В эти годы молодые супруги совершили свою первую совместную поездку на родину Дагмар. Отношения между датской королевской семьей и русским императорским домом были очень близкими. Члены датской королевской семьи всегда были желанными гостями у своих родственников в России.
Весь уклад жизни датского общества был гораздо более демократичным, чем в России. Простота отношений в обществе производила большое впечатление на русских дипломатов. «На всем укладе датской жизни, — отмечал в своих воспоминаниях военный атташе в Дании генерал-лейтенант А. А. Игнатьев, — лежал отпечаток систематической борьбы за свои права низших социальных классов». По воскресным дням с двенадцати часов дня решетки старинных замков, принадлежащих министрам и лицам, занимавшим высокие посты в государстве, были всегда открыты, так что население имело право в течение дня пользоваться парком с его тенистыми уголками, а в театрах перегородки между ложами были снесены. «Хорошим воспитательным приемом для снобов-дипломатов, — по мнению Игнатьева, — являлись посещения знаменитого „Тиволи“ (городской парк в Копенгагене. — Ю. К.). Почтенные посланцы в смокингах и их супруги в парижских туалетах, при свете фонариков катаясь верхом на деревянных карусельных львах, в конце концов, находили совершенно нормальным узнать в соседке, сидящей на спине тигра, свою собственную горничную».
Датская газета «Политикен» сообщала: «Вчера король на своем велосипеде нечаянно налетел на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил десять крон. Неужели наш король так беден, что не смог заплатить больше?»
За время сорокапятилетнего правления Кристиана IX Дания извлекла немало политических выгод, ибо европейские монархи и политики почтительно относились к старому королю. В день пятидесятилетия его вступления на престол, 15 ноября 1903 года, Кристиану IX было присвоено звание генерала английской армии и генерал-полковника германской армии.
В период Русско-турецкой войны в одном из писем Марии Федоровне цесаревич благодарил датских родственников за то, «что в Копенгагене они устроили базар для наших раненых и это делает им честь. Фуфайки, присланные Мама́ Louise, чудные и теплые, и будет весьма приятно и полезно, если ты выпишешь еще подобные для офицеров и солдат».
Русская царственная пара с детьми до последних лет жизни посещала Данию, особенно любимый ими Фреденсборг. Здесь царская семья чувствовала себя в большей безопасности, нежели в России. Датская полиция принимала все необходимые меры для обеспечения безопасности. Когда в 1879 году в Петербурге через российского посла в Дании Моренгейма стало известно о якобы существовавшем в Копенгагене «кружке русских нигилистов», великий князь Александр Александрович писал жене, которая гостила у родных: «Я уверен, что это преувеличено, и если это правда и их знают, неужели полиция не может их удалить из Дании; это было бы весьма грустно, если в Копенгагене разведется эта сволочь и (парша)… Пожалуйста, узнай, в чем дело и правда ли все это. Если это правда, то надеюсь, что Папа Кристиан прикажет принять строгие меры… Надеюсь, что ты все узнаешь подробнее и напишешь мне, пожалуйста».
В июле того же года накануне своего визита в Данию он просит жену: «Пожалуйста, если можно, устрой так, чтобы никто при мне не состоял в Дании. Попроси Папа́ Кристиана и скажи ему, что когда я приезжаю к нему, я считаю себя как дома, и поэтому мне положительно никого не нужно… Я всегда могу устроить все, что мне нужно, или через Левенскольд, или через дежурного адъютанта твоего отца, так что мне было бы гораздо приятнее и спокойнее, если никто не будет назначен ко мне. Пожалуйста, постарайся это устроить. Второе, о чем я очень прошу, это чтобы Папа́ Кристиан и все прочие не встречали меня в мундирах, а просто в статском платье; я полагаю, что я достаточно свой человек, чтобы встречали меня просто. В Англии, где меня знают, встречали же меня всегда просто в статском платье…»
В более поздние годы, когда царь уже с головой был погружен в государственные дела, в одном из своих писем жене из Гатчины, представляя «бурную» датскую жизнь со всеми многочисленными родственниками, Александр III восклицал: «…Читая твои письма и видя эту массу дядюшек и тетушек, двоюродных братьев, сестер, принцев и принцесс, я радуюсь еще больше, что меня там нет! Уж эта мне родня, просто повернуться нельзя, вздохнуть свободно не дадут и возись с ними целый день!»
Архивы сохранили приветственные адреса и даже стихи датских поэтов, посвященные визитам императора и императрицы России в Данию, а датские юмористические журналы тех лет донесли до современников картины восприятия датчанами русского царя, когда тот посещал Данию. Выполненные с соблюдением полного пиетета в отношении государя, они свидетельствовали, с каким уважением и любовью относились датчане к русскому царю. Одна из картинок рассказывает: в магазин вошел царь, на улице, перед витриной, большая толпа зевак, которые пытаются рассмотреть, что покупает русский царь. Некоторые влезли на плечи стоящих впереди. Царь направляется к выходу. Толпа мгновенно бежит в разные стороны. Когда царь на улице — перед магазином никого нет.