письмо от Царя, письмо, полное ласки, добрых слов утешения. В нем же она нашла и нечто такое, что заставило ее истомленное сердце затрепетать. Александр II написал, что «очень желал бы», чтобы Дагмар «навсегда осталась в их семье». Намек был достаточно очевиден. Речь могла идти лишь о замужестве.
Она многое передумала и перечувствовала. Она не только любила умершего, но и уже сильно привязалась к Царской Семье, к загадочной стране России, религию, обычаи и язык которой она усердно изучала еще с прошлой осени. Принцесса жила этим последние месяцы и вдруг потеряла все сразу. В этой непростой ситуации нельзя было сказать лишнее слово, невозможно было проявить неделикатность.
Ее знакомство с Александром было мимолетным, было так окрашено горестным событием, что ни о чем другом думать не было сил. Молчаливый, совсем непохожий на покойного жениха, он не пытался завоевать ее расположение, что было вполне понятно и объяснимо. Они вместе рыдали у тела Никса, и эти слезы, эта тяжелая потеря их сблизила. Потом уже, когда они беседовали на берегу Рейна, он много ей рассказывал о старшем брате, и она поняла, как он ему был дорог. И душевные симпатии двух молодых людей, чувства к уже умершему объединили живых. Они расстались друзьями и договорились писать друг другу.
Дагмар не думала, что уже скоро надо будет отвечать на определенное предложение, надо будет искать трудные слова о себе, о своем будущем. И она их нашла. Она написала замечательное письмо Царю, которое, при самом пристальном анализе, не могло бросить тень на ее добропорядочность, но оставляло надежду.
«Мне очень приятно слышать, — писала Дагмар, — что Вы повторяете о Вашем желании оставить меня подле Вас. Но что я могу ответить? Моя потеря такая недавняя, что сейчас я просто боюсь проявить перед ней свою непреданность. С другой стороны, я хотела бы это услышать от самого Саши, действительно ли он хочет быть вместе со мной, потому что ни за что в жизни я не хочу стать причиной его несчастья. Да и меня бы это скорее всего также не сделало бы счастливой. Я надеюсь, дорогой Папа, что Вы понимаете, что я этим хочу сказать. Но я смотрю на вещи так и считаю, что должна об этом Вам честно сказать». Она оставляла право решающего хода за Цесаревичем, проявив этим и такт и ум.
Представлять Датский Королевской дом на похоронах в Петербурге должен был старший брат Минни Фредерик («Фреди»), который привез туда рассказ о тяжелых переживаниях сестры, чем вызвал новый отклик добрых чувств к ней со стороны русских, особенно со стороны Царя.
Датский принц быстро подружился с Александром, и все дни пребывания в столице Российской Империи они часто встречались и проводили много времени. Фреди рассказывал ему о Дании, о Дагмар, а Цесаревич — о себе и о России. С братом Дагмар передала фотографию Никса, которую сопроводила запиской, первым ее посланием к Александру Александровичу: «Посылаю Вам обещанный портрет нашего любимого усопшего, прошу Вас сохранить ко мне Ваши дружеские чувства. Пусть воспоминания о нем хотя бы иногда станут нас объединять. Ваша любящая сестра и подруга Дагмар».
Вполне определенно Датская Принцесса проявляла интерес к молодому, красивому и такому большому русскому Принцу, который, в свою очередь, выказывая симпатию к своей датской «сестре и подруге», не склонен был строить далеко идущих планов. Но расположение к ней у него уже было. В мае 1865 года он написал в дневнике: «Грустно было покидать милый Югенхайм, где так приятно живется, и в особенности было хорошо, когда была там с нами милая душка Дагмар; когда-то мы ее увидим, неужели она не приедет сюда? Можно сказать, что вся Россия ее полюбила и считает ее Русскою».
Однако Цесаревич был противником скорых решений, а обсуждать свою женитьбу чуть ли не у гроба умершего брата считал просто неприличным. Вскоре после похорон отправил небольшое любезное письмо Дагмар, и в их переписке наступил затяжной перерыв. Она не могла ему писать по нормам этикета. Ведь она же все еще в трауре и что она может сообщить? Он же не писал потому, что не знал, что сказать, так как еще не мог разобраться в своих чувствах. Но на стороне маленькой датчанки было время и еще один мощный союзник — Император Александр II.
Шли недели, и Цесаревич Александр все чаще и чаще вспоминал такое милое существо, с которым его свела судьба в Ницце. Раны душевные затягивались, и земные заботы и страсти проявлялись сами собой. 25 июня 1865 года занес в дневник: «С тех пор, что я в Петергофе, я больше думаю о Dagmar и молю Бога каждый день, чтобы Он устроил это дело, которое будет счастье на всю жизнь. Я чувствую потребность все больше и больше иметь жену, любить ее и быть ею любимым».