Единственный сотрудник госбезопасности, открыто представленный в романе, – это Афраний, начальник тайной полиции в иерусалимских главах. По мнению Бориса Гаспарова и Лидии Яновской, именно под этим видом (или в этом обличье) скрывается Воланд, – по его собственному признанию, свидетель событий, описанных в романе Мастера. Именно Афраний конвоирует Иешуа к месту казни, а потом расправляется с предателем Иудой; видимо, сочетанием этих двух функций и определяется отношение автора «Мастера» к тайной полиции, советской или иудейской, – она вызывает страх, ее деяния жестоки и несправедливы, но иногда именно они восстанавливают баланс добра и зла. Это те самые тени, о которых Воланд говорит Левию Матвею, – часть необходимого зла, без которого невозможно представить мир.
Мастер и Маргарита покидают Москву вместе с Воландом и его свитой – и переходят в иное, посмертное существование. Левий Матвей говорит Воланду, что Мастер не заслужил света, а заслужил покой – это та самая участь, о которой просит для Мастера Иешуа. Атрибуты этого покоя подробно описаны сначала Воландом, а затем Маргаритой, ведущей Мастера к его вечному пристанищу: дом среди цветущих вишен, венецианское окно и вьющийся виноград, горящие свечи и музыка Шуберта. Это не просто абстрактный вечный покой – а теплый домашний уют, о котором так тосковал Мастер (и его создатель). В этом обещании слышится важная для Булгакова пушкинская нота – «на свете счастья нет, но есть покой и воля»; но есть в нем и смутно-тревожный отзвук, связанный с давним сном Маргариты, в котором ей является томящийся в психиатрической лечебнице Мастер. В финале романа по дороге к своему будущему жилищу Мастер и Маргарита переходят «каменистый мшистый мостик» – и именно этим словом обозначена важная деталь ее давнего тревожного сна:
Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, меж деревьев, бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика.