Однако с некоторых пор посиделки у матушки стали радовать Александра. Нет, конечно, не сами эти собрания, а та возможность, которую они предоставляли; возможность видеть симпатичных людей, но особенно одного, точнее — одну. Молодой Цесаревич влюбился. Эта не была любовь с первого взгляда; она развивалась постепенно, исподволь, медленно, но неукротимо, все больше и больше овладевала сердцем юноши и в конце концов завладела им целиком. Это первая, чистая и светлая любовь дала бессонные ночи, частое сердцебиение, сладостные муки и тайные переживания.
Еще весной 1864 года Александр заметил молодую фрейлину своей матери, невысокую и стройную княжну Марию Мещерскую (1844–1868). Она не блистала яркой красотой, и Великий князь, может быть, и не обратил бы на нее особого внимания, но несколько коротких разговоров, случайных фраз, которыми они обменялись, остались в памяти. Она несомненно была умна, что сразу же выделило ее из толпы пресных и жеманных фрейлин и придворных дам. Она приходилась дальней родственницей Вово, и Александр расспросил о ней.
Друг рассказал, что отцом Марии Элимовны был князь Элим Петрович Мещерский, а матерью — Варвара Степановна, урожденная Жихарева, из старого, но небогатого дворянского рода. Элим Мещерский служил при русской дипломатической миссии сначала в Турине, а затем в Париже, был бретер и бонвиван; человек светский, образованный, поэт, причем стихи писал исключительно по-французски. Он умер рано, тридцатишестилетним, в 1844 году, когда дочери Марии еще не было и года.
Мать умерла, когда Марии исполнилось пятнадцать, и княжну взяла под свое покровительство богатая тетка княгиня Елизавета Александровна Барятинская (урожденная Чернышова, 1826–1902), не питавшая особого расположения к своей бедной родственнице. В богатом петербургском доме Барятинских на Сергиевской Мария чувствовала себя неуютно, и ей везде подчеркнуто отводилось последнее место. Хотя хозяин дома генерал Владимир Иванович Барятинский (1817–1875) порой и демонстрировал расположение, но это лишь усиливало нерасположение хозяйки к молодой княжне.
В восемнадцать лет Мария Мещерская стала фрейлиной императрицы Марии Александровны и начала появляться при Дворе, обратив на себя внимание своей молчаливой задумчивостью.
Александр, как чисто русская натура, проникся состраданием к судьбе «бедной сиротки», но только сочувствием дело не ограничилось. Его чувства к ней развивались крещендо. Великому князю были еще неведомы сердечные увлечения. Он любил многое и многих, но то, что он стал ощущать теперь, не на что знакомое не походило: нечто совсем иное, незнакомое, что-то пленительно-упоительное, невероятное. Он себе не мог объяснить, что с ним происходит, почему постоянно в голове всплывают воспоминания о Марии, а он бесчетное количество раз переживает и вспоминает подробности их встреч и разговоров. Начиналось же все довольно невинно и традиционно: она ему понравилась, и он с радостью виделся с ней.
Каждый год начинался в Петербурге балами и маскарадами, бывавшими чуть ли не ежедневно. Так продолжалось до Великого Поста, когда бурная светская жизнь затихала. И все стремились навеселиться всласть, набраться впечатлений и тем для разговоров на многие последующие месяцы. Кругом лютовали морозы, завывали метели, стояли длинные северные ночи, а в богатых особняках русской знати, в величественных дворцах Императорской Фамилии бушевало веселье: залы были озарены огнями, все кругом блестело и блистало от парадных мундиров, дорогих шелков и кружев, немыслимых маскарадных одеяний, водопада драгоценных камней на дамах: на руках, на шеях, в волосах. И куртины живых цветов, изысканно сервированные столы, ночные трапезы и шампанское, шампанское, шампанское…
Английский посланник (с 1872 года) при русском Дворе Лофтус оставил красочное описание этого зрелища: «Двор блистает и поражает своим великолепием, в котором есть что-то, напоминающее Восток. Балы с их живописным разнообразием военных форм, среди которых выделяется романтическое изящество кавказских одеяний, с исключительной красотой дамских туалетов, сказочным сверканием драгоценных камней, своей роскошью и блеском превосходит все, что я видел в других странах».
Александр Александрович с детства был достаточно стеснительным человеком, и ураган светских балов его пугал. В силу своей мощной комплекции не любил танцевать, боясь выглядеть смешным. Но в бальный сезон 1865 года он преодолел себя и много раз выходил в центр зала. У него были разные партнерши, но самой желанной — Мария Мещерская. Кадриль на балу в Зимнем, котильон на балу в Эрмитаже, кадриль в Дворянском собрании… Она прекрасно танцевала, и Александр не ощущал с ней неловкости; они улыбались и были счастливы. Отец заметил оживление сына, но смотрел на это благосклонно, как на естественное увлечение молодого человека.