Школа давала концерты. Но каких трудов требовал каждый из них! Повсюду возникали препятствия, подчас искусственно создаваемые недругами. Многих усилий стоило договориться с солистами, с оркестром, найти зал. Самым страшным было для Школы отсутствие средств. Балакирев изыскивал всевозможные пути, чтобы раздобыть деньги, поступался многим, лишь бы состоялась серия объявленных концертов.
Однажды он решился на крайний шаг: начал переговоры с Патти — итальянской примадонной, которую так пылко воспевал Фиф в «Райке» Мусоргского. Патти отказалась от предложения. «Сия макарона изволила протухнуть не вовремя — сиречь захворать,— писал Чайковскому раздосадованный Балакирев — Это на меня подействовало ужасно, и я сам захворал...»
Сезон 1869/70 окончился с дефицитом. Касса опустела. В следующий сезон Школа не дала ни одного концерта. На 1871/72 год объявили пять концертов, но дать смогли лишь четыре: не хватило денег...
Балакирев сложил оружие. Удары, сыпавшиеся со всех сторон, надломили его. Болезненно-нервная и впечатлительная натура, Балакирев не выдержал. Он потерял веру в себя. Мелькала мысль о самоубийстве. Глубокие душевные потрясения побудили его обратиться к религии.
Поворот к мистицизму наметился уже в конце 60-х годов. Балакирев начал посещать гадалку, надеясь узнать, что готовит ему судьба. Регулярно стал ходить в церковь. «Со мной произошла огромная перемена,— писал он о том времени,— из атеиста... я сделался человеком верующим, вследствие необычайных обстоятельств».
Товарищи были поражены. «Милий... не пропускает ни одной обедни, всенощной, вынимает часть из просфоры, с азартом крестится на каждую церковь...» — с изумлением писал Бородин. Некоторые из друзей решили даже, что Балакирев заболел психически — настолько резок и неожидан был перелом. «Кажется, он решительно спячивает, и скоро дождемся катастрофы»,— делился с братом Владимир Стасов.
Особенно убивало то обстоятельство, что Балакирев охладел к своему делу. Он стал проявлять равнодушие не только к кружку, но вообще к музыке. Когда в Мариинском театре возобновили «Руслана и Людмилу», Шестакова взяла ложу и пригласила Балакирева. Он не пришел. Был задуман концерт памяти Даргомыжского. Деньги, вырученные за него, предназначались наследникам композитора в уплату за право постановки «Каменного гостя». Дирижировать пригласили Балакирева. Он медлил с ответом, а когда Стасов проявил настойчивость, то получил такую записку: «Бах! Я очень занят в настоящее время своими собственными делами и положительно не имею возможностей заниматься концертами». Балакирев предложил пригласить... Направника.
Его видели все реже. Как-то Стасов встретил его у Шестаковой. «...Передо мной был вчера какой-то гроб, а не прежний живой, энергический, беспокойный Милий, начинавший рассучивать все новое и новое, как только войдет в комнату, допрашивать и подталкивать всех, кто налицо тут есть. А теперь — ни до кого и ни до чего ему дела нет!!» — делился на следующий день Владимир Васильевич с Римским-Корсаковым.
Еще совсем недавно тот же Стасов считал, что «Балакирев — орел во всем музыкальном... и такого другого человека мы на своем веке, конечно, не увидим». А теперь умирал в Балакиреве музыкант. Он отказался от дирижирования, по просьбе Шестаковой отдал ей все свои рукописи и поступил на службу. 6 июля 1872 года Милий Алексеевич пометил в записной книжке: «Сегодня начались мои занятия в Магазинной конторе Варшавской железной дороги. Благослови, боже!!!» На несколько лет он ушел из музыкальной жизни.
Товарищи звали его. «...Неужели Вы нас навеки покинули? Неужели никогда к нам не придете? Неужели Вы не знаете и не хотите знать, что мы Вас горячо любим, не как музыканта только, но как человека? Неужели я поверю тому, что Вы в самом деле не имеете времени настолько, чтобы заглянуть к Вашим добрым друзьям? Найдите время и приходите»,— взывал к Балакиреву Бородин. А Стасов в канун 1873 года послал ему такую записку: «Мне захотелось, Милий, написать Вам несколько слов в эти самые минуты, чтобы в компании с Вами перешагнуть из одного года в другой и напомнить Вам еще раз, что есть кто-то, кто Вас по-прежнему и любит и ценит, и ни на единую йоту не сдал во всем том, что прежде и в продолжение долгих лет ощущал к Вам. Сильно бы я хотел, чтоб Вы решились (как в прошлом году) навестить меня моего 2-го января: если б это случилось, хотя бы на один час, Вы бы опять доставили столько же радости и мне, и всем Вашим истинным друзьям, как и в прошлом году. Ведь мы все те же ; дайте же нам — хоть раз в году — провести с Вами несколько дорогих минут. Обнимаю Вас».