22/10 сентября 1866 года Дагмар на королевском судне «Шлезвиг» покинула Данию. Сопровождал ее любимый брат Фредерик — Фреди, как называли его в семье. Он должен был пробыть в России несколько недель. В своем дневнике Дагмар коротко записала: «22 сентября в 12 ч. я простилась со своим Бернсторфом, домом моего дорогого детства».
Осенним утром 26 (14) сентября 1866 года Дагмар, полная надежд на радостную и счастливую жизнь, прибыла в Россию. Известный российский правовед, обер-прокурор Синода и преподаватель права цесаревича Александра и цесаревны Марии Федоровны К. П. Победоносцев в одном из своих писем отмечал: «…Ее (Дагмар. — Ю. К.) давно ждал, чаял и знал народ, потому что ей предшествовала поэтическая легенда, соединенная с памятью усопшего цесаревича, и день и въезд были точно поэма, пережитая и воспетая всем народом…»
В этот день стояла удивительно теплая, скорее летняя погода — 20 градусов тепла. Чистое голубое небо и спокойная водная гладь залива — все создавало прекрасное настроение. Министр внутренних дел П. А. Валуев в своем дневнике описал этот знаменательный день: «Утром у обедни слышал гром пушечных салютов в честь приезда Дагмар. У нас три дня итальянское небо, итальянское солнце. Торжественное вступление на русскую почву словно благословляется небом. Светло, тепло, кротко и мирно на небе и на земле. Да будет это предзнаменованием и да исполнится предзнаменование. Много слез на Руси, много скорби и грусти. Да будет Дагмар им утешительницей и миротворительницей…»
Прием в России был ошеломляющий. В Кронштадт для встречи датской принцессы прибыли император Александр II, императрица Мария Александровна и все дети: Владимир, Алексей, Мария и цесаревич Александр. Торжественно выстроившаяся военная эскадра насчитывала двадцать судов. Под салют кораблей и орудий прибрежных фортов императорская яхта «Александрия» прибыла в Петергоф, а затем торжественный кортеж направился к Александровскому дворцу Царского Села. 17 сентября 1866 года состоялся торжественный въезд невесты цесаревича в столицу. Длинный кортеж в этот день двигался особенно медленно. Дагмар сидела в золоченой карете вместе с императрицей Марией Александровной. Всюду ликующие лица приветствовали императорскую семью, все кричали «ура!» и размахивали головными уборами. Слева от кареты следовал цесаревич. Въехав в столицу, торжественная процессия сделала остановку у Казанского собора, который являлся фамильным собором династии Романовых. Члены императорской семьи приложились к образу Казанской Божьей Матери, и затем процессия двинулась к Зимнему дворцу.
Зимний дворец… Дагмар никогда не видела столь великолепного и роскошного здания. Парадная лестница поразила ее воображение необыкновенной пышностью и красотой. Процессия торжественно проследовала в церковь, где через некоторое время состоялся молебен.
Граф С. Д. Шереметев в своих мемуарах рассказал, что, когда четырехместная карета подъезжала к Александровскому дворцу, все взоры обратились к той, чье имя облетело всю Россию: «Все взоры устремились по одному направлению. Принцесса Дагмар приветливо кланялась во все стороны и на всех производила чарующее впечатление».
Поэт Тютчев воспел в своих стихах «Дагмарину неделю»:
Сама Дагмар в своем дневнике оставила подробную запись этого великого события своей жизни:
«Разные мысли пронеслись в моей голове и разные чувства овладели мною при виде приближающегося российского берега. Описание их заняло бы много места. Но когда я увидела императорское судно, приближающееся к „Шлезвигу“, я заставила грустные мысли и думы покинуть меня.
Через мгновенье я была заключена в объятья дорогого Императора, который, как и я, не мог сдержать слез. Я была страшно счастлива увидеть вновь моего любимого Сашу и снова ощутить ту неописуемую радость, которую я испытывала, находясь рядом с ним. Владимир и Алексей также были там. Поприветствовав всех, я представила Императору главного гофмаршала, после чего попрощалась с моими дорогими датчанами, офицерами и матросами, которые стояли, выстроившись в ряд.
Когда я прощалась с ними, все они так участливо и печально смотрели на меня, что мне вдвойне было тяжело покидать мой дорогой „Шлезвиг“. Я не могу описать, как тяжело было мне и как я пыталась скрыть те чувства, которые я испытывала, находясь на императорском судне и все дальше удаляясь от дорогого „Шлезвига“! Конечно, я была очень рада и счастлива вновь видеть всех! Через несколько минут мы поднимались уже на борт „Александрии“, где меня очень трогательно встретила дражайшая Императрица! Я увидела и моего любимого дядю Георга, первый раз со времени встречи с ним в Ницце! Он так хорошо понимал мои мысли и все, что происходило в моем сердце! В такие минуты сразу ощущаешь сильное доверие к тем, кто разделяет твои чувства! После приветствия всех дам и господ, с которыми я была знакома с прошлого года, я села рядом с дорогой Императрицей и мы начали разговаривать, пока к нам не подошел Император и не предложил мне прогуляться на смотровую площадку, откуда открывался прекрасный вид. Пароход, наполненный людьми, подошел достаточно близко к нам, люди кричали „Ура!“ в нашу честь, и я махала им в ответ, приветствуя и благодаря за такие дружеские и сердечные приветствия. Отсюда сверху все казалось таким спокойным.