Жизнь в изгнании в основном проходит в Финляндии, на протяжении пяти лет будущий писатель подолгу живет в Париже. Именно в это время Туглас, несмотря на постоянную нужду, прекрасно изучил языки, стал широко эрудированным человеком в области культуры и литературы. Этому способствовало основательное знакомство с лучшими проявлениями мировой культуры во Франции, Испании, Италии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Скандинавских странах. Больше всего его увлекало изобразительное искусство, которое в итоге повлияло и на его собственное творчество.
С поддельными документами, под чужим именем Туглас не раз бывал в Петербурге и Тарту, участвуя во многих культурных мероприятиях на родине. Когда весной 1917 года Туглас смог вернуться на родину, он уже был новеллистом с ярко выраженным стилем, требовательным критиком, отличающимся остротой анализа, и выдающимся организатором общественно-культурной жизни.
Поиски собственного пути в литературе, особенно интенсивные в первые годы нашего века, шли у Тугласа в нескольких направлениях. Начав с изображения бытовых сцен и типов в реалистической традиции, он в то же время пробует создавать лирические и романтические картины. Революционная ситуация привносит в его творчество высокий накал чувства и мысли, сообщает ему страсть и пафос, а затем — после поражения первой русской революции — элегические настроения и мрачные раздумья. Уже изначально заметен интерес писателя к различным стилевым возможностям повествования, он вполне сознательно культивировал ту или иную манеру изложения, хотя связывал их порой эклектически. Считая главенствующей функцией литературы отражение постоянно меняющейся действительности, он в то же время вырабатывал свой личностный, предельно эмоциональный и свежий почерк, добиваясь психологической и эстетической насыщенности и в форме, и в содержании. Все это сближало Тугласа как с русским, так и с западноевропейским неоромантизмом. Художественный опыт Тугласа в то время включал творчество Л. Андреева, В. Брюсова, А. Блока, К. Бальмонта, О. Уайльда, Э. По, Е. Якобсена и других, мастерству стиля и культуре формы он учился у А. Франса и Г. Флобера.
Пафос борьбы и протеста, звучавший в поэзии и в прозе Тугласа, достигал в лучших его произведениях предельной убедительности, выражая типичнейшие настроения эпохи. Но по времени этот период творчества был непродолжительным. Поражение революции, наступление реакции и полная отчаяния жизнь в изгнании наложили свою печать на произведения Тугласа. Свобода задушена — таков трагический пафос рассказа «В бездне снов»; новелла «Мидия» — попытка передать психологический самоанализ молодой женщины, связавшей себя с революцией.
Постепенно отходя от изображения общественно актуальных тем, Туглас меняет присущую ему манеру письма, выходя далеко за рамки романтически приподнятого стиля. В реалистические по жизнеощущению новеллы проникают элементы импрессионизма. Он сознательно стремится к психологической достоверности, точности деталей в передаче впечатлений от природы и душевных переживаний, к рафинированности оттенков чувства. Такая артистичность, богатая нюансировка и поэтическая одухотворенность заметны уже в рассказе «Любовь летней ночи», а в «Лепестках черемухи» они преобладают. С этого момента о Тугласе можно говорить как о создателе нового стиля в эстонской прозе.
В одной из рецензий, опубликованных в конце первого десятилетия нашего века, Туглас размышлял: любое произведение искусства индивидуально и автобиографично по своему методу, стилю, даже по ритму формы. Потому что мы не в состоянии дать людям ничего такого, чего не было бы в нас самих. Но писатель в любом случае должен художественно пересоздать изображаемое, перекомпоновать его. Примерно с теми же размышлениями читатель встречается в романе с весьма ироническим подтекстом «Феликс Ормуссон» (1915). В истории жизни главного героя романа, вопреки утверждениям автора, нетрудно разглядеть автобиографические коллизии. Художественный центр романа — пространные размышления об искусстве, философии, эстетике, зачастую афористически заостренные. Феликс Ормуссон понимает, что его убеждения далеки от жизни, что его романтические иллюзии беспочвенны, немощны, но как человек непрактичный, прекраснодушный, он не в силах избавиться от них. И тем не менее одно из важнейших мест в романе занимает критика эстетствующей философии искусства. Убедительно написанный, исполненный богатства чувств и оттенков, этот роман явно имел существенное значение для самого Тугласа. Прежде всего это произведение позволило ему преодолеть затянувшийся на годы творческий кризис, и в то же время высказать наболевшее — противоречивые представления о жизни и искусстве, выявить парадоксы того времени.