Осенью 1880 г. Александр II поселил княгиню Юрьевскую и её детей в Большом Ливадийском дворце и настоял, чтобы туда приехал цесаревич Александр с супругой Марией Фёдоровной и старшим сыном Николаем, будущим последним императором. Все попытки императора добиться взаимопонимания разрушались холодностью и презрением Марии Фёдоровны. Она даже запретила Николаю общаться с его дядей Георгием.
5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце раздался страшный взрыв. Александр II чудом остался жив. Народоволец Степан Халтурин под видом столяра-краснодеревщика устроился на работу во дворец. Его поселили в подвале в крохотной каморке, куда он постепенно приносил динамит. Вечером 5 февраля он установил взрыватель и благополучно покинул дворец.
Далее я предоставлю слово Александру Михайловичу: «При известии о покушении в Зимнем дворце отец сразу собрался в Петербург. В такое время он не мог оставаться вдали от своего любимого царственного брата. Нам было сказано готовиться провести эту зиму в столице.
Тяжёлые тучи нависли над всей страной. Торжественные встречи, устроенные нам властями по пути нашего следования на север, не могли скрыть всеобщей тревоги. Все понимали, что покушения на государя, ставшие хроническим явлением, прекратятся лишь тогда, когда более твёрдая рука станет у власти. Многие предполагали, что мой отец должен взять на себя полномочия диктатора, ибо все уважали в нём твёрдость убеждений и бесстрашие солдата.
Но мало кто из русского общества сознавал, что даже самые близкие и влиятельные члены императорской семьи должны были в то время считаться с влиянием на государя посторонней женщины. Мы, дети, узнали о её существовании накануне прибытия нашего поезда в Петербург, когда нас вызвали в салон-вагон к отцу.
Войдя, мы тотчас же поняли, что между нашими родителями произошло разногласие. Лицо матери было покрыто красными пятнами, отец курил, размахивая длинной, чёрной сигарой, что бывало чрезвычайно редко в присутствии матери.
— Слушайте, дети, — начал отец, поправляя на шее ленту ордена Св. Георгия Победоносца, полученного им за покорение Западного Кавказа, — я хочу вам что-то сказать, пока мы ещё не приехали в С.-Петербург. Будьте готовы встретить новую императрицу на первом же обеде во дворце.
— Она ещё не императрица! — горячо перебила моя мать. — Не забывайте, что настоящая императрица умерла всего только десять месяцев тому назад!
— Дай мне кончить... — резко перебил отец, повышая голос. — Мы все — верноподданные нашего государя. Мы не имеем нрава критиковать его решения. Каждый великий князь должен также исполнять его приказы, как последний рядовой солдат. Как я уже начал вам объяснять, дети, ваш дядя государь удостоил браком княжну Долгорукую. Он пожаловал ей титул княгини Юрьевской до окончания траура по вашей покойной тётушке, императрице Марии Александровне. Княгиня Юрьевская будет коронована императрицей. Теперь же вам следует целовать ей руку и оказывать то уважение, которое этикет предписывает в отношении супруги царствующего императора. От второго брака государя есть дети, трое: мальчик и две девочки. Будьте добры к ним.
— Вы, однако, слишком далеко заходите, — сказала матушка по-французски, с трудом сдерживая свой гнев.
Мы пятеро переглядывались. Тут я вспомнил, что во время нашего последнего пребывания в Петербурге нам не позволили подходить к ряду апартаментов в Зимнем дворце, в которых, мы знали, жила одна молодая красивая дама с маленькими детьми.
— Сколько лет нашим кузенам? — прервал вдруг молчание мой брат Сергей, который даже в возрасте одиннадцати лет любил точность во всём.
Отцу этот вопрос, по-видимому, не понравился.
— Мальчику семь, девочкам шесть и четыре года, — сухо сказал он.
— Как же это возможно?.. — начал было Сергей, но отец поднял руку:
— Довольно, мальчики! Можете идти в ваш вагон.
Остаток дня мы провели в спорах о таинственных событиях Зимнего дворца. Мы решили, что, вероятно, отец ошибся и что, по-видимому, государь женат на княгине Юрьевской значительно дольше, чем 10 месяцев. Но тогда неизбежно выходило, что у него было две жены одновременно. Причину отчаяния моей матери я понял значительно позже. Она боялась, что вся эта история дурно повлияет на нашу нравственность: ведь ужасное слово “любовница” было до тех нор совершенно исключено из нашего обихода.