Поддержку императора и императрицы ощущали также художники и писатели. Ф. М. Достоевский каждое свое новое произведение посылал супружеской чете и находил в них благодарных читателей, И. С. Тургенев отмечал в одном из писем: «Я гораздо лучшего мнения о наших правителях и об их уме и чувстве справедливости».
Взяв за образец датский музей исторических ценностей Росенборг, Александр III создал в России Исторический музей, на открытии которого в мае 1883 года присутствовал вместе с Марией Федоровной.
Чистота, благородство, простота были главными чертами императрицы. Эти качества она передала и своим детям. Витте писал, что он никогда не встречал человека более воспитанного, чем Николай II. Военный министр А. Н. Куропаткин отмечал, что младшая дочь императрицы, великая княгиня Ольга Александровна, была необыкновенно добрым и отзывчивым человеком и много сделала хорошего, будучи сестрой милосердия в годы Первой мировой войны. Полковник Б. В. Никитин, руководивший в марте — июне российской контрразведкой и находившийся вместе с великим князем Михаилом Александровичем в рядах Дикой дивизии, говорил, что Михаил Александрович был «добрым гением для тех, кто просил о помощи». Александр Бенуа даже ставил в упрек Марии Федоровне и Александру III то воспитание, которое они дали детям и особенно наследнику, так как «слишком настойчиво учили их быть прежде всего людьми и слишком мало подготовили их к их трудной, сверхчеловеческой роли».
Заметный след в истории нашего Отечества оставила общественная деятельность императрицы Марии Федоровны, которая в течение всего времени пребывания в России возглавляла Российское Общество Красного Креста, а также различные благотворительные организации и тратила немалые собственные средства на содержание воспитательных домов, приютов и богаделен. В годы Русско-японской и Первой мировой войн под ее началом все женщины Императорского дома принимали участие в организации лазаретов, санитарных поездов, складов белья и медикаментов, приютов и мастерских для увечных воинов и т. д.
Годы Первой мировой войны и революции были самым тяжелым периодом в жизни императрицы Марии Федоровны. Отречение сына Николая II от престола вызвало у нее мучительные переживания: «Он принес жертву во имя спасения своей страны… Это единственное, что он мог сделать, и он сделал это!» Видя, какое огромное горе принесла России Гражданская война с ее бесчисленными человеческими жертвами, в дневнике Мария Федоровна напишет: «Только бы остановить эту жуткую гражданскую войну! Она самое большее из всех зол».
В апреле 1919 года во время вынужденного отъезда в эмиграцию она с горечью восклицала: «Сейчас я испытываю тяжелые, но и к тому же еще и горькие чувства из-за того, что мне таким образом приходится уезжать отсюда по вине злых людей!.. Я прожила здесь 51 год и любила и страну, и народ… Но раз уж Господь допустил такое, мне остается только склониться перед Его волей и постараться со всей кротостью примириться с этим».
Во время эмиграции (1919–1928) Мария Федоровна продолжала оставаться в мыслях со своей покинутой родиной. В письме великому князю Николаю Николаевичу 21 сентября 1924 года императрица высказала свое отрицательное отношение к Манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула и отождествляла себя с русским народом и церковью православной: «Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение путями Ему только известными». Императрица Мария Федоровна умерла 30 сентября (13 октября) 1928 года и была захоронена в Дании.
В начале 2003 года представители семьи Романовых — князья Дмитрий и Николай — обратились к городским властям Санкт-Петербурга с просьбой о перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны в Петропавловском соборе рядом с могилой ее супруга императора Александра III. Просьба была поддержана президентом Российской Федерации В. В. Путиным и королевой Дании Маргретой II.
26 сентября 2006 года прах императрицы Марии Федоровны на датском военном корабле «Эсберн Снаре» был торжественно перевезен в Россию. Во время панихиды в Исаакиевском соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Пройдя через горнило испытаний, потеряв в огне революции двух сыновей и пятерых внуков, оказавшись за пределами России, императрица Мария Федоровна не утратила любви к нашему народу. Крепкое упование на Бога и верность высшим нравственным идеалам вселили в нее надежду на лучшее будущее для нашего Отечества».