В моей гостиной уже сидели Император, Саша и все его братья, которые ждали меня в течение некоторого времени. И вот мы отправились к ужину, который был накрыт в китайской гостиной, где уже собралась вся семья. Я сидела между Императором и моим дорогим Сашей. После трапезы мы еще немного поговорили, и затем Саша, Фреди, Владимир и Алексей проводили меня в мои покои. Саша пробыл у меня до восьми часов, после чего вся семья отправилась смотреть фейерверк. Мы с Сашей сидели впереди и поэтому могли, не стесняясь, разговаривать друг с другом. По возвращении домой мы выпили чаю и пожелали друг другу спокойной ночи…
Затем я легла в постель и поблагодарила Господа за столь хорошо осуществившееся путешествие, попросив Благословения на дальнейшее, и скоро погрузилась в сон».
12 октября 1866 года в церкви Зимнего дворца состоялось миропомазание Дагмар. Датская принцесса приняла православие и получила имя Мария Федоровна.
Все предыдущие недели императрица Мария Александровна вместе с цесаревичем помогала Дагмар правильно произносить молитвы, показывала, как нужно подходить к иконам и молиться. Одну из первых молитв, которую Дагмар выучила в Дании и написала без ошибок на русском языке в письме цесаревичу Николаю Александровичу (осенью 1864 года) в Ниццу, она неоднократно повторяла в эти дни и с нежностью вспоминала своего «усопшего ангела».
Присутствовавший на миропомазании Дагмар министр внутренних дел П. А. Валуев, всегда отличавшийся необыкновенной наблюдательностью, записал в своем дневнике: «Мария-Дагмар — неразгаданная загадка. Ее осанка и все приемы во время обряда были безукоризненными. Но вместе с тем мне казалось, что она вполне сознавала, что совершающееся только необходимый обряд. Не чувства, а мысль царила в ее чертах».
В течение этих двух часов Дагмар с удивлением и восхищением знакомилась с той Россией, которая теперь должна была стать ее второй родиной; с любовью разглядывала она русских людей, которым отныне должна была служить и которых должна была любить, ибо в будущем они должны были стать ее подданными. В сентябре 1864 года после помолвки с цесаревичем Александром Александровичем Дагмар написала в письме к Александру И: «Я прошу Господа, чтобы он всегда был рядом при выполнении моих обязанностей и чтобы я стала достойной той любви к моей новой Родине, которую я уже нежно люблю». Сейчас она испытывала именно эти чувства.
По свидетельству современников, русское общественное мнение с большой симпатией и интересом отнеслось к наследнику престола и его невесте. Архивы сохранили письмо известного русского писателя Ивана Сергеевича Аксакова к Кохановской, датированное 1866 годом. В нем говорилось: «Образ Дагмары, 16-летней девочки, соединяющей в себе нежность и энергию, выступал особенно грациозно и симпатично. Она решительно всех пленяла детскою простотою сердца и естественностью всех своих душевных движений». По словам И. С. Аксакова, Дагмар «объявила Янышеву (священнику, учившему ее Закону Божьему), что не намерена отступиться от раз принятого решения стать православной. Родители ее объявили, что не будут стеснять ее убеждений».
Известный публицист М. Н. Катков, редактор влиятельной газеты «Московские новости», на страницах газеты также выразил те мнения и настроения, которые царили в России, когда Дагмар осенью 1866 года приехала в Россию и была принята здесь со всей сердечностью. Он писал: «Есть что-то невыразимо симпатическое, что-то глубоко знаменательное в судьбе юной принцессы, которую узнал, полюбил и усвоил себе русский народ в то самое время, когда вместе с нею оплакивал безвременную кончину равно дорогой и для нее, и для него, едва расцветшей жизни. И в эту минуту, когда она казалась навсегда утраченной для России, Россия не хотела этому верить. Все были убеждены, что она будет возвращена тому предназначению, которое суждено ей Провидением. Она была наша, когда казалась утраченной для нас; она не могла отречься от нашей веры, которая уже открыла для нее свое лоно; она не могла отказаться от страны, которую уже признала своим вторым отечеством. Образ юноши на мгновенье, как бы в благодарном сновидении, представший ей возвестить предназначенную ей судьбу, останется навсегда святой поэзией ее жизни, как навсегда останется этот юный образ в воспоминаниях страны, для которой он также явился на мгновенье».
Великий князь Александр Александрович вместе с Дагмар в первый же день пришли к памятнику Никсы, установленному в Царскосельском парке. Скульптурное изображение очень точно передавало черты так рано ушедшего из жизни цесаревича Николая. И Александр, и Дагмар были очень взволнованы, у обоих в глазах стояли слезы. Взаимные душевные чувства к умершему объединили их навсегда.