В 1873 году цесаревич и цесаревна посетили Англию, где в те годы жила старшая сестра Марии Федоровны Александра или, как ее еще называли в семье, Аликс. В 1863 году Аликс вышла замуж за наследника английского престола Эдуарда (Берти), впоследствии ставшего английским королем Эдуардом VII.
С сестрой Александрой у Марии Федоровны на протяжении всей жизни были близкие доверительные отношения. Они часто переписывались, и эта переписка двух датских принцесс дошла до наших дней.
Мать Эдуарда, английская королева Виктория, находившаяся на престоле 60 лет, относилась к России и ко всему русскому недружелюбно. Цесаревич Александр Александрович и цесаревна Мария Федоровна почувствовали это во время своего пребывания в Англии. Неприязненные отношения к королеве Виктории сохранились у них на долгие годы.
Несмотря на свои антирусские настроения, королеве Виктории все-таки пришлось породниться с русским престолом. В 1874 году единственная дочь Александра II — великая княжна Мария Александровна вышла замуж за сына королевы Альфреда — будущего герцога Эдинбургского, который влюбился в княжну Марию. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге в январе 1874 года.
Мария Федоровна сопровождала цесаревича не только на балах и раутах, в поездках по святым местам, но и на военных парадах и даже на охоте. Когда же в силу обстоятельств приходилось все же расставаться, великий князь ежедневно писал жене подробнейшие письма. Особенно долгой была для них разлука в 1877–1878 годах, когда цесаревич находился на фронтах Русско-турецкой войны. В одном из своих писем он писал жене: «Моя милая душка Минни, в первый раз, что приходится писать тебе письмо в самый Новый год, я хочу обнять тебя только мысленно и пожелать от всей души нам обоим наше старое, милое, дорогое счастье, нового не нужно, а сохрани, Господи, нам то счастье, которым уже, благодаря Твоей великой милости, пользуемся более 11-ти лет. Вот что я желаю тебе и себе от души и уверен, что и ты большего счастья не желаешь, потому что его нет и не нужно».
В другом письме он восклицал: «Когда подумаешь, что через 8 дней будет уже полгода (!), что мы не виделись с тобой, просто не верится, чтобы это было возможно! Полгода! Да это полжизни!!!» Он интересовался воспитанием и поведением детей, давал жене советы. «Ты не в состоянии себе представить, какая пустота без тебя и какая тоска и тревога меня обуревает, когда мои мысли обращаются к тебе и к тому времени, какое я должна еще провести вдали от тебя! Временами меня охватывает отчаяние, и я брожу как неприкаянная душа!» — писала цесаревна 3 июня 1877 года великому князю Александру Александровичу.
1877–1878 годы — годы войны с Турцией за освобождение Болгарии — были тяжелыми для России.
«…Вчера нам пришлось пережить весьма волнующий момент, наблюдая за отъездом уланов, — писала Мария Федоровна мужу 4 августа 1877 года, — а сегодня отбывают гренадеры на лошадях… я не могла без слез смотреть на них, как они уезжали, думая о том, сколько же из них останется там и не вернется больше обратно?.. Мне выпало наблюдать много трогательных сцен: многие женщины подходили к обозу, где находились и отъезжающие, и обнимали их в последний раз. Я не могла видеть всего этого и пребывала в течение всего дня под самым тяжелым впечатлением. Да сохранит их Господь и возвратит их к нам обратно как можно скорее!»
Цесаревич был непосредственным участником Русско-турецкой войны и свидетелем всего того, что пришлось вынести его отцу, императору Александру И, русской армии и народу России, чтобы победить в этой нелегкой битве. Во время войны цесаревичу открылось многое, чего раньше он не мог видеть и знать. В своих письмах жене он резко критиковал Главный штаб армии и его главнокомандующего великого князя Николая Николаевича (старшего) — «дядю Низи». Он считал, что затяжной характер войны объясняется неумением решать важнейшие и сложнейшие задачи при проведении военных операций. «Начало войны было столь блестяще, а теперь от одного несчастного дела под Плевной все так изменилось, и положительно ничего мы не можем сделать. Но я твердо уверен, что Господь поможет нам и не допустит неправде и лжи восторжествовать над правым и честным делом, за которое взялся Государь и с ним вся Россия. Это был бы слишком тяжелый удар по православному христианству и на долгое время, если не совсем, уничтожил бы весь славянский мир».
Особенно возмущала Александра Александровича плохая организация снабжения армии: «Интендантская часть отвратительная, и ничего не делается, чтобы поправить ее. Воровство и мошенничество страшное, и казну обкрадывают в огромных размерах…»