Уже выйдя на сцену, Анна Павловна работала некоторое время в классе, образованном Дирекцией Императорских театров при балетной школе для совершенствования артистов. Классом этим заведовал замечательный в свое время танцовщик Христиан Иогансон, который, в свою очередь, был учеником известного копенгагенского хореографа Августа Бурнонвиля, ученика знаменитого Огюста Вестриса.
Ни в какой, кажется, другой области искусства нет такой преемственности, как в балете. Странно сказать, что на протяжении целого столетия только одно поколение отделяет Иогансона от Вестриса. Объясняется это необыкновенной долговечностью балетных артистов. Петипа, будучи восьмидесяти лет, еще ставил балеты, Иогансон восьмидесяти почти лет еще учил танцевать, а Кшесинский семидесяти пяти лет еще танцевал на Императорской сцене.
Свою карьеру Анна Павловна начала быстро делать с первого же года появления на сцене. На втором году службы ей дали главную роль в небольшом балете «Пробуждение Флоры». Через год ей пришлось танцевать на спектакле в Императорском Эрмитаже акт из балета «Баядерка». Надо сказать, что Императорский Зимний дворец соединялся с Эрмитажем, где был небольшой театр специально для придворных парадных спектаклей. На этих спектаклях присутствовала только императорская фамилия, дипломатический корпус и высокопоставленные приглашенные.
После этого Анна Павловна получила в свой репертуар труднейший балет «Жизель», который был ее пробным камнем, так как требовал от артистки больших мимических данных для первого акта и чисто воздушной легкости для второго. Анна Павловна выдержала это испытание блестяще – и затем начала получать один балет за другим, в том числе «Баядерку», «Пахиту», «Корсара», «Царя Кандавла», «Дочь фараона».
Анна Павлова обладала одним замечательным свойством, чрезвычайно редким у артистов вообще: никакой успех ее не опьянял. Она никогда не теряла присущей ей скромности, стремления к усовершенствованию и не только не обижалась на критические замечания, но, наоборот, высоко их ценила. Уже будучи признанной балериной, пользующейся громадной любовью и успехом, она внимательно, с благодарностью выслушивала замечания своих старших подруг из кордебалета, которые, очень любя ее, считали своим долгом указывать недостатки или промахи. Анна Павлова скоро поняла, что, несмотря на весь успех, ей необходимо продолжать серьезно работать. В это время пользовалась большой известностью итальянская балерина Катарина Беретта. Вместо летнего отдыха Анна Павлова поехала к ней в Милан, чтоб серьезно поработать. Вернувшись, Анна Павлова обратилась к известной в свое время русской балерине Евгении Соколовой, которая считалась одной из лучших танцовщиц классической школы, а кроме того, отличалась исключительной грациозностью и элегантностью. В течение двух лет Анна Павловна ежедневно усердно занималась у нее. Анна Павловна сознавала, что не может преодолеть некоторых недостатков, и не знала, как этому помочь.
Наконец, в 1905 году, поехав летом танцевать в Москву, Анна Павловна встретила там после одного спектакля маэстро Энрико Чекетти. Она пригласила его к себе и попросила высказать откровенно мнение об ее таланте; он тут же указал ей на некоторые изъяны чисто технического свойства, происходившие от слабости спины. Анна Павловна сама это хорошо сознавала, – к сожалению, ее учителя до сих пор на это обращали мало внимания. Свидание с Чекетти кончилось тем, что Анна Павловна пригласила его ехать в Петербург и работать исключительно с ней. Двухлетняя работа с ним принесла Анне Павловне громадную пользу: спина окрепла, увеличилась уверенность, и технические трудности, страшившие ее раньше, начали постепенно преодолеваться как бы сами собой, без всякого напряжения.
Когда стало известным, что Анна Павловна работает с Чекетти, явились опасения, что его чисто итальянская школа, со свойственным ей подчеркиванием, в особенности в смысле держания рук, может неблагоприятно отразиться на танцах Анны Павловны, отличавшихся элегантностью и изяществом строго французской школы. Но Анна Павловна была уже сложившейся артисткой и, восприняв от Чекетти то, что ей было нужно, сохранила тот чистый стиль, который усвоила в балетном училище.