Находясь в Дании, цесаревич и цесаревна в свободное время продолжали совершенствовать свое мастерство. «1867. 3-го/15-го июня. Суббота… играли с Минни на корнете и фортепьянах…»; «5-го/17-го июня. Среда. — Фреденсборг… Я поиграл немного на корнете и переписал себе ноты „Riberhuus марша…“»; «8-го/20-го июля. Суббота. — Фреденсборг… Мы с Минни пошли вниз, и она играла на фортепьянах, а я на корнете…»; «19-го/31-го июля. Среда. — Бернсторф. ½1 я играл на корнете…»; «23-го июля /4-го августа. Воскресенье. — Бернсторф. — Играл на корнете, а Минни пела…»; «1-го/13-го августа. Вторник. — Бернсторф. В ½ 1 пошли играть на корнете, а Минни аккомпанировала на фортепьянах…»; «5-го/17-го августа. Суббота. — Бернсторф. В ¼ играли с ней на корнете и на фортепьянах…»
В датских королевских дворцах Фреденсборг и Бернсторф во время визитов туда царственных особ часто звучала фортепьянная музыка. Как правило, исполнительницами были три сестры — датские принцессы Александра, Тюра, Дагмар и их мать королева Луиза. Они разыгрывали музыкальные пьесы любимых композиторов.
Находясь в Петербурге, цесаревич и цесаревна регулярно посещали концерты и музыкальные вечера. Из записной книжки цесаревича за 1869 год: «13-го/25-го марта. Четверг. В 9 мы отправились с женой в Зимний Дворец к Мама́ и Папа́, где был маленький вечер музыкальный. Пели: Марио, Лавровская, Мельников и на виолончели Давыдов, на фортепьянах аккомпанировал Направник…»; «1869/1970. 19-го/ 31-го декабря. Пятница. Отправились с Минни к Т. Елене на вечер, где играли Рубинштейн и Венявский…»; «1870. 12-го/24-го февраля. Четверг. В ¾ 1-го отправились с Минни в концерт у Мама́ в золотой гостиной. — Пели: Патти, Требели, Грациани и Кальуолари…»
В Аничковом дворце устраивали домашние спектакли или «живые картины». В организации и оформлении этих «живых картин» и домашних спектаклей принимали участие композитор Направник как организатор музыкального сопровождения и режиссеры, художники и артисты Императорских театров.
Мария Федоровна в те годы брала и уроки пения. «В ¾ 8 вернулись домой и зашли проститься с маленькими, а потом я пошел к себе курить, писать и читать, а Минни начала в первый раз уроки пения с графиней Апраксиной у M-me Ниссен», — записал 14 (26) марта 1870 года в дневнике цесаревич.
В те годы «музыкальный кружок», созданный по инициативе цесаревича, окончательно сформировался, его занятия приобрели регулярный характер. По словам графа Шереметева, цесаревич Александр Александрович был «центром этого кружка». Занятия проходили в Аничковом дворце и в Адмиралтействе.
Из дневниковых записей цесаревича:
«1872. 5 декабря. Четверг. В 8 ч. отправился в Адмиралтейство в залу музея, где собирается наше музыкальное общество, и играли до 11 ч. Было нас 28 человек…»; «1873. 27 марта. Обедали дома вдвоем, а вечером у Минни играли в 16 рук на фортепьянах, а я отправился в 8 ч. в наше музыкальное собрание в Адмиралтейство…»; «1875. 28 января. Четверг. Обедали дома, а вечером в ½ 10 была у нас музыка, наш хор любителей». «1876. 30 марта. Четверг (вечером). В ½ 11 приехали ко мне: Алекс, Олсуфьев и Шрадер, и мы играли квартеты на новых инструментах особой конструкции, которые я выписал из Кёнигсгреца от тамошнего мастера Червеный, чех (чешский изобретатель и создатель медных духовых инструментов. — Ю. К.). Играли до ½ 1, а потом пошли закусили и легли спать в ½ 2»;
«1879. 20 января. Понедельник. В ½ 9 мы отправились в Михайловский дв[орец] на концерт нашего хора любителей и певчих гр[афа] Шереметева в пользу семейств убитых и раненых Л[ейб] Гвард[ии] Егерского полка. Концерт удался отлично, и, кажется, сбор будет хороший…»; «1879. 14 марта. Пятница. В ¼ 10 отправились с Минни в Зимний дв[орец]. Т[етя] Ольга с Николаем тоже. В ½ 10 собрался в Белой зале весь наш хор любителей; мы нарочно приготовили программу для Мама́ и исполнили, кажется, недурно, и все слушатели остались довольны…»; «1880. 5 февраля. Четверг. В ½ 10 был у нас наш музыкальный вечер, наши хоры, собрались 49 человек»; «1880. 27 февраля. Пятница. В ½ 10 был у нас музыкальный вечер и приглашенных было много. Папа́ мы встретили с гимном, и потом было „Ура!“. Играли особенно удачно и стройно…»
Цесаревна Мария Федоровна принимала активное участие в деятельности музыкального кружка. А. А. Берс приводит эпизод, свидетельствующий о глубокой музыкальности цесаревны. Так, на одном из вечеров в Аничковом дворце после окончания игры цесаревна подошла к оркестру и заметила, что конец пьесы Баха «Frühling’s Erwachen» («Пробуждение весны») передан не совсем верно. «Действительно, — пишет А. А. Берс, — тот, кто аранжировал эту пьесу, не обратил должного внимания на характер конца, он вышел в нашем исполнении грубый, темный, тогда как у Баха в оригинале он был мягкий, изящный. Во всяком случае, ее Высочеством была замечена музыкальная тонкость, доступная далеко не всем».