Очень характерно, что Достоевский, пылкий монархист в тот период жизни, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной. <…> Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин! Возможно, ему не доставило неудовольствия то, что в своем обширном государстве он нашел менее податливый, чем у других, хребет».
Действительно, цесаревич глубоко уважал и почитал Достоевского, «горячего проповедника, — по словам Победоносцева, — основных начал веры, народности, любви к Отечеству». Его глубокая религиозность была очень близка наследнику престола и его жене. Недаром графиня Александра Андреевна Толстая называла Достоевского «человеком евангельским». В одном из писем к своему знаменитому племяннику она передала то впечатление, которое Достоевский производил на своих поклонников и почитателей. «Впечатление, — писала она, — которое он произвел на меня… своею личностью и беседою… было необыкновенное. Мало того, что он казался мне человеком евангельским, не от мира сего, но самая речь его, порывистая и огнеустая, производила потрясающее впечатление».
Достоевский знал о том, что цесаревич и цесаревна были его «почитателями». В своем письме к жене от 20 июля 1873 года он прямо говорил об этом.
В январе 1881 года, когда Ф. М. Достоевский умер, цесаревич и цесаревна выразили глубокое соболезнование семье покойного: «Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского. Это большая потеря и положительно никто его не заменит. Граф Лорис-Меликов уже докладывал сегодня государю (Александру II. — Ю. К.) об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского». На погребение писателя была выделена большая сумма. Вдове и детям Достоевского назначена пенсия в две тысячи рублей, и, наконец, у церковных властей было получено разрешение похоронить писателя в Александро-Невской лавре. На похоронах русского писателя впервые присутствовал член императорской фамилии — великий князь Дмитрий Константинович. Об этом вспоминала вдова покойного: «На одной из панихид присутствовал юный тогда великий князь Дмитрий Константинович со своим воспитателем, что приятно поразило присутствовавших». Все это свидетельствовало о чрезвычайно уважительном отношении царской власти к великому русскому писателю.
С большой симпатией и любовью относились цесаревич и цесаревна к поэту В. А. Жуковскому, которого императрица Мария Александровна называла членом семьи. В первых тетрадях по русскому языку и литературе принцессы Дагмар имя В. А. Жуковского занимало одно из первых мест. Цесаревич особенно ценил в Жуковском благородные черты его личности — честность, порядочность, правдивость, как он говорил, «ум сердца».
Встреча Тургенева с цесаревичем Александром Александровичем и цесаревной Марией Федоровной состоялась в Париже. Узнав от русского посла во Франции графа Н. А. Орлова, что в Париже находится популярный в России и за границей И. С. Тургенев, супруги пожелали познакомиться с ним. Вскоре граф устроил их встречу в русском посольстве. Хотя встреча была мимолетной, она нашла отражение в публицистике писателя. О знакомстве с цесаревичем и цесаревной Тургенев неоднократно упоминал в переписке с П. А. Лавровым, Я. П. Полонским, П. В. Анненковым. В письме Я. П. Полонскому он называл себя «либералом династическим, который никакой другой возможной реформы не признает, как реформы, исходящей сверху», и отмечал, что «если такой реформы не совершается, то надо ждать и ждать — ибо революция у нас и немыслима и противна всему нашему историческому развитию…». А в письме П. В. Анненкову сообщал: «…Недели три тому назад был представлен наследнику и цесаревне, которые очень ласково со мною обошлись».
10 (22) ноября 1879 года другой известный русский писатель, Иван Сергеевич Тургенев, в письме Я. П. Полонскому писал: «Я действительно познакомился с цесаревичем у Орлова… и, к великой моей радости, нашел в нем человека открытого, честного и доброго. Цесаревна тоже очень мила». И далее: «…Я гораздо лучшего мнения о наших правителях и об их уме и чувстве справедливости».