Дагмар усиленно занималась русским языком, изучала основы русского православия. У нее были специальные уроки по русской истории, которую она очень любила, она быстро осваивала русскую лексику и овладевала трудностями русской грамматики. Ее учителем и наставником был известный богослов и писатель И. Л. Янышев — отец Иоанн, священник Русской православной церкви при русской миссии в Берлине, впоследствии — духовник царской семьи. Специально для Дагмар им была составлена записка «Об основных различиях православной и лютеранской церкви», которая сохранилась в российских архивах.
Первые ученические тетради юной Дагмар за 1864–1866 годы, сохранившиеся в российских архивах, показывают, на каких нравственных устоях шло формирование души юной принцессы, каковы были, по словам И. С. Аксакова, ее первые «душевные движения». Вот эти записи, сделанные рукою Дагмар на русском языке: «Где много счастья, часто много несчастья»; «Говори всегда правду»; «Кто думает в несчастье об удовольствии?»; «Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима»; «Искренняя дружба принадлежит к самым редким явлениям в жизни»; «Благороднейшие люди не всегда счастливейшие»; «Богатство приятно, но здоровье приятнее всего»; «Обыкновенно тот, кто всегда молчит, умнее, чем тот, кто говорит всегда»; «Человек, сносивший много горя, богат опытом»; «Самые страшные враги человека суть часто его собственные страсти»; «Самый великий герой должен быть и самый благородный человек»; «Долг каждого человека любить других людей»; «Не всегда думайте о себе, думайте чаще и о других»; «Добрый человек не говорит о других ничего худого»; «Враги не будут опасны нам, если не окажется изменников между нами»; «Сократ обычно говорил, что нет ничего прекрасного, где нет ничего доброго»; «Прилежный работник наполняет кладовые жилого дома богатыми дарами полей и помогает охотно бедным и несчастным, потому что вид несчастья огорчает доброе сердце прилежного человека»; «Любовь народа есть истинная слава государя».
В архиве Марии Федоровны сохранились и тетради с аккуратно написанными ее рукой отрывками из произведений великих русских классиков А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, А. В. Кольцова, И. А. Гончарова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. С. Никитина — писателей, которых позже она читала и перечитывала много раз.
Тетради по русской истории содержали краткие записи, сделанные Дагмар в форме вопросов и ответов по различным периодам истории России: «Из истории России от Рюрика до святого Владимира 862–1015 годов» и «От святого Владимира до Ивана Даниловича Калиты. 1015–1340». Несколько страниц, написанных также в форме вопросов и ответов, посвящены истории русской церкви: «Кто стоял во главе церкви в России? — Сначала митрополиты, потом патриархи, наконец, Святейший Синод. Долго ли русская церковь находилась под властью митрополитов? — Около трехсот шестидесяти лет (360) под властью одного Киевского митрополита (988–1352) и около двухсот сорока лет (240) под властью двух митрополитов (1352–1588) — Московского и Киевского. Сколько лет продолжалось патриаршее управление русской церковью? — Сто тридцать три года (1588–1722), в течение которых в России было десять патриархов. С какого времени существует в России ныне действующее синодальное управление? — Со времени Императора Петра Великого, который ввел коллегиальное управление не только в церкви, но и во всех отраслях русской жизни».
Россия ждала Дагмар, а Дагмар стремилась в Россию. Там был ее новый жених — великий князь Александр Александрович, там была и могила ее незабвенного Никсы, которого до конца дней она всегда будет вспоминать с любовью.
18 сентября 1865 года «Новгородские губернские ведомости» писали: «В зале Городской Думы выставлена великолепная модель памятника тысячелетию русского царства, назначающаяся для поднесения в дар от новгородцев датской принцессе Дагмар, бывшей невесте в Бозе почившего нашего Государя Цесаревича. Замечательно сочувствие Руси к Ее Высочеству, счастливо выражающееся у новгородцев особым знаком. На днях случилось нам слышать от одного новгородского иеромонаха, бывшего ныне с балтийскою эскадрою в гаванях Копенгагена и Стокгольма, живой рассказ, подтверждающий нашу мысль и указывающий на продолжающееся благосклонное внимание Принцессы к русской национальности». Газета далее сообщала, что, когда Дагмар посетила русский корабль, стоявший в гавани, за завтраком были провозглашены тосты за здоровье императора русского и короля датского, а также великого князя Константина Николаевича и самой принцессы Дагмар. «Всякий поймет, — отмечала газета, — что теперь новгородцам особенно приятно видеть наглядное выражение своего сочувствия к Принцессе в назначенной для нее модели памятника, на котором предстанут перед Ее Величеством все наши замечательные деятели на поприщах духовном, государственном, военном, на поприще науки и искусства, в продолжение тысячи лет постепенно содействовавшие образованию и славе Русской Земли, которая так Ее теперь любит».