В 1863 году в дом Тесла пришла беда. Данэ, «необычайно одаренный» мальчик, сел верхом на лошадь «арабских кровей, обладающую почти человеческим разумом». Должно быть, ее было легко испугать. Прошлой зимой она сбросила Милютина в лесной чаще при встрече с волками и убежала домой, оставив хозяина лежать на земле без сознания. Однако она была достаточно умна, чтобы привести людей к месту происшествия, и таким образом отец был спасен. Это животное, «за которым ухаживала и которое обожала вся семья», сбросило брата на землю, и Данэ умер от полученных травм. Семья так и не оправилась от этого удара. «Преждевременная смерть Данэ оставила родителей безутешными… По сравнению с его талантами мои казались бледным подобием. А если я делал что-нибудь стоящее, родители еще глубже ощущали горечь потери. Поэтому я рос неуверенным в себе».
Подавленный смертью брата и холодным отношением родителей, особенно матери, семилетний ребенок убежал из дома и спрятался в «глухой» часовне в горах, «которую посещали всего раз в год». Когда он добрался до часовни, была ночь. Мальчику ничего не оставалось, как войти и провести ночь в гробнице. «Это был страшный опыт».
Вскоре после трагедии Милютин получил повышение и приход в Госпиче, в красивой «церкви с луковичным куполом». Семья переехала туда, и отец Тесла стал преподавать религию в местной гимназии (средней школе). Нико было пора учиться, и с этого времени началось его формальное образование. Однако мальчику было сложно приспособиться к городской жизни, он скучал по ферме и по своему идиллическому существованию. «Смена места жительства стала для меня настоящим стихийным бедствием. У меня разрывалось сердце оттого, что пришлось расстаться с голубями, цыплятами и овцами, а также с нашим великолепным стадом гусей, которые по утрам поднимались под облака, а с заходом солнца возвращались с пастбищ боевыми рядами, настолько совершенными, что они заставили бы устыдиться эскадрилью лучших пилотов нашего времени».
Мальчик просыпался ночью, потому что во сне заново переживал кошмарные видения смерти Данэ; Тесла уверял, что был свидетелем его гибели, а также похорон. Возможно, покойника хоронили в открытом гробу. «Эта сцена со всей яркостью представала перед моими глазами, и я был не в силах забыть ее… Чтобы освободиться от этих мучительных видений, я пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом, постоянно рисуя в воображении новые образы. Меня преследовали мысли о боли и о смерти, а также религиозный трепет, перемежаемый предрассудками. Я жил в постоянном страхе, думая о злых духах, привидениях, людоедах и других представителях темных сил».
Именно в это время Тесла начал испытывать приступы отстраненности, как бы отделения от собственного тела, хотя никогда не придавал им какого-либо мистического или паранормального значения. «Во время своих путешествий я сначала смутно, а потом все лучше видел новые места, города и страны, жил там, встречался с людьми и заводил друзей. В это трудно поверить, но они были мне столь же дороги, как настоящие люди, и столь же реальны в своих проявлениях».
Тесла утверждал, что обладает мощным образным воображением, и иногда ему требовалась помощь сестры, чтобы отличить галлюцинацию от яви. Как и у Данэ, его мысли часто прерывались раздражающими вспышками света. Эти психоневрологические проявления мучили ученого в течение всей жизни. Их причину приписывали его творческому складу ума. Тесла умел использовать силу воображения для создания своих изобретений и даже мысленно улучшать их, прежде чем доверить бумаге и материальному миру.
Учась в начальной школе, Нико получил должность в библиотеке Госпича, где занимался классификацией книг. Но ему запрещали читать по ночам, опасаясь, что при плохом освещении может ухудшиться зрение. Милютин «очень сердился», если заставал сына за книгой. Нико незаметно брал свечи, тщательно затыкал все щели в своей комнате и читал ночь напролет. Тесла уверял, что его жизнь изменила книга под названием «Абафи» — история о сыне Абы венгерского писателя Йосики, переведенная на сербский. «До восьми лет мой характер был слабым и изменчивым… Эта работа пробудила дремлющую силу воли, и я начал осваивать умение сдерживать себя. Сначала моя решимость таяла, как апрельский снег, но вскоре мне удалось побороть слабость, и я ощутил никогда ранее не изведанное удовольствие поступать так, как мне хочется».